Хотите сбалансировать вложение в CI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CI
37 ETF имеют низкую корреляцию с CI (менее 0.3), из них 11 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) (Taiwan Equities), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Taiwan ETF | -0.12 | -0.03 | 0.08 | 89 | Taiwan Equities, Asia Pacific Equities | CI vs FLTW | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.10 | -0.05 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CI vs BIL | |
| Invesco QQQ ETF | -0.09 | -0.03 | 0.12 | 54 | Nasdaq-100 | CI vs QQQ | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | -0.09 | -0.03 | 0.12 | 52 | Large Cap Growth Equities | CI vs ONEQ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | -0.09 | -0.03 | 0.08 | 90 | Leveraged Equities, Semiconductors | CI vs SOXL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.21 | -0.13 | 0.01 | 70 | Technology | |
| Celestica Inc. | -0.16 | -0.11 | 0.01 | 76 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.14 | -0.09 | 0.02 | 89 | Technology | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.14 | -0.06 | 0.02 | 84 | Technology | |
| nVent Electric plc | -0.13 | -0.03 | 0.13 | 87 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CI
Добавьте CI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CI