Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	7.14%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.14%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	7.14%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	7.14%
KLAC KLA Corporation	Technology	7.14%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.14%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	7.14%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	7.14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.14%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	7.14%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	7.14%
TT Trane Technologies plc	Industrials	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Longtime Investment (Large&Mid-Cap) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET

Доходность по периодам

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 62.70% с начала года и доходность в 34.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
Longtime Investment (Large&Mid-Cap)	62.70%	-2.55%	4.50%	105.43%	54.14%	35.15%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	56.00%	-4.74%	17.85%	59.93%	53.01%	32.56%
AVGO Broadcom Inc.	45.91%	-2.58%	20.31%	97.00%	45.89%	38.14%
NVDA NVIDIA Corporation	128.98%	-10.90%	24.01%	168.48%	92.73%	73.96%
MU Micron Technology, Inc.	2.54%	-19.11%	-20.34%	25.97%	12.64%	11.29%
KLAC KLA Corporation	26.53%	-9.92%	2.91%	63.10%	38.19%	30.23%
KKR KKR & Co. Inc.	56.78%	8.93%	27.58%	104.65%	36.37%	22.57%
ANET Arista Networks, Inc.	53.59%	2.24%	18.75%	97.93%	43.35%	33.03%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	24.47%	9.61%	-2.01%	48.22%	27.88%	15.84%
TT Trane Technologies plc	53.59%	7.14%	22.90%	86.77%	33.34%	25.70%
ETN Eaton Corporation plc	31.90%	6.21%	0.36%	48.57%	33.33%	20.44%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	53.69%	-28.49%	-55.04%	79.73%	86.04%	31.56%
MSTR MicroStrategy Incorporated	110.05%	-0.76%	-17.04%	297.85%	55.00%	25.84%
DECK Deckers Outdoor Corporation	41.13%	-0.56%	-1.00%	80.14%	47.39%	25.39%
NVO Novo Nordisk A/S	28.80%	-2.76%	2.63%	40.65%	38.26%	18.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longtime Investment (Large&Mid-Cap), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	11.29%	23.97%	14.82%	-5.44%	10.40%	4.23%	-2.94%	-1.17%					62.70%
2023	13.41%	3.81%	8.49%	3.96%	12.97%	7.67%	6.70%	2.55%	-5.00%	2.41%	14.00%	8.64%	112.94%
2022	-12.84%	-1.73%	3.44%	-9.64%	1.69%	-11.97%	20.63%	-4.42%	-8.24%	11.34%	11.23%	-7.17%	-12.84%
2021	7.20%	7.60%	1.02%	2.73%	0.06%	9.10%	5.27%	2.65%	-7.19%	11.50%	6.21%	3.29%	60.30%
2020	4.20%	-6.46%	-9.81%	11.37%	8.08%	4.56%	7.23%	3.69%	0.19%	-0.15%	22.11%	8.01%	62.29%
2019	9.09%	10.39%	6.61%	2.37%	-12.16%	10.46%	1.60%	0.35%	1.66%	5.19%	1.97%	4.66%	48.39%
2018	7.92%	-2.96%	-2.18%	0.88%	9.53%	-1.23%	4.33%	4.24%	-2.19%	-11.26%	3.96%	-7.37%	1.62%
2017	5.15%	1.93%	5.34%	2.21%	6.49%	-1.17%	-2.13%	1.98%	4.06%	2.08%	3.29%	-0.25%	32.65%
2016	-5.88%	3.72%	6.15%	-2.16%	5.10%	-1.95%	6.00%	1.74%	1.17%	-2.11%	8.19%	3.53%	25.00%
2015	-2.53%	7.24%	-2.50%	-0.83%	4.12%	-4.15%	1.46%	-5.35%	-3.61%	4.55%	0.48%	-0.86%	-2.77%
2014						5.08%	-0.98%	5.64%	1.58%	1.88%	4.44%	-1.21%	17.37%

Комиссия

Комиссия Longtime Investment (Large&Mid-Cap) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Longtime Investment (Large&Mid-Cap) среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LLY Eli Lilly and Company	1.93	2.69	1.35	3.12	11.47
AVGO Broadcom Inc.	2.06	2.68	1.35	3.71	11.49
NVDA NVIDIA Corporation	3.10	3.40	1.43	5.94	18.70
MU Micron Technology, Inc.	0.54	1.06	1.13	0.55	1.48
KLAC KLA Corporation	1.54	2.03	1.28	2.79	8.48
KKR KKR & Co. Inc.	3.25	3.93	1.52	3.13	23.46
ANET Arista Networks, Inc.	2.30	2.92	1.40	4.81	14.76
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.75	2.32	1.32	1.75	4.85
TT Trane Technologies plc	3.20	4.16	1.55	6.69	26.29
ETN Eaton Corporation plc	1.69	2.17	1.31	2.40	7.46
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.78	1.72	1.23	1.13	2.67
MSTR MicroStrategy Incorporated	3.01	3.20	1.38	3.85	14.05
DECK Deckers Outdoor Corporation	1.91	3.08	1.38	3.36	8.13
NVO Novo Nordisk A/S	1.38	2.07	1.26	2.25	7.61

Коэффициент Шарпа

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Longtime Investment (Large&Mid-Cap) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Longtime Investment (Large&Mid-Cap)	0.47%	0.58%	0.87%	0.60%	0.82%	0.99%	1.28%	1.06%	1.19%	1.72%	3.22%	1.43%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
AVGO Broadcom Inc.	1.30%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
MU Micron Technology, Inc.	0.53%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KLAC KLA Corporation	0.79%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%	26.17%	2.64%
KKR KKR & Co. Inc.	0.53%	0.78%	1.31%	0.77%	1.31%	1.71%	3.23%	3.18%	4.16%	10.13%	8.75%	6.66%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TT Trane Technologies plc	0.88%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%	1.58%	1.09%
ETN Eaton Corporation plc	1.17%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO Novo Nordisk A/S	0.78%	0.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Longtime Investment (Large&Mid-Cap) показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Longtime Investment (Large&Mid-Cap) составляет 11.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.59%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	53	5 июн. 2020 г.	75
-31.44%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	157	1 февр. 2023 г.	276
-22.14%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	114
-20.69%	23 июн. 2015 г.	162	11 февр. 2016 г.	114	26 июл. 2016 г.	276
-19.98%	20 июн. 2024 г.	34	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Longtime Investment (Large&Mid-Cap) составляет 9.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	NVO	CMG	DECK	MSTR	SMCI	ANET	TT	KKR	MU	ETN	NVDA	AVGO	KLAC
LLY	1.00	0.41	0.18	0.18	0.18	0.20	0.23	0.27	0.21	0.18	0.27	0.23	0.25	0.24
NVO	0.41	1.00	0.20	0.20	0.22	0.22	0.24	0.27	0.26	0.21	0.25	0.26	0.27	0.27
CMG	0.18	0.20	1.00	0.35	0.31	0.20	0.31	0.29	0.34	0.26	0.27	0.34	0.30	0.33
DECK	0.18	0.20	0.35	1.00	0.34	0.31	0.32	0.39	0.39	0.34	0.40	0.33	0.34	0.36
MSTR	0.18	0.22	0.31	0.34	1.00	0.32	0.36	0.33	0.39	0.34	0.34	0.40	0.37	0.38
SMCI	0.20	0.22	0.20	0.31	0.32	1.00	0.37	0.34	0.36	0.39	0.38	0.40	0.40	0.41
ANET	0.23	0.24	0.31	0.32	0.36	0.37	1.00	0.36	0.41	0.45	0.39	0.50	0.50	0.50
TT	0.27	0.27	0.29	0.39	0.33	0.34	0.36	1.00	0.47	0.40	0.71	0.38	0.44	0.47
KKR	0.21	0.26	0.34	0.39	0.39	0.36	0.41	0.47	1.00	0.42	0.52	0.44	0.45	0.46
MU	0.18	0.21	0.26	0.34	0.34	0.39	0.45	0.40	0.42	1.00	0.44	0.59	0.58	0.64
ETN	0.27	0.25	0.27	0.40	0.34	0.38	0.39	0.71	0.52	0.44	1.00	0.41	0.46	0.48
NVDA	0.23	0.26	0.34	0.33	0.40	0.40	0.50	0.38	0.44	0.59	0.41	1.00	0.61	0.64
AVGO	0.25	0.27	0.30	0.34	0.37	0.40	0.50	0.44	0.45	0.58	0.46	0.61	1.00	0.66
KLAC	0.24	0.27	0.33	0.36	0.38	0.41	0.50	0.47	0.46	0.64	0.48	0.64	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июн. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Longtime Investment (Large&Mid-Cap)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество