Хотите диверсифицировать портфель помимо EPI? У ETF ниже самая низкая корреляция с EPI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EPI.
Лучшие диверсификаторы для EPI
540 ETF имеют низкую корреляцию с EPI (менее 0.3), из них 92 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.35, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.35 | -0.11 | 0.03 | 57 | Oil & Gas | EPI vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.31 | -0.10 | 0.03 | 84 | Oil & Gas | EPI vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.30 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | EPI vs IBIC | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.29 | -0.04 | 0.07 | 52 | Commodities | EPI vs COMT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.28 | -0.04 | 0.07 | 54 | Commodities | EPI vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EPI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EPI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.23 | 0.02 | 0.13 | 67 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.18 | 0.02 | 0.13 | 78 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.16 | 0.10 | 0.18 | 76 | Energy | |
| Waste Management, Inc. | -0.16 | 0.02 | 0.13 | 56 | Industrials | |
| ConocoPhillips Company | -0.15 | 0.03 | 0.14 | 69 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPI
Добавьте EPI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPI