- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 31 мар. 1992 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции EVSD — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) показал доход в 1.17% с начала года и 4.30% за последние 12 месяцев.
Eaton Vance Short Duration Income ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EVSD по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении EVSD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.53% | -0.83% | 0.42% | 0.36% | 0.18% | 0.10% | 1.17% | |||||
| 2025 | 0.56% | 0.94% | 0.26% | 0.65% | 0.26% | 0.94% | 0.14% | 1.06% | 0.49% | 0.33% | 0.56% | 0.41% | 6.80% |
| 2024 | -0.13% | 1.40% | 1.06% | 1.14% | -0.60% | 0.60% | 0.33% | 3.86% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Short Duration Income ETF has an annualized alpha of 5.51%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2024.
- This ETF captured 16.07% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -11.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.51%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.07%
- Участие в снижении
- -11.25%
Комиссия
Комиссия EVSD составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVSD имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.24 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 9.71 | +4.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Short Duration Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.35 | $2.39 | $1.47 |
Дивидендный доход | 4.62% | 4.64% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Short Duration Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.20 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.00 | $1.13 | |||||
| 2025 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.20 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.23 | $2.39 |
| 2024 | $0.18 | $0.24 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Short Duration Income ETF показал максимальную просадку в 1.26%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Short Duration Income ETF составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.26%март 2026 г. | 24d | 2mo 21d | 3mo 15dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.07%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.86%нояб. 2024 г. | 1mo | 1mo 4d | 2mo 4dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-0.51%дек. 2024 г. | 9d | 20d | 29dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.49%май 2025 г. | 13d | 15d | 28dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| EVSD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -56.78% | +55.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -9.10% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.00% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -10.70% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.09% | -1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVSD
Добавьте Eaton Vance Short Duration Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVSD