Сравнение CME с CHPY
CME (CME Group Inc.) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CME returned -7.81% vs 98.32% for CHPY. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CME и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
CME
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -7.18%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 13.57%
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -7.18% | 5.47% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between CME and CHPY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. CHPY — Ранг доходности на риск
CME
CHPY
Сравнение CME c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 5.84 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 23.10 | -23.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и CHPY
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -16.93% | -60.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -16.93% | -14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.36% | -16.93% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -2.48% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 4.27% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и CHPY
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 9.99%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 18.29% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 31.41% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 35.76% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 37.88% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 37.88% | -13.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и CHPY
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.57% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
CME and CHPY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to CME (9.99%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs CHPY's -16.93%.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор