Сравнение CME с CHPS
CME (CME Group Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, CME returned -4.33% vs 211.40% for CHPS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CME и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.
CME
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 14.57%
CHPS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 103.69%
- 6 месяцев
- 107.58%
- 1 год
- 211.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -3.99% | 19.83% | 15.41% | 19.07% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 103.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between CME and CHPS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. CHPS — Ранг доходности на риск
CME
CHPS
Сравнение CME c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.78 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 12.16 | -12.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 47.22 | -47.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 6.17 | -6.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.77 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок CME и CHPS
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -39.44% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -17.50% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -2.06% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -9.15% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 4.50% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и CHPS
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.09%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 14.07% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 28.29% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 34.50% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 33.78% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 33.78% | -9.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и CHPS
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CHPS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.33% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.37% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
CME and CHPS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (14.07%) compared to CME (10.09%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs CHPS's -39.44%.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор