Mom
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Mom на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -5.42% с начала года и доходность в 7.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Mom | -5.42% | -5.17% | -6.61% | 6.53% | 10.46% | 7.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.67% | 0.27% | 6.51% | -0.95% | 1.35% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -10.05% | -6.70% | -9.34% | 7.58% | 14.49% | 10.95% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -13.99% | -7.04% | -10.32% | 9.47% | 13.77% | 13.10% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -5.38% | -6.14% | -7.78% | 6.04% | 12.87% | 8.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.62% | -3.03% | -0.16% | 9.43% | 11.39% | 5.16% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | -7.62% | -5.92% | -9.16% | 4.28% | 12.98% | 7.82% |
IXC iShares Global Energy ETF | -2.12% | -10.21% | -7.81% | -10.51% | 21.26% | 3.88% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | -9.55% | -5.97% | -8.71% | 5.01% | 11.51% | 9.85% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | -5.76% | -6.11% | -9.72% | 3.55% | 15.78% | 7.64% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -13.73% | -7.61% | -14.50% | 0.24% | 7.86% | 6.48% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | -13.19% | -8.26% | -14.56% | -0.52% | 10.73% | 5.08% |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | -13.58% | -9.31% | -14.93% | -1.89% | 15.30% | 4.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.58% | -6.26% | -7.19% | 9.30% | 7.40% | 2.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.51% | -3.89% | -9.16% | 14.48% | 7.50% | 4.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | -0.43% | -3.28% | -4.33% | -5.42% | ||||||||
| 2024 | -0.14% | 3.46% | 3.04% | -3.81% | 3.63% | 1.45% | 2.61% | 1.93% | 1.81% | -1.54% | 4.99% | -3.62% | 14.24% |
| 2023 | 6.69% | -2.75% | 1.75% | 0.79% | -1.14% | 5.27% | 2.93% | -2.09% | -4.02% | -2.95% | 8.12% | 5.37% | 18.44% |
| 2022 | -4.36% | -1.64% | 1.74% | -7.33% | 0.61% | -7.26% | 7.32% | -3.44% | -8.43% | 5.97% | 5.71% | -4.28% | -15.79% |
| 2021 | -0.29% | 2.49% | 2.03% | 3.84% | 0.82% | 1.82% | 0.79% | 1.91% | -3.14% | 4.74% | -1.87% | 3.10% | 17.17% |
| 2020 | -0.37% | -6.08% | -12.02% | 10.28% | 4.25% | 1.61% | 4.07% | 4.55% | -2.72% | -2.06% | 10.80% | 3.54% | 14.37% |
| 2019 | 7.21% | 2.48% | 1.39% | 2.65% | -4.56% | 5.44% | 0.68% | -1.14% | 1.45% | 1.56% | 2.55% | 2.34% | 23.85% |
| 2018 | 3.41% | -3.56% | -0.78% | 0.25% | 1.67% | 0.35% | 2.22% | 1.86% | 0.04% | -5.87% | 1.44% | -6.35% | -5.73% |
| 2017 | 1.63% | 2.57% | 0.38% | 0.92% | 1.02% | 0.74% | 1.69% | 0.21% | 1.88% | 1.53% | 1.99% | 1.19% | 16.93% |
| 2016 | -4.24% | 0.15% | 5.92% | 0.86% | 1.02% | 0.75% | 3.27% | 0.05% | 0.37% | -1.98% | 2.12% | 1.62% | 10.00% |
| 2015 | -1.25% | 3.87% | -0.69% | 0.71% | 0.57% | -1.89% | 1.10% | -4.98% | -2.17% | 6.15% | 0.07% | -1.87% | -0.85% |
| 2014 | -2.29% | 3.76% | 0.54% | 0.60% | 1.91% | 1.96% | -1.55% | 3.00% | -2.31% | 1.98% | 1.55% | -0.31% | 8.96% |
Комиссия
Комиссия Mom составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mom составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.31 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.35 |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.24 | 0.90 |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 0.40 | 0.66 | 1.10 | 0.42 | 1.97 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.55 | 0.89 | 1.12 | 0.70 | 2.13 |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.21 | 0.41 | 1.06 | 0.19 | 0.74 |
IXC iShares Global Energy ETF | -0.45 | -0.46 | 0.93 | -0.51 | -1.55 |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.15 | 0.35 | 1.05 | 0.14 | 0.53 |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.27 | 0.49 | 1.07 | 0.24 | 0.91 |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -0.05 | 0.10 | 1.01 | -0.04 | -0.14 |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | -0.04 | 0.10 | 1.01 | -0.04 | -0.14 |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | -0.06 | 0.07 | 1.01 | -0.05 | -0.18 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.85 | 1.11 | 0.48 | 1.67 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.79 | 1.17 | 1.15 | 0.55 | 2.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mom за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.29% | 2.19% | 2.14% | 2.14% | 1.67% | 1.81% | 2.27% | 2.32% | 1.98% | 2.18% | 2.29% | 2.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.37% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.58% | 0.50% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 2.16% | 2.00% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.07% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.59% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% |
IXC iShares Global Energy ETF | 4.66% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.85% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.68% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% | 1.95% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.99% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% | 0.56% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.54% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.34% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom показал максимальную просадку в 45.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Mom составляет 9.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.56% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 470 | 18 янв. 2011 г. | 809 |
| -29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -22.34% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 561 |
| -16.24% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -14.8% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mom составляет 10.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | IXC | VWO | ILCG | VEA | ISCG | IMCG | ILCV | ISCV | ILCB | IMCV | ISCB | IMCB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.02 | -0.19 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.13 | -0.11 | -0.18 | -0.18 | -0.15 | -0.17 | -0.16 | -0.15 |
| VNQ | 0.02 | 1.00 | 0.43 | 0.52 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
| IXC | -0.19 | 0.43 | 1.00 | 0.65 | 0.55 | 0.71 | 0.57 | 0.59 | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.69 | 0.64 | 0.66 |
| VWO | -0.11 | 0.52 | 0.65 | 1.00 | 0.70 | 0.82 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.71 |
| ILCG | -0.11 | 0.59 | 0.55 | 0.70 | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.75 | 0.70 | 0.89 | 0.71 | 0.77 | 0.83 |
| VEA | -0.10 | 0.59 | 0.71 | 0.82 | 0.76 | 1.00 | 0.72 | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 0.79 |
| ISCG | -0.13 | 0.62 | 0.57 | 0.66 | 0.82 | 0.72 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.90 | 0.87 |
| IMCG | -0.11 | 0.63 | 0.59 | 0.69 | 0.88 | 0.75 | 0.91 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 0.90 |
| ILCV | -0.18 | 0.66 | 0.71 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.83 | 0.86 |
| ISCV | -0.18 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | 0.92 | 0.95 | 0.90 |
| ILCB | -0.15 | 0.66 | 0.62 | 0.72 | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.80 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.89 |
| IMCV | -0.17 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.92 | 0.83 | 1.00 | 0.89 | 0.91 |
| ISCB | -0.16 | 0.70 | 0.64 | 0.67 | 0.77 | 0.75 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.95 | 0.83 | 0.89 | 1.00 | 0.92 |
| IMCB | -0.15 | 0.72 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.79 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |