PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CME с CHPS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past year, CME returned -14.39% vs 197.04% for CHPS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CME и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 115.99%.

CME

1 день
-2.88%
1 месяц
-19.95%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-14.39%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.94%
10 лет*
13.54%

CHPS

1 день
5.02%
1 месяц
11.02%
С начала года
115.99%
6 месяцев
116.14%
1 год
197.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и CHPS

2026 (YTD)202520242023
CME
CME Group Inc.		-15.20%19.83%15.41%20.33%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		115.99%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between CME and CHPS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

CME vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 22
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMECHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
4.97

-5.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
4.66

-5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.65

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

11.34

-11.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

41.40

-43.24

CME vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 4.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и CHPS

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMECHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-39.44%

-38.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-17.50%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.07%

-5.14%

-23.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-9.07%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

4.78%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и CHPS

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.53%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.26%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMECHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

22.26%

-11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

34.53%

-16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

39.93%

-18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

35.60%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

35.60%

-11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и CHPS

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности CHPS в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.30%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CME
CME Group Inc.		5.00%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%

Часто задаваемые вопросы

CME and CHPS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (22.26%) compared to CME (10.53%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор