401K 2025-11-04 v2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	35%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	Mid Cap Growth Equities, Technology Equities	15%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	10%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
O Realty Income Corporation	Real Estate	10%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	5%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401K 2025-11-04 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

401K 2025-11-04 v2 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 16.31% с начала года и доходность в 15.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 401K 2025-11-04 v2	2.42%	4.83%	16.31%	16.40%	30.80%	29.20%	14.49%	15.79%
Активы портфеля:
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	4.36%	3.03%	-0.20%	-1.16%	15.15%	37.73%	1.45%	22.86%
GLD SPDR Gold Shares	2.59%	-4.97%	0.06%	0.19%	25.38%	29.73%	18.31%	12.33%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.04%	0.36%	1.57%	1.81%	4.36%	5.16%	3.70%	2.79%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	0.43%	2.33%	10.15%	10.30%	17.54%	15.79%	10.34%	8.57%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	1.49%	4.72%	15.55%	17.02%	32.06%	18.58%	8.74%	10.24%
O Realty Income Corporation	-0.92%	2.12%	12.65%	9.85%	13.82%	6.15%	3.87%	4.82%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	3.52%	10.01%	32.66%	33.70%	50.00%	43.16%	24.34%	21.24%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.07%	0.35%	0.64%	0.85%	3.43%	4.27%	1.87%	1.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 401K 2025-11-04 v2 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.04%	1.73%	-5.60%	10.20%	6.39%	1.23%							16.31%
2025	5.02%	-0.86%	-2.78%	3.19%	7.17%	7.08%	1.70%	1.72%	5.24%	0.57%	-1.73%	-0.05%	28.89%
2024	-0.16%	6.28%	4.00%	-3.60%	3.53%	3.14%	1.46%	3.29%	3.02%	-0.34%	5.76%	-1.77%	26.98%
2023	6.78%	-2.94%	2.87%	-0.28%	-1.74%	4.17%	3.86%	-2.89%	-3.49%	-1.52%	10.74%	6.39%	22.89%
2022	-6.02%	-1.56%	1.67%	-7.94%	-0.72%	-6.09%	5.63%	-3.57%	-7.55%	6.79%	2.96%	-3.13%	-19.03%
2021	0.43%	-0.39%	0.14%	3.74%	-0.35%	3.07%	0.93%	2.50%	-4.56%	6.15%	-3.71%	0.25%	7.98%

Метрики бенчмарка

401K 2025-11-04 v2 has an annualized alpha of 5.20%, beta of 0.74, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2015.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.65%) than losses (69.68%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 5.20%

Бета: 0.74

R²: 0.82

Участие в росте: 85.65%

Участие в снижении: 69.68%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 401K 2025-11-04 v2 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKW

ARK Next Generation Internet ETF

GLD

SPDR Gold Shares

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

ICSH

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

IXUS

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

401K 2025-11-04 v2 имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 401K 2025-11-04 v2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.19	2.14	+0.05
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.96	2.89	+0.07
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.40	1.39	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.54	2.91	+0.62
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.55	13.08	+0.47

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	16	0.46	0.83	1.10	0.42	0.85
GLD SPDR Gold Shares	27	0.93	1.30	1.19	1.04	2.97
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	99	11.08	27.75	6.64	44.30	292.98
IGF iShares Global Infrastructure ETF	56	1.67	2.39	1.30	3.00	8.65
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	66	1.98	2.70	1.37	2.84	10.91
O Realty Income Corporation	65	0.86	1.22	1.15	1.25	3.01
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	85	2.55	3.34	1.46	3.96	14.96
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	89	2.71	4.47	1.58	3.90	15.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 401K 2025-11-04 v2 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.19 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 401K 2025-11-04 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.22%	2.23%	1.88%	2.15%	1.63%	1.12%	1.62%	1.69%	3.51%	1.59%	1.63%	1.45%
Активы портфеля:
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	1.59%	1.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	1.29%	0.00%	13.05%	2.05%	0.00%	2.29%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	4.33%	4.55%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	4.37%	3.23%	3.21%	3.36%	2.67%	2.42%	2.33%	3.27%	3.52%	2.95%	2.98%	3.25%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	4.12%	3.24%	3.33%	3.13%	2.48%	3.12%	1.85%	3.09%	3.00%	2.41%	2.58%	2.81%
O Realty Income Corporation	5.21%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.64%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.87%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

401K 2025-11-04 v2 показал максимальную просадку в 27.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.

Текущая просадка 401K 2025-11-04 v2 составляет 1.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-27.95%окт. 2022 г.	11mo 3d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Обвал COVID2020	-26.80%март 2020 г.	1mo 1d	3mo 10d	4mo 11dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.01%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 4d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-12.45%дек. 2018 г.	3mo 26d	1mo 13d	5mo 9dавг. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2021 года2021	-9.85%март 2021 г.	20d	3mo 22d	4mo 12dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.33	1.33	1.31	1.29	1.31

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 401K 2025-11-04 v2 с S&P 500 Index

Корреляция 401K 2025-11-04 v2 с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.89
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IXUS: 0.80, а самая низкая у VGSH: -0.09.

VGSH

-0.09

GLD

0.04

ICSH

0.07

0.32

0.65

0.70

0.78

0.80

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 401K 2025-11-04 v2. Самая высокая корреляция с портфелем у SPMO: 0.85, а самая низкая у VGSH: 0.03.

VGSH

0.03

ICSH

0.10

GLD

0.24

0.41

0.66

0.78

0.83

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ICSH	VGSH	GLD	O	ARKW	SPMO	IGF	IXUS
ICSH	1.00	0.31	0.12	0.09	0.07	0.04	0.10	0.10
VGSH	0.31	1.00	0.37	0.20	-0.05	-0.07	0.06	-0.02
GLD	0.12	0.37	1.00	0.13	0.06	0.08	0.23	0.22
O	0.09	0.20	0.13	1.00	0.16	0.23	0.48	0.30
ARKW	0.07	-0.05	0.06	0.16	1.00	0.62	0.41	0.60
SPMO	0.04	-0.07	0.08	0.23	0.62	1.00	0.50	0.62
IGF	0.10	0.06	0.23	0.48	0.41	0.50	1.00	0.74
IXUS	0.10	-0.02	0.22	0.30	0.60	0.62	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 окт. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 401K 2025-11-04 v2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 401K 2025-11-04 v2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации