Сравнение FDS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или VTI.
Основные характеристики
| FDS | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.50% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | 5.04% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.01% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.52% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.35% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 0.55 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 9.79% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 12.35% |
| Макс. просадка | -58.96% | -55.45% |
| Текущая просадка | -4.87% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между FDS и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDS и VTI
С начала года, FDS показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции FDS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.35% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и VTI
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.87% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и VTI
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и VTI
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.