Сравнение CI с FLTW
CI (Cigna Corporation) is a stock, while FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Over the past 5 years, CI returned 4.08%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и FLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.
CI
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 9.13%
FLTW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 16.51%
- С начала года
- 71.40%
- 6 месяцев
- 77.35%
- 1 год
- 117.33%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CI и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 3.14% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | -0.93% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 71.40% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.25% |
Correlation
The correlation between CI and FLTW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between CI and FLTW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. FLTW — Ранг доходности на риск
CI
FLTW
Сравнение CI c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | FLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 10.85 | -11.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 34.18 | -34.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 4.54 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.95 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CI и FLTW
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и FLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -38.00% | -46.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -10.87% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -26.45% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -38.00% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -1.18% | -19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -8.43% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 3.45% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и FLTW
Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.12%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 11.76% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 21.34% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 26.03% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 22.44% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 21.77% | +8.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и FLTW
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FLTW в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.19% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 1.46% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CI and FLTW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTW has higher volatility (11.76%) compared to CI (9.12%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs FLTW's -38.00%.
FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и FLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор