PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CI с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CI с FLTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CI (The Cigna Group) is a stock, while FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) is Taiwan Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Over the past 5 years, CI returned 5.88%/yr vs 19.43%/yr for FLTW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cigna Group (CI) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 58.54%.

CI

1 день
-4.70%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
3.27%
С начала года
4.29%
1 год
-5.14%
3 года*
2.24%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.96%

FLTW

1 день
-2.70%
1 месяц
-5.11%
6 месяцев
48.76%
С начала года
58.54%
1 год
83.25%
3 года*
37.32%
5 лет*
19.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
The Cigna Group		4.29%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%0.59%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		58.54%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.28%

Correlation

The correlation between CI and FLTW is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.16

The correlation between CI and FLTW shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cigna Group

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с UNHCI с CBCI с MCKCI с CTASCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с FLKRFLTW с SCHDFLTW с VXUS

Доходность на риск

CI vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cigna Group (CI) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.78

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.18

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

7.10

-7.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

20.39

-20.95

CI vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CI и FLTW

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-38.00%

-46.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.41%

-11.79%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-26.45%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-38.00%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-11.79%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-8.40%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

4.10%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и FLTW

Текущая волатильность для The Cigna Group (CI) составляет 9.18%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

12.80%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

26.83%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.63%

30.16%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.64%

23.59%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

22.35%

+8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и FLTW

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FLTW в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
The Cigna Group		2.16%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.70%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CI and FLTW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (12.80%) compared to CI (9.18%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs FLTW's -38.00%.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор