PortfoliosLab logo
Сравнение CI с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CI и ONEQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CI и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,395.52%
1,051.32%
CI
ONEQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CI:

-0.12

ONEQ:

0.44

Коэф-т Сортино

CI:

0.01

ONEQ:

0.79

Коэф-т Омега

CI:

1.00

ONEQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CI:

-0.12

ONEQ:

0.47

Коэф-т Мартина

CI:

-0.27

ONEQ:

1.65

Индекс Язвы

CI:

12.14%

ONEQ:

6.91%

Дневная вол-ть

CI:

26.75%

ONEQ:

25.78%

Макс. просадка

CI:

-84.34%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

CI:

-7.75%

ONEQ:

-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -9.95%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.38% соответственно.


CI

С начала года

22.04%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

6.81%

1 год

-3.77%

5 лет

13.41%

10 лет

11.09%

ONEQ

С начала года

-9.95%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-5.97%

1 год

9.66%

5 лет

15.93%

10 лет

14.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CI и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CI c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CI: -0.12
ONEQ: 0.44
Коэффициент Сортино CI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CI: 0.01
ONEQ: 0.79
Коэффициент Омега CI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CI: 1.00
ONEQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CI: -0.12
ONEQ: 0.47
Коэффициент Мартина CI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CI: -0.27
ONEQ: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.44
CI
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и ONEQ

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности ONEQ в 0.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CI
Cigna Corporation
1.70%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.70%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%

Просадки

Сравнение просадок CI и ONEQ

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.75%
-13.78%
CI
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности CI и ONEQ

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 8.01%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.01%
17.23%
CI
ONEQ