Сравнение EPI с IBIC
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, EPI returned -7.64% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EPI charges 0.84%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности EPI и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
EPI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.68%
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPI и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.84% | 2.25% | 10.70% | 8.58% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between EPI and IBIC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between EPI and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. IBIC — Ранг доходности на риск
EPI
IBIC
Сравнение EPI c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.22 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 16.56 | -17.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 58.67 | -59.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и IBIC
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -0.90% | -65.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -0.27% | -16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -0.08% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -0.10% | -18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 0.08% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и IBIC
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.17% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 0.67% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 0.89% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 1.56% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 1.56% | +18.74% |
Сравнение комиссий EPI и IBIC
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и IBIC
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and IBIC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.49%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -7.64% for EPI. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for EPI.
EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор