Хотите сбалансировать вложение в CME? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CME, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CME
280 ETF имеют низкую корреляцию с CME (менее 0.3), из них 224 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | -0.34 | — | — | 87 | Derivative Income, Semiconductors | CME vs CHPY | |
| Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | -0.33 | -0.22 | — | 92 | Semiconductors, Technology Equities | CME vs CHPS | |
| iShares Semiconductor ETF | -0.32 | -0.22 | -0.01 | 89 | Semiconductors, Technology Equities | CME vs SOXX | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | -0.31 | -0.22 | -0.01 | 90 | Leveraged Equities, Semiconductors | CME vs SOXL | |
| First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | -0.31 | -0.23 | -0.01 | 90 | Semiconductors, Technology Equities | CME vs FTXL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CME и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Micron Technology, Inc. (MU) (Technology), корреляция за 1 год — -0.35, против -0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | -0.35 | -0.24 | -0.08 | 99 | Technology | |
| Lam Research Corporation | -0.29 | -0.21 | -0.02 | 96 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.29 | -0.18 | -0.02 | 89 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.29 | -0.17 | 0.01 | 70 | Technology | |
| ASML Holding N.V. | -0.28 | -0.19 | 0.02 | 96 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CME
Добавьте CME в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CME