Сравнение CTA с EVSD
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, CTA returned 0.23% vs 3.71% for EVSD. Their -0.21 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CTA charges 0.78%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности CTA и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у EVSD с доходностью 1.37%.
CTA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -7.22%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.98%
EVSD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.33M | $12.26M | $14.67M | |
| $7.02M | $6.46M | $6.94M |
Сравнение доходности по годам CTA и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -3.20% | 0.88% | 10.31% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 1.37% | 6.80% | 3.86% |
Correlation
The correlation between CTA and EVSD is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | -0.21 |
The correlation between CTA and EVSD shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. EVSD — Ранг доходности на риск
CTA
EVSD
Сравнение CTA c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.96 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 12.07 | -12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и EVSD
Максимальная просадка CTA за все время составила -20.80%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -1.26% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -1.26% | -19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.58% | 0.00% | -20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -0.19% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 0.31% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и EVSD
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 0.49% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 1.31% | +17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 1.53% | +20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 1.93% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 1.93% | +15.10% |
Сравнение комиссий CTA и EVSD
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и EVSD
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности EVSD в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.72% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and EVSD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (9.55%) compared to EVSD (0.49%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -20.80% vs EVSD's -1.26%.
On 1-year performance, EVSD leads with 3.71% vs 0.23% for CTA. On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EVSD has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSD has performed better with a 3.71% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.62% for EVSD.
CTA is categorized as Systematic Trend, while EVSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Simplify and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.24% for EVSD.
EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор