PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CI с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CI (The Cigna Group) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CI returned 8.96%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cigna Group (CI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.96% против 21.01% соответственно.

CI

1 день
-4.70%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
3.27%
С начала года
4.29%
1 год
-5.14%
3 года*
2.24%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.96%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
The Cigna Group		4.29%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between CI and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.32

The correlation between CI and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cigna Group

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с UNHCI с CBCI с MCKCI с CTASCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

CI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cigna Group (CI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.47

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.00

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.29

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

8.13

-8.69

CI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CI и QQQ

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-82.97%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.41%

-11.96%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-22.77%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-35.12%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-35.12%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-5.29%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-32.66%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

3.36%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и QQQ

The Cigna Group (CI) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

7.53%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

15.52%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.63%

18.69%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.64%

22.81%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

22.44%

+8.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и QQQ

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
The Cigna Group		2.16%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CI and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CI has higher volatility (9.18%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор