Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alles 2026-06-02 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -2.64% | -0.21% | 7.86% | 7.47% | 23.05% | 19.90% | 11.79% | 13.33% |
Портфель Alles 2026-06-02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -8.43% | -22.93% | -17.92% | -14.26% | 52.27% | 66.90% | 30.76% | 20.74% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | -2.01% | -1.73% | 10.45% | 12.38% | 34.27% | 21.09% | 10.48% | 12.84% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 1.72% | -2.55% | 3.51% | 0.82% | 4.07% | 17.42% | — | — |
ARES Ares Management Corporation | -3.72% | -0.48% | -21.20% | -22.15% | -24.95% | 14.68% | 21.10% | 29.51% |
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | -0.57% | -5.11% | 6.39% | 6.98% | 29.13% | 22.28% | 11.01% | — |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -7.32% | -12.56% | -5.69% | -22.71% | -87.92% | -50.68% | — | — |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -12.76% | 24.72% | 28.87% | 26.62% | 200.10% | 152.27% | 62.62% | — |
BNP.PA BNP Paribas SA | 0.93% | 4.12% | 18.39% | 27.98% | 30.51% | 30.12% | 17.53% | 13.55% |
BX Blackstone Inc. | -2.70% | -6.80% | -23.59% | -22.59% | -14.89% | 13.14% | 7.98% | 21.04% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -2.95% | -1.02% | 7.41% | 10.30% | 39.31% | 21.57% | 13.78% | 14.80% |
Доходность по месяцам
Комиссия
Комиссия Alles 2026-06-02 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Alles 2026-06-02 имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alles 2026-06-02 и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 23 | 0.64 | 1.23 | 1.17 | 0.88 | 2.08 |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 87 | 2.25 | 3.02 | 1.43 | 2.10 | 9.19 |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 47 | 0.23 | 0.46 | 1.06 | 0.34 | 0.70 |
ARES Ares Management Corporation | 21 | -0.57 | -0.58 | 0.93 | -0.48 | -0.94 |
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 32 | 1.60 | 2.15 | 1.30 | 1.95 | 6.96 |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 13 | -0.55 | -1.00 | 0.90 | -0.94 | -1.16 |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 85 | 1.96 | 2.48 | 1.29 | 4.29 | 8.52 |
BNP.PA BNP Paribas SA | 71 | 1.09 | 1.60 | 1.21 | 1.59 | 3.96 |
BX Blackstone Inc. | 28 | -0.38 | -0.33 | 0.96 | -0.30 | -0.56 |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 77 | 2.64 | 3.46 | 1.45 | 3.48 | 14.02 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alles 2026-06-02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.86% | 3.79% | 3.35% | 3.04% | 4.16% | 3.78% | 1.91% | 2.38% | 2.38% | 1.68% | 2.90% | 11.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.72% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 15.48% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 4.42% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 11.42% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.49% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
BX Blackstone Inc. | 4.31% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.98% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alles 2026-06-02 составляет 7.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 32, при этом эффективное количество активов равно 12.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.