Сравнение EPI с IBIC
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, EPI returned -2.14% vs 3.98% for IBIC. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EPI charges 0.84%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности EPI и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.63%.
EPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -5.66%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 3.97%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.02M | $16.66M | $20.82M | |
| $985.11K | $822.88K | $536.84K |
Сравнение доходности по годам EPI и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -6.01% | 2.25% | 10.70% | 8.58% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between EPI and IBIC is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between EPI and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. IBIC — Ранг доходности на риск
EPI
IBIC
Сравнение EPI c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.07 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 14.92 | -15.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 50.81 | -51.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и IBIC
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -0.90% | -65.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -0.27% | -15.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -0.12% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -0.10% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 0.08% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и IBIC
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.23% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 0.69% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 0.88% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 1.54% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 1.54% | +18.73% |
Сравнение комиссий EPI и IBIC
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и IBIC
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and IBIC have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (3.47%) compared to IBIC (0.23%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 3.98% vs -2.14% for EPI. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 3.98% return vs -2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for EPI.
EPI is categorized as India Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор