Хотите сбалансировать вложение в C? ETF ниже исторически двигались иначе, чем C, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для C
72 ETF имеют низкую корреляцию с C (менее 0.3), из них 20 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.14 | -0.03 | 0.03 | 84 | Inflation-Protected Bonds, Short-Term Bond | C vs VTIP | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.11 | -0.10 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | C vs BIL | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.10 | -0.01 | 0.04 | 84 | Inflation-Protected Bonds | C vs STIP | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.10 | 0.01 | 0.15 | 59 | Commodities | C vs DBC | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.10 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | C vs VGUS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с C и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.25, против 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.25 | -0.00 | 0.14 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.20 | 0.02 | 0.13 | 86 | Consumer Defensive | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.17 | -0.12 | 0.02 | 56 | Financial Services | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.17 | 0.00 | 0.04 | 61 | Consumer Defensive | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.15 | 0.11 | 0.27 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит C
Добавьте C в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с C