401K 2025-11-04 v2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	Mid Cap Growth Equities, Technology Equities, Actively Managed	15%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	5%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	5%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
O Realty Income Corporation	Real Estate	10%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	35%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401K 2025-11-04 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO

Доходность по периодам

401K 2025-11-04 v2 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.82% с начала года и доходность в 14.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 401K 2025-11-04 v2	-0.04%	-3.36%	-0.82%	-2.23%	24.62%	22.97%	11.45%	14.23%
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.21%	-3.49%	-3.57%	-4.50%	22.96%	28.37%	17.71%	17.43%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	-0.59%	-2.38%	2.89%	6.41%	28.28%	15.46%	7.33%	9.00%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	0.26%	-3.38%	-17.69%	-30.50%	24.30%	32.85%	-3.79%	21.40%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	0.68%	-0.13%	10.30%	12.31%	26.26%	16.04%	11.60%	8.98%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.09%	-0.23%	0.34%	1.33%	3.82%	3.98%	1.80%	1.74%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.06%	0.20%	0.85%	1.93%	4.51%	5.23%	3.57%	2.72%
O Realty Income Corporation	0.53%	-6.12%	11.80%	6.39%	15.07%	5.34%	4.90%	5.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 401K 2025-11-04 v2 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.04%	1.73%	-5.60%	1.21%									-0.82%
2025	5.02%	-0.86%	-2.78%	3.19%	7.17%	7.08%	1.70%	1.72%	5.24%	0.57%	-1.73%	-0.05%	28.89%
2024	-0.16%	6.28%	4.00%	-3.60%	3.53%	3.14%	1.46%	3.29%	3.02%	-0.34%	5.76%	-1.77%	26.98%
2023	6.78%	-2.94%	2.87%	-0.28%	-1.74%	4.17%	3.86%	-2.89%	-3.49%	-1.52%	10.74%	6.39%	22.89%
2022	-6.02%	-1.56%	1.67%	-7.94%	-0.72%	-6.09%	5.63%	-3.57%	-7.55%	6.79%	2.96%	-3.13%	-19.03%
2021	0.43%	-0.39%	0.14%	3.74%	-0.35%	3.07%	0.93%	2.50%	-4.56%	6.15%	-3.71%	0.25%	7.98%

Метрики бенчмарка

401K 2025-11-04 v2: годовая альфа составляет 4.80%, бета — 0.73, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 13.10.2015.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.85%) было выше, чем в снижении (70.64%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.80% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.80%

Бета: 0.73

R²: 0.82

Участие в росте: 84.85%

Участие в снижении: 70.64%

Комиссия

Комиссия 401K 2025-11-04 v2 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKW

ARK Next Generation Internet ETF

GLD

SPDR Gold Shares

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

IXUS

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

ICSH

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

401K 2025-11-04 v2 имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.58	0.88	+0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.27	1.37	+0.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.21	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.66	1.39	+1.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.58	6.43	+4.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	58	1.01	1.55	1.23	1.91	6.68
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	80	1.63	2.26	1.34	2.52	9.49
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	29	0.65	1.15	1.14	0.76	1.82
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
IGF iShares Global Infrastructure ETF	91	2.07	2.74	1.42	3.13	15.60
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	96	2.67	4.30	1.58	4.26	16.01
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	100	11.08	26.38	6.68	45.39	285.14
O Realty Income Corporation	66	0.90	1.29	1.16	1.35	4.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

401K 2025-11-04 v2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.58
За 5 лет: 0.79
За 10 лет: 0.96
За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 401K 2025-11-04 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.19%	2.23%	1.88%	2.15%	1.63%	1.12%	1.62%	1.69%	3.51%	1.59%	1.63%	1.45%
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	3.15%	3.24%	3.33%	3.13%	2.48%	3.12%	1.85%	3.09%	3.00%	2.41%	2.58%	2.81%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	1.93%	1.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	1.29%	0.00%	13.05%	2.05%	0.00%	2.29%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	2.92%	3.23%	3.21%	3.36%	2.67%	2.42%	2.33%	3.27%	3.52%	2.95%	2.98%	3.25%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.92%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	4.42%	4.55%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

401K 2025-11-04 v2 показал максимальную просадку в 27.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.

Текущая просадка 401K 2025-11-04 v2 составляет 4.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.95%	15 нояб. 2021 г.	231	14 окт. 2022 г.	342	27 февр. 2024 г.	573
-26.8%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	70	1 июл. 2020 г.	92
-14.01%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-12.45%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	28	5 февр. 2019 г.	108
-9.85%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	78	28 июн. 2021 г.	93

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ICSH	VGSH	GLD	O	ARKW	SPMO	IGF	IXUS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.06	-0.11	0.03	0.33	0.70	0.78	0.66	0.80	0.85
ICSH	0.06	1.00	0.30	0.12	0.09	0.06	0.04	0.10	0.09	0.09
VGSH	-0.11	0.30	1.00	0.36	0.20	-0.06	-0.09	0.06	-0.04	0.02
GLD	0.03	0.12	0.36	1.00	0.14	0.05	0.06	0.22	0.20	0.22
O	0.33	0.09	0.20	0.14	1.00	0.17	0.24	0.48	0.31	0.42
ARKW	0.70	0.06	-0.06	0.05	0.17	1.00	0.62	0.41	0.60	0.84
SPMO	0.78	0.04	-0.09	0.06	0.24	0.62	1.00	0.51	0.62	0.85
IGF	0.66	0.10	0.06	0.22	0.48	0.41	0.51	1.00	0.75	0.66
IXUS	0.80	0.09	-0.04	0.20	0.31	0.60	0.62	0.75	1.00	0.78
Portfolio	0.85	0.09	0.02	0.22	0.42	0.84	0.85	0.66	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2015 г.

401K 2025-11-04 v2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов