PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDS с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDS и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-22.11%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, FDS показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.05% против 13.69% соответственно.

FDS

1 день
3.63%
1 месяц
2.24%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-20.86%
1 год
-50.08%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-5.70%
10 лет*
5.05%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FactSet Research Systems Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с SPYFDS с BRFDS с QQQFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FDS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.36

0.98

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

1.52

-3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.54

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

7.30

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDS на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

0.98

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.61

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.75

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между FDS и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDS и VTI

Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.96%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FDS и VTI

Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

FDSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.13%

-55.45%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-12.30%

-47.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.13%

-25.36%

-35.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-35.00%

-26.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.78%

-5.54%

-48.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-8.08%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.29%

2.60%

+31.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FDS и VTI

FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

5.48%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

9.75%

+20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.88%

19.02%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

17.41%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

18.29%

+8.55%