Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optum FSA Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 янв. 2017 г., начальной даты SWYNX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Optum FSA Funds | 0.10% | -3.17% | 0.01% | 1.41% | 19.12% | 13.19% | 7.06% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 0.14% | -2.05% | -0.14% | 1.15% | 12.15% | 9.22% | 4.69% | — |
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 0.11% | -2.50% | -0.17% | 1.34% | 15.95% | 11.66% | 6.23% | — |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 0.05% | -3.14% | -0.30% | 1.46% | 20.31% | 14.00% | 7.64% | — |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -0.05% | -3.51% | -0.37% | 1.52% | 23.23% | 15.39% | 8.47% | — |
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | -0.04% | -3.66% | -0.36% | 1.59% | 24.40% | 16.74% | 9.25% | — |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.12% | -4.07% | -3.55% | -1.41% | 23.47% | 18.45% | 11.93% | 14.17% |
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | -0.81% | -3.50% | 3.61% | 7.95% | 33.08% | 16.09% | 8.76% | 9.47% |
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | -0.23% | -2.88% | 0.47% | 0.52% | 24.47% | 13.58% | 3.76% | 7.71% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 0.20% | -3.31% | 1.64% | 4.47% | 20.23% | 14.33% | 10.82% | 11.38% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -0.14% | -3.20% | -0.55% | 1.46% | 22.00% | 14.40% | 7.59% | 9.86% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Optum FSA Funds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.50% | 2.09% | -5.15% | 0.77% | 0.01% | ||||||||
| 2025 | 2.58% | 0.11% | -2.73% | -0.04% | 3.85% | 3.61% | 0.82% | 2.64% | 2.39% | 1.04% | 0.73% | 0.31% | 16.22% |
| 2024 | -0.96% | 3.09% | 2.80% | -3.63% | 3.56% | 1.17% | 2.96% | 2.18% | 2.17% | -2.03% | 3.96% | -3.03% | 12.53% |
| 2023 | 6.56% | -3.20% | 1.60% | 0.88% | -1.60% | 4.78% | 2.91% | -2.53% | -4.04% | -2.79% | 7.95% | 5.85% | 16.53% |
| 2022 | -4.24% | -2.20% | 1.19% | -6.46% | 0.26% | -6.74% | 6.21% | -3.51% | -8.49% | 4.92% | 6.86% | -3.78% | -16.15% |
| 2021 | -0.21% | 2.26% | 2.33% | 3.68% | 1.14% | 1.19% | 0.83% | 1.86% | -3.42% | 4.13% | -1.97% | 3.52% | 16.16% |
Метрики бенчмарка
Optum FSA Funds: годовая альфа составляет 0.33%, бета — 0.71, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Портфель участвовал в 80.98% снижения S&P 500 Index, но только в 72.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.33%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 72.63%
- Участие в снижении
- 80.98%
Комиссия
Комиссия Optum FSA Funds составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Optum FSA Funds имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.37 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.43 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 67 | 1.35 | 1.94 | 1.29 | 1.92 | 8.38 |
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 64 | 1.31 | 1.90 | 1.28 | 1.85 | 8.40 |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 61 | 1.24 | 1.82 | 1.27 | 1.79 | 8.26 |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 60 | 1.22 | 1.79 | 1.26 | 1.77 | 8.19 |
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 60 | 1.22 | 1.79 | 1.26 | 1.77 | 8.19 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 46 | 0.96 | 1.47 | 1.22 | 1.51 | 7.11 |
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 84 | 1.81 | 2.39 | 1.35 | 2.62 | 10.05 |
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | 65 | 1.44 | 1.97 | 1.27 | 2.01 | 7.14 |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 46 | 1.04 | 1.50 | 1.23 | 1.48 | 6.39 |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 69 | 1.38 | 1.99 | 1.29 | 2.02 | 8.78 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optum FSA Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.91% | 3.93% | 4.58% | 3.27% | 3.07% | 2.92% | 2.52% | 2.53% | 3.50% | 2.15% | 2.18% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.71% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 0.00% |
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.51% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.24% | 2.23% | 2.28% | 2.06% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.01% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.93% | 1.92% | 1.97% | 4.00% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 2.91% | 3.22% | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.05% | 3.35% | 2.77% | 3.06% | 2.92% |
VEMIX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares | 2.68% | 2.77% | 3.17% | 3.51% | 4.09% | 2.61% | 1.90% | 3.23% | 2.89% | 2.33% | 2.55% | 2.51% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.92% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.12% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Optum FSA Funds показал максимальную просадку в 28.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Optum FSA Funds составляет 4.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.52% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 134 |
| -23.03% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -14.19% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 297 |
| -12.58% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 63 |
| -7.37% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 18.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VBTIX | VGSNX | VEMIX | VEIRX | VTMNX | VSCPX | VMCPX | VSCGX | VWENX | VFIAX | SWYLX | VSMPX | SWYNX | VSMGX | SWYMX | SWYEX | VASGX | SWYGX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.02 | 0.59 | 0.65 | 0.83 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.86 | 0.95 | 1.00 | 0.89 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| VBTIX | -0.02 | 1.00 | 0.20 | -0.03 | -0.05 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.31 | 0.12 | -0.02 | 0.26 | -0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| VGSNX | 0.59 | 0.20 | 1.00 | 0.37 | 0.64 | 0.54 | 0.65 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.69 |
| VEMIX | 0.65 | -0.03 | 0.37 | 1.00 | 0.56 | 0.76 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 0.73 |
| VEIRX | 0.83 | -0.05 | 0.64 | 0.56 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 0.74 | 0.82 | 0.83 | 0.77 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |
| VTMNX | 0.79 | 0.03 | 0.54 | 0.76 | 0.75 | 1.00 | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.80 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| VSCPX | 0.85 | -0.03 | 0.65 | 0.61 | 0.83 | 0.76 | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.82 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.91 |
| VMCPX | 0.91 | 0.00 | 0.68 | 0.63 | 0.86 | 0.78 | 0.95 | 1.00 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
| VSCGX | 0.86 | 0.31 | 0.62 | 0.69 | 0.74 | 0.85 | 0.79 | 0.84 | 1.00 | 0.91 | 0.86 | 0.96 | 0.87 | 0.90 | 0.97 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
| VWENX | 0.95 | 0.12 | 0.60 | 0.64 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| VFIAX | 1.00 | -0.02 | 0.59 | 0.65 | 0.83 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.86 | 0.95 | 1.00 | 0.89 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| SWYLX | 0.89 | 0.26 | 0.66 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
| VSMPX | 0.99 | -0.02 | 0.60 | 0.66 | 0.83 | 0.80 | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 0.89 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| SWYNX | 0.95 | 0.01 | 0.64 | 0.73 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| VSMGX | 0.93 | 0.15 | 0.62 | 0.74 | 0.80 | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| SWYMX | 0.95 | 0.03 | 0.64 | 0.73 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| SWYEX | 0.94 | 0.12 | 0.65 | 0.70 | 0.82 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| VASGX | 0.95 | 0.05 | 0.61 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| SWYGX | 0.95 | 0.06 | 0.64 | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.95 | 0.07 | 0.69 | 0.73 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |