PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с ARKW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. IGF is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.57%/yr vs 22.86%/yr for ARKW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IGF charges 0.39%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности IGF и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 8.57% против 22.86% соответственно.

IGF

1 день
0.43%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.54%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.34%
10 лет*
8.57%

ARKW

1 день
4.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-1.16%
1 год
15.15%
3 года*
37.73%
5 лет*
1.45%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		10.15%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.20%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between IGF and ARKW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.41

The correlation between IGF and ARKW shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGF и ARKW

Секторы
IGF
ARKW

Промышленность

40.6%
1.5%

Коммунальные услуги

39.7%

-

Энергетика

19.6%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

13.6%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

46.0%

Промышленность

IGF
40.6%
ARKW
1.5%

Коммунальные услуги

IGF
39.7%
ARKW

-

Энергетика

IGF
19.6%
ARKW

-

Недвижимость

IGF
0.1%
ARKW

-

Сырьевые материалы

IGF

-

ARKW

-

Коммуникационные услуги

IGF

-

ARKW
15.4%

Потребительский циклический сектор

IGF

-

ARKW
15.8%

Потребительский защитный сектор

IGF

-

ARKW

-

Финансовые услуги

IGF

-

ARKW
13.6%

Здравоохранение

IGF

-

ARKW

-

Технологии

IGF

-

ARKW
46.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

IGF vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGFARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.46

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.83

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

0.42

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

0.85

+7.81

IGF vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGF и ARKW

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-80.52%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-36.21%

+30.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-36.21%

+21.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-77.36%

+56.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-80.52%

+38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-20.01%

+17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-23.97%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

17.93%

-15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и ARKW

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.86%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

11.21%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

24.94%

-16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

33.21%

-22.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

43.64%

-29.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

37.77%

-20.94%

Сравнение комиссий IGF и ARKW

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и ARKW

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ARKW в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.59%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		4.37%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IGF and ARKW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (11.21%) compared to IGF (3.86%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs ARKW's -80.52%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.86% vs 8.57% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.86% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

IGF has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.59% for ARKW.

IGF is categorized as Industrials Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.76% for ARKW.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор