Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	7.14%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.14%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	7.14%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	7.14%
KLAC KLA Corporation	Technology	7.14%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.14%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	7.14%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	7.14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.14%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	7.14%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	7.14%
TT Trane Technologies plc	Industrials	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET

Доходность по периодам

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) на 17 мая 2025 г. показал доходность в 3.12% с начала года и доходность в 35.76% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
Longtime Investment (Large&Mid-Cap)	3.12%	24.74%	5.63%	13.59%	56.15%	35.76%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	-1.52%	3.27%	1.88%	-1.11%	38.32%	28.65%
AVGO Broadcom Inc.	-1.09%	30.93%	39.48%	63.87%	58.58%	36.84%
NVDA NVIDIA Corporation	0.84%	29.58%	-4.62%	43.53%	74.35%	75.00%
MU Micron Technology, Inc.	16.60%	41.35%	1.99%	-23.02%	17.73%	14.35%
KLAC KLA Corporation	25.84%	23.20%	29.41%	6.29%	38.06%	32.19%
KKR KKR & Co. Inc.	-14.64%	23.56%	-15.84%	21.57%	39.94%	21.20%
ANET Arista Networks, Inc.	-12.77%	34.16%	3.02%	20.49%	49.09%	36.83%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-13.23%	8.82%	-10.76%	-16.84%	21.96%	15.22%
TT Trane Technologies plc	16.49%	29.78%	5.81%	33.45%	43.11%	25.20%
ETN Eaton Corporation plc	-0.13%	22.68%	-7.68%	1.00%	37.52%	19.48%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	51.41%	44.72%	148.39%	-48.97%	81.98%	30.32%
MSTR MicroStrategy Incorporated	38.04%	28.28%	17.36%	177.64%	103.48%	36.55%
DECK Deckers Outdoor Corporation	-37.02%	24.16%	-27.18%	-13.34%	40.48%	26.57%
NVO Novo Nordisk A/S	-23.96%	2.37%	-35.71%	-50.65%	16.98%	10.67%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longtime Investment (Large&Mid-Cap), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.46%	-3.48%	-10.59%	4.54%	12.65%								3.12%
2024	11.29%	23.97%	14.84%	-5.44%	10.40%	4.23%	-2.94%	-1.17%	3.08%	-0.68%	11.52%	-5.14%	79.07%
2023	13.41%	3.81%	8.55%	3.96%	12.97%	7.67%	6.70%	2.59%	-4.99%	2.41%	14.00%	8.64%	113.13%
2022	-12.84%	-1.73%	3.52%	-9.64%	1.69%	-11.97%	20.63%	-4.39%	-8.24%	11.34%	11.23%	-7.17%	-12.74%
2021	7.20%	7.60%	1.11%	2.73%	0.06%	9.10%	5.27%	2.69%	-7.19%	11.50%	6.21%	3.29%	60.51%
2020	4.20%	-6.46%	-9.71%	11.37%	8.08%	4.56%	7.23%	3.74%	0.19%	-0.15%	22.11%	8.01%	62.57%
2019	9.09%	10.39%	6.72%	2.37%	-12.16%	10.46%	1.60%	0.42%	1.66%	5.19%	1.97%	4.66%	48.63%
2018	7.92%	-2.96%	-2.14%	0.88%	9.53%	-1.28%	4.33%	4.31%	-2.20%	-11.26%	3.96%	-7.37%	1.69%
2017	5.15%	1.86%	5.46%	2.21%	6.49%	-1.17%	-2.13%	2.07%	4.06%	2.08%	3.29%	-0.26%	32.83%
2016	-5.88%	3.63%	6.26%	-2.16%	5.10%	-1.95%	6.00%	1.80%	1.16%	-2.11%	8.19%	3.53%	25.07%
2015	-2.53%	7.11%	-2.37%	-0.83%	4.11%	-4.15%	1.46%	-5.35%	-3.61%	4.55%	0.48%	-0.86%	-2.75%
2014						5.08%	-0.98%	5.64%	1.58%	1.88%	4.44%	-1.21%	17.37%

Комиссия

Комиссия Longtime Investment (Large&Mid-Cap) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Longtime Investment (Large&Mid-Cap) составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LLY Eli Lilly and Company	-0.03	0.27	1.04	-0.00	-0.00
AVGO Broadcom Inc.	1.02	1.83	1.24	1.64	4.54
NVDA NVIDIA Corporation	0.73	1.40	1.18	1.31	3.22
MU Micron Technology, Inc.	-0.36	-0.07	0.99	-0.37	-0.60
KLAC KLA Corporation	0.13	0.60	1.08	0.26	0.48
KKR KKR & Co. Inc.	0.47	0.98	1.14	0.53	1.46
ANET Arista Networks, Inc.	0.39	0.88	1.13	0.46	1.19
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-0.49	-0.54	0.93	-0.54	-0.95
TT Trane Technologies plc	1.17	1.56	1.21	1.28	3.33
ETN Eaton Corporation plc	0.03	0.29	1.04	0.03	0.06
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.43	0.11	1.01	-0.52	-0.82
MSTR MicroStrategy Incorporated	1.81	2.75	1.32	4.18	8.67
DECK Deckers Outdoor Corporation	-0.27	-0.05	0.99	-0.24	-0.51
NVO Novo Nordisk A/S	-1.19	-1.80	0.77	-0.85	-1.55

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.36
За 5 лет: 1.86
За 10 лет: 1.32
За всё время: 1.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Longtime Investment (Large&Mid-Cap) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.56%	0.52%	0.60%	0.89%	0.69%	0.95%	1.14%	1.46%	1.22%	1.47%	1.82%	3.36%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	0.74%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
AVGO Broadcom Inc.	0.98%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
MU Micron Technology, Inc.	0.47%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KLAC KLA Corporation	0.61%	0.96%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%	26.17%
KKR KKR & Co. Inc.	0.56%	0.47%	0.78%	1.31%	0.77%	1.31%	1.71%	3.23%	3.18%	4.16%	10.13%	8.75%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TT Trane Technologies plc	0.81%	0.91%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%	1.58%
ETN Eaton Corporation plc	1.20%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO Novo Nordisk A/S	2.50%	1.68%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Longtime Investment (Large&Mid-Cap) составляет 7.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.59%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	53	5 июн. 2020 г.	75
-31.39%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	157	1 февр. 2023 г.	276
-30.39%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-22.15%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	114
-20.76%	23 июн. 2015 г.	162	11 февр. 2016 г.	114	26 июл. 2016 г.	276

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LLY	NVO	CMG	DECK	SMCI	MSTR	ANET	TT	KKR	MU	ETN	NVDA	AVGO	KLAC	Portfolio
^GSPC	1.00	0.41	0.38	0.44	0.49	0.46	0.50	0.56	0.66	0.65	0.58	0.69	0.63	0.66	0.67	0.82
LLY	0.41	1.00	0.43	0.19	0.18	0.20	0.17	0.24	0.28	0.21	0.18	0.27	0.23	0.25	0.25	0.37
NVO	0.38	0.43	1.00	0.19	0.19	0.21	0.20	0.24	0.27	0.25	0.21	0.25	0.25	0.26	0.27	0.40
CMG	0.44	0.19	0.19	1.00	0.35	0.19	0.31	0.31	0.29	0.35	0.26	0.28	0.34	0.30	0.32	0.46
DECK	0.49	0.18	0.19	0.35	1.00	0.31	0.34	0.33	0.39	0.40	0.34	0.40	0.33	0.35	0.37	0.55
SMCI	0.46	0.20	0.21	0.19	0.31	1.00	0.32	0.38	0.33	0.36	0.40	0.38	0.40	0.40	0.41	0.61
MSTR	0.50	0.17	0.20	0.31	0.34	0.32	1.00	0.36	0.32	0.39	0.34	0.34	0.40	0.36	0.38	0.62
ANET	0.56	0.24	0.24	0.31	0.33	0.38	0.36	1.00	0.38	0.42	0.46	0.41	0.51	0.51	0.50	0.67
TT	0.66	0.28	0.27	0.29	0.39	0.33	0.32	0.38	1.00	0.48	0.40	0.71	0.39	0.44	0.47	0.61
KKR	0.65	0.21	0.25	0.35	0.40	0.36	0.39	0.42	0.48	1.00	0.43	0.53	0.45	0.46	0.47	0.65
MU	0.58	0.18	0.21	0.26	0.34	0.40	0.34	0.46	0.40	0.43	1.00	0.46	0.59	0.58	0.64	0.70
ETN	0.69	0.27	0.25	0.28	0.40	0.38	0.34	0.41	0.71	0.53	0.46	1.00	0.43	0.48	0.49	0.64
NVDA	0.63	0.23	0.25	0.34	0.33	0.40	0.40	0.51	0.39	0.45	0.59	0.43	1.00	0.62	0.64	0.73
AVGO	0.66	0.25	0.26	0.30	0.35	0.40	0.36	0.51	0.44	0.46	0.58	0.48	0.62	1.00	0.67	0.72
KLAC	0.67	0.25	0.27	0.32	0.37	0.41	0.38	0.50	0.47	0.47	0.64	0.49	0.64	0.67	1.00	0.74
Portfolio	0.82	0.37	0.40	0.46	0.55	0.61	0.62	0.67	0.61	0.65	0.70	0.64	0.73	0.72	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июн. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество