PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с IXUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 21.24%/yr vs 10.24%/yr for IXUS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 21.24% против 10.24% соответственно.

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%

IXUS

1 день
1.49%
1 месяц
4.72%
С начала года
15.55%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.06%
3 года*
18.58%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		15.55%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Correlation

The correlation between SPMO and IXUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.62

The correlation between SPMO and IXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и IXUS

Секторы
SPMO
IXUS

Технологии

54.9%
24.0%

Промышленность

11.1%
13.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
4.6%

Здравоохранение

6.4%
6.4%

Финансовые услуги

5.9%
22.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.6%

Энергетика

3.1%
4.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.1%

Недвижимость

1.0%
1.2%

Технологии

SPMO
54.9%
IXUS
24.0%

Промышленность

SPMO
11.1%
IXUS
13.9%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
IXUS
4.6%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
IXUS
6.4%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
IXUS
22.9%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
IXUS
4.6%

Энергетика

SPMO
3.1%
IXUS
4.8%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
IXUS
2.7%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
IXUS
7.0%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
IXUS
7.1%

Недвижимость

SPMO
1.0%
IXUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

SPMO vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.98

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.70

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.84

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

10.91

+4.05

SPMO vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и IXUS

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-36.22%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.36%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-13.75%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-30.03%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-36.22%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.49%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.95%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и IXUS

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

7.02%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

14.29%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

16.31%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

16.40%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

17.13%

+3.39%

Сравнение комиссий SPMO и IXUS

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и IXUS

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IXUS в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		4.12%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and IXUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.78%) compared to IXUS (7.02%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs IXUS's -36.22%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.24% vs 10.24% for IXUS. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IXUS has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.24% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

IXUS has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.64% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while IXUS is Foreign Large Cap Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.07% for IXUS.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор