- CUSIP
- 97717X156
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 27 апр. 2016 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $58M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции QSIG — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QSIG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,116.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) показал доход в 0.60% с начала года и 3.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QSIG составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 2.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QSIG по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QSIG закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.50% | -0.77% | 0.31% | 0.27% | -0.06% | 0.60% | ||||||
| 2025 | 0.78% | 0.73% | 0.39% | 0.65% | 0.20% | 0.98% | 0.02% | 1.03% | 0.45% | 0.29% | 0.57% | 0.33% | 6.61% |
| 2024 | 0.29% | -0.47% | 0.65% | -0.57% | 0.89% | 0.59% | 1.43% | 1.35% | 0.85% | -0.88% | 0.64% | -0.19% | 4.65% |
| 2023 | 1.64% | -1.30% | 1.38% | 0.66% | -0.39% | -0.16% | 0.56% | 0.09% | -0.51% | -0.03% | 2.23% | 1.82% | 6.09% |
| 2022 | -1.22% | -0.72% | -1.67% | -1.64% | 1.05% | -1.43% | 1.68% | -1.53% | -2.14% | -0.78% | 2.76% | -0.03% | -5.65% |
| 2021 | -0.19% | -0.29% | -0.21% | 0.41% | 0.30% | -0.05% | 0.27% | -0.08% | -0.28% | -0.46% | -0.33% | 0.13% | -0.77% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund has an annualized alpha of 1.85%, beta of 0.04, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2016.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.26%) than losses (8.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 10.26%
- Участие в снижении
- 8.40%
Комиссия
Комиссия QSIG составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSIG имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.46 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 10.92 | -0.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.15 | $2.18 | $2.10 | $1.56 | $1.00 | $0.84 | $1.19 | $1.22 | $1.11 | $0.89 | $0.49 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.13 | $0.20 | $0.18 | $0.19 | $0.00 | $0.87 | ||||||
| 2025 | $0.19 | $0.15 | $0.20 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.20 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $2.18 |
| 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.21 | $2.10 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $1.56 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.00 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.26 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 12.35%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -12.35%март 2020 г. | 14d | 2mo 8d | 2mo 22dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.46%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moавг. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.51%март 2018 г. | 6mo 2d | 5mo 2d | 11mo 4dсент. 2017 г. - авг. 2018 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.40%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -1.21%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| QSIG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -56.78% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -9.10% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -18.90% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -25.43% | +15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | -33.92% | +21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -3.21% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -10.71% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.04% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QSIG
Добавьте WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QSIG