Сравнение CME с CHPS
CME (CME Group Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past 3 years, CME returned 14.77%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CME и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
CME
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -7.18%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 13.57%
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -7.18% | 19.83% | 15.41% | 20.33% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between CME and CHPS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. CHPS — Ранг доходности на риск
CME
CHPS
Сравнение CME c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 6.42 | -6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 23.71 | -24.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и CHPS
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -39.44% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -21.52% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -39.44% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.36% | -21.52% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -9.15% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 5.82% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и CHPS
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 9.99%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 21.77% | -11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 38.10% | -18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 43.24% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 36.55% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 36.55% | -12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и CHPS
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.57% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
CME and CHPS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to CME (9.99%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs CHPS's -39.44%.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор