Хотите диверсифицировать портфель помимо EPI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EPI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EPI
515 ETF имеют низкую корреляцию с EPI (менее 0.3), из них 86 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.39, против 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.39 | -0.13 | 0.01 | 54 | Oil & Gas | EPI vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.34 | -0.11 | 0.01 | 72 | Oil & Gas | EPI vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.32 | -0.04 | -0.04 | 98 | Inflation-Protected Bonds | EPI vs IBIC | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.32 | -0.05 | 0.06 | 51 | Commodities | EPI vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.30 | -0.05 | 0.06 | 51 | Commodities | EPI vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EPI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.23 | 0.01 | 0.12 | 65 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.21 | 0.00 | 0.12 | 84 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.19 | 0.07 | 0.18 | 71 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.16 | 0.02 | 0.13 | 68 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.15 | 0.05 | 0.16 | 86 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPI
Добавьте EPI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPI