Хотите сбалансировать вложение в ED? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ED, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ED
16 ETF имеют низкую корреляцию с ED (менее 0.3), из них 10 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.46, против -0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | -0.46 | -0.25 | -0.06 | 54 | Nasdaq-100 | ED vs QQQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.35 | -0.10 | 0.08 | 72 | S&P 500 | ED vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.35 | -0.10 | 0.08 | 71 | S&P 500 | ED vs SPY | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | -0.34 | -0.08 | 0.08 | 71 | Large Cap Blend Equities | ED vs VTI | |
| Vanguard Total International Stock ETF | -0.26 | -0.02 | 0.09 | 64 | Global Equities | ED vs VXUS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ED и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.41, против -0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.41 | -0.30 | -0.12 | 70 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.37 | -0.30 | -0.15 | 63 | Technology | |
| Marvell Technology, Inc. | -0.34 | -0.26 | -0.12 | 90 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.32 | -0.26 | -0.14 | 89 | Technology | |
| Intel Corporation | -0.32 | -0.11 | -0.02 | 98 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ED
Добавьте ED в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ED