Сравнение CI с ONEQ
CI (The Cigna Group) is a stock, while ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past 10 years, CI returned 8.96%/yr vs 18.95%/yr for ONEQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и ONEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 8.96% против 18.95% соответственно.
CI
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.96%
ONEQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 18.95%
Сравнение доходности по годам CI и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI The Cigna Group | 4.29% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 12.09% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 22.11% | 44.87% | 38.01% | -3.18% | 29.29% |
Correlation
The correlation between CI and ONEQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г. | 0.37 |
The correlation between CI and ONEQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
CI
ONEQ
Сравнение CI c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cigna Group (CI) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CI | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.07 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.46 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CI и ONEQ
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и ONEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -55.09% | -29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -12.64% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -24.09% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -35.23% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -35.23% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -4.32% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -7.93% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 3.49% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и ONEQ
The Cigna Group (CI) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 5.81% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 14.21% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.63% | 17.76% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 22.42% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 21.78% | +9.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и ONEQ
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ONEQ в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI The Cigna Group | 2.16% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.86% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
CI and ONEQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.18%) compared to ONEQ (5.81%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs ONEQ's -55.09%.
ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и ONEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор