PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CI с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CI (Cigna Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CI returned 9.39%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.39% против 22.07% соответственно.

CI

1 день
0.35%
1 месяц
-0.53%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.58%
1 год
-8.71%
3 года*
2.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.39%

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		4.02%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between CI and QQQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.32

The correlation between CI and QQQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с UNHCI с MCKCI с CBCI с CTASCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

CI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.95

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.57

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.93

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

10.86

-11.46

CI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CI и QQQ

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-82.97%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.54%

-11.96%

-14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-22.77%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-35.12%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-35.12%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.02%

-4.25%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-32.73%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

3.22%

+11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и QQQ

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 8.10%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

9.17%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

14.57%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

17.96%

+15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

22.69%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

22.42%

+8.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и QQQ

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.17%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CI and QQQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to CI (8.10%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор