Сравнение FDS с VTI
FDS (FactSet Research Systems Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, FDS returned 5.91%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FDS и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.91% против 15.04% соответственно.
FDS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 13.47%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -40.68%
- 3 года*
- -13.01%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 5.91%
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам FDS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | -11.79% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between FDS and VTI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between FDS and VTI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDS vs. VTI — Ранг доходности на риск
FDS
VTI
Сравнение FDS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.24 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 14.94 | -16.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.38 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.74 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FDS и VTI
Максимальная просадка FDS за все время составила -61.13%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -55.45% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.50% | -8.92% | -48.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -19.30% | -41.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -25.36% | -35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -35.00% | -26.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -0.26% | -47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -8.03% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.76% | 1.93% | +35.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и VTI
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 2.90% | +15.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.34% | 9.13% | +26.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.12% | 12.17% | +28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 17.40% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 18.30% | +9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и VTI
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.76% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
FDS and VTI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (18.31%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, FDS dropped -61.13% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDS и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор