Хотите сбалансировать вложение в CWST? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CWST, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CWST
9 ETF имеют низкую корреляцию с CWST (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.14, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.14 | -0.13 | -0.08 | 56 | Leveraged Currency | CWST vs YCS | |
| Vanguard Information Technology ETF | -0.08 | 0.13 | 0.24 | 57 | Technology Equities | CWST vs VGT | |
| VanEck Semiconductor ETF | -0.06 | 0.10 | 0.18 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | CWST vs SMH | |
| Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 99 | Ultrashort Bond | CWST vs GSY | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.05 | 0.26 | 0.34 | 71 | S&P 500 | CWST vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CWST и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Infrastructure, Inc. | -0.12 | 0.12 | 0.18 | 75 | Industrials | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.09 | 0.07 | 0.14 | 93 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.09 | 0.05 | 0.16 | 63 | Technology | |
| Cisco Systems, Inc. | -0.09 | 0.12 | 0.23 | 94 | Technology | |
| Nova Ltd | -0.07 | 0.07 | 0.15 | 70 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CWST
Добавьте CWST в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CWST