Хотите сбалансировать вложение в CI? У ETF ниже самая низкая корреляция с CI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CI.
Лучшие диверсификаторы для CI
28 ETF имеют низкую корреляцию с CI (менее 0.3), из них 8 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.12 | -0.05 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CI vs BIL | |
| Franklin FTSE Taiwan ETF | -0.06 | -0.02 | 0.10 | 94 | Asia Pacific Equities | CI vs FLTW | |
| Invesco QQQ ETF | -0.05 | -0.02 | 0.13 | 59 | Nasdaq-100 | CI vs QQQ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | -0.05 | -0.02 | 0.10 | 96 | Leveraged Equities, Semiconductors | CI vs SOXL | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | -0.04 | -0.02 | 0.14 | 54 | Large Cap Growth Equities | CI vs ONEQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.19 | -0.12 | 0.03 | 72 | Technology | |
| Celestica Inc. | -0.16 | -0.12 | 0.02 | 88 | Technology | |
| nVent Electric plc | -0.13 | -0.02 | 0.15 | 96 | Industrials | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.13 | -0.06 | 0.02 | 65 | Technology | |
| Silicon Motion Technology Corporation | -0.11 | -0.06 | 0.03 | 98 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CI
Добавьте CI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CI