Хотите диверсифицировать портфель помимо EPI? У ETF ниже самая низкая корреляция с EPI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EPI.
Лучшие диверсификаторы для EPI
493 ETF имеют низкую корреляцию с EPI (менее 0.3), из них 52 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Gasoline Fund LP (UGA) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.29, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Gasoline Fund LP | -0.29 | -0.07 | 0.03 | 55 | Oil & Gas | EPI vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.25 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | EPI vs IBIC | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.20 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | EPI vs RBIL | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.19 | -0.12 | -0.10 | 63 | Leveraged Currency | EPI vs YCS | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.18 | 0.02 | — | 57 | Commodities | EPI vs PIT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EPI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EPI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.15 | 0.04 | 0.14 | 72 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.14 | 0.04 | 0.14 | 65 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.11 | 0.09 | 0.17 | 77 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.09 | 0.05 | 0.13 | 72 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.08 | 0.09 | 0.17 | 70 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPI
Добавьте EPI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPI