PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с IXUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). ARKW is actively managed, while IXUS is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.86%/yr vs 10.24%/yr for IXUS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 22.86% против 10.24% соответственно.

ARKW

1 день
4.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-1.16%
1 год
15.15%
3 года*
37.73%
5 лет*
1.45%
10 лет*
22.86%

IXUS

1 день
1.49%
1 месяц
4.72%
С начала года
15.55%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.06%
3 года*
18.58%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.20%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		15.55%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Correlation

The correlation between ARKW and IXUS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.60

The correlation between ARKW and IXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и IXUS

Секторы
ARKW
IXUS

Технологии

46.0%
24.0%

Потребительский циклический сектор

15.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
4.6%

Финансовые услуги

13.6%
22.9%

Промышленность

1.5%
13.9%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

6.4%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

ARKW
46.0%
IXUS
24.0%

Потребительский циклический сектор

ARKW
15.8%
IXUS
7.1%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.4%
IXUS
4.6%

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
IXUS
22.9%

Промышленность

ARKW
1.5%
IXUS
13.9%

Сырьевые материалы

ARKW

-

IXUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

IXUS
4.6%

Энергетика

ARKW

-

IXUS
4.8%

Здравоохранение

ARKW

-

IXUS
6.4%

Недвижимость

ARKW

-

IXUS
1.2%

Коммунальные услуги

ARKW

-

IXUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

ARKW vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.98

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.70

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.84

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

10.91

-10.06

ARKW vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и IXUS

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-36.22%

-44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-11.36%

-24.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-13.75%

-22.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-30.03%

-47.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-36.22%

-44.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-0.11%

-19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-7.49%

-16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

2.95%

+14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и IXUS

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.02%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.94%

14.29%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.21%

16.31%

+16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

16.40%

+27.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

17.13%

+20.64%

Сравнение комиссий ARKW и IXUS

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и IXUS

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности IXUS в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.59%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		4.12%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and IXUS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (11.21%) compared to IXUS (7.02%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs IXUS's -36.22%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.86% vs 10.24% for IXUS. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IXUS has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.86% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

IXUS has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.59% for ARKW.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IXUS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.07% for IXUS.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор