PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CI с ONEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CI (Cigna Corporation) is a stock, while ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past 10 years, CI returned 8.67%/yr vs 19.68%/yr for ONEQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 8.67% против 19.68% соответственно.

CI

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.27%
1 год
-11.72%
3 года*
3.66%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.67%

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		-1.09%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between CI and ONEQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.38

The correlation between CI and ONEQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

CI vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.48

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.26

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.15

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

12.46

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CI vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.48

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.91

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CI и ONEQ

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-55.09%

-29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.54%

-12.64%

-13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-24.09%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-35.23%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-35.23%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.95%

-0.85%

-23.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-7.95%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.47%

3.19%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и ONEQ

Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

4.20%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

11.96%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

16.05%

+16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.35%

22.14%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

21.71%

+9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и ONEQ

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		1.69%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

CI and ONEQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CI has higher volatility (8.14%) compared to ONEQ (4.20%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs ONEQ's -55.09%.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор