PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CI с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CI и ONEQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CI и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,299.08%
933.83%
CI
ONEQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CI:

-0.35

ONEQ:

-0.17

Коэф-т Сортино

CI:

-0.32

ONEQ:

-0.08

Коэф-т Омега

CI:

0.96

ONEQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

CI:

-0.34

ONEQ:

-0.16

Коэф-т Мартина

CI:

-0.76

ONEQ:

-0.66

Индекс Язвы

CI:

12.15%

ONEQ:

5.48%

Дневная вол-ть

CI:

26.22%

ONEQ:

21.63%

Макс. просадка

CI:

-84.34%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

CI:

-11.31%

ONEQ:

-22.58%

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -19.14%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 10.36% против 13.40% соответственно.


CI

С начала года

17.33%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-4.79%

1 год

-9.00%

5 лет

16.24%

10 лет

10.36%

ONEQ

С начала года

-19.14%

1 месяц

-15.90%

6 месяцев

-13.77%

1 год

-2.27%

5 лет

17.43%

10 лет

13.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CI и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CI c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CI: -0.35
ONEQ: -0.17
Коэффициент Сортино CI, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CI: -0.32
ONEQ: -0.08
Коэффициент Омега CI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CI: 0.96
ONEQ: 0.99
Коэффициент Кальмара CI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CI: -0.34
ONEQ: -0.16
Коэффициент Мартина CI, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CI: -0.76
ONEQ: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.17
CI
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и ONEQ

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ONEQ в 0.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CI
Cigna Corporation
1.77%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.78%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%

Просадки

Сравнение просадок CI и ONEQ

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.31%
-22.58%
CI
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности CI и ONEQ

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 7.95%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.95%
11.04%
CI
ONEQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab