PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CME с CHPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CME returned -7.08% vs 149.72% for CHPY. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CME и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.

CME

1 день
0.84%
1 месяц
-12.97%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-5.27%
1 год
-7.08%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.35%
10 лет*
14.41%

CHPY

1 день
1.14%
1 месяц
29.53%
С начала года
85.77%
6 месяцев
85.49%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и CHPY

2026 (YTD)2025
CME
CME Group Inc.		-5.27%3.19%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		85.77%62.91%

Correlation

The correlation between CME and CHPY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY

Доходность на риск

CME vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMECHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
5.47

-5.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
5.76

-6.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.81

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

12.38

-12.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

47.28

-48.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CME vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMECHPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

5.47

-5.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

4.83

-4.25

Просадки

Сравнение просадок CME и CHPY

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMECHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-12.17%

-65.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-12.17%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

0.00%

-20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-1.98%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

3.18%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и CHPY

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 9.91%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMECHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

11.23%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

22.33%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

27.59%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

33.17%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

33.17%

-9.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и CHPY

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности CHPY в 28.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		28.40%28.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CME
CME Group Inc.		4.43%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%

Часто задаваемые вопросы

CME and CHPY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (11.23%) compared to CME (9.91%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs CHPY's -12.17%.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор