PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с IGF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXUS returned 10.24%/yr vs 8.57%/yr for IGF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции IXUS превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.57% соответственно.

IXUS

1 день
1.49%
1 месяц
4.72%
С начала года
15.55%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.06%
3 года*
18.58%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.24%

IGF

1 день
0.43%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.54%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.34%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		15.55%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		10.15%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between IXUS and IGF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.76

The correlation between IXUS and IGF shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXUS и IGF

Секторы
IXUS
IGF

Технологии

24.0%

-

Финансовые услуги

22.9%

-

Промышленность

13.9%
40.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Энергетика

4.8%
19.6%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%
39.7%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Технологии

IXUS
24.0%
IGF

-

Финансовые услуги

IXUS
22.9%
IGF

-

Промышленность

IXUS
13.9%
IGF
40.6%

Потребительский циклический сектор

IXUS
7.1%
IGF

-

Сырьевые материалы

IXUS
7.0%
IGF

-

Здравоохранение

IXUS
6.4%
IGF

-

Энергетика

IXUS
4.8%
IGF
19.6%

Коммуникационные услуги

IXUS
4.6%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

IXUS
4.6%
IGF

-

Коммунальные услуги

IXUS
2.7%
IGF
39.7%

Недвижимость

IXUS
1.2%
IGF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

IXUS vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXUSIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.67

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.39

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.00

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

8.65

+2.26

IXUS vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXUS и IGF

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-58.33%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-5.87%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-14.28%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-20.83%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-42.11%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.57%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-11.85%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.03%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и IGF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

3.86%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

8.69%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

10.55%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

14.01%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

16.83%

+0.30%

Сравнение комиссий IXUS и IGF

IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и IGF

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности IGF в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		4.37%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		4.12%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

IXUS and IGF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXUS has higher volatility (7.02%) compared to IGF (3.86%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, IXUS leads with 10.24% vs 8.57% for IGF. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXUS has performed better with a 10.24% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.12% for IXUS.

IXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IGF is Industrials Equities. IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.07% for IXUS and 0.39% for IGF.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор