- ISIN
- US4642887032
- CUSIP
- 464288703
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $659M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции ISCV — $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISCV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) показал доход в 10.08% с начала года и 27.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISCV составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 8.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISCV по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ISCV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.61% | 2.02% | -4.55% | 7.17% | 1.11% | -0.28% | 10.08% | ||||||
| 2025 | 3.02% | -3.60% | -5.43% | -4.30% | 4.69% | 3.85% | 1.74% | 6.90% | 0.34% | -0.45% | 3.31% | 0.65% | 10.38% |
| 2024 | -3.87% | 2.58% | 5.27% | -6.64% | 4.54% | -2.61% | 10.06% | -1.02% | 1.22% | -0.78% | 9.55% | -7.57% | 9.31% |
| 2023 | 10.76% | -2.21% | -6.93% | -1.71% | -3.44% | 9.67% | 7.07% | -4.77% | -5.31% | -6.22% | 9.64% | 11.90% | 16.55% |
| 2022 | -4.09% | 1.90% | 1.55% | -6.79% | 2.61% | -10.16% | 9.86% | -3.31% | -10.44% | 13.09% | 4.22% | -6.49% | -10.58% |
| 2021 | 1.96% | 11.12% | 6.29% | 3.57% | 3.13% | -1.91% | -3.20% | 2.14% | -1.61% | 3.45% | -2.90% | 4.76% | 29.15% |
Метрики бенчмарка
iShares Morningstar Small Cap Value ETF has an annualized alpha of -0.35%, beta of 1.10, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2004.
- This ETF participated in 117.34% of S&P 500 Index downside but only 116.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.75, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.35%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 116.28%
- Участие в снижении
- 117.34%
Комиссия
Комиссия ISCV составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISCV имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISCV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.93 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 13.52 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Morningstar Small Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.40 | $1.28 | $1.31 | $1.10 | $1.16 | $0.94 | $1.13 | $1.02 | $0.88 | $1.18 | $0.99 |
Дивидендный доход | 1.88% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Small Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Morningstar Small Cap Value ETF показал максимальную просадку в 63.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка iShares Morningstar Small Cap Value ETF составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.14%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -51.56%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 20d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.77%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.35%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 22d | 1yнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.40%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 5mo 29d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| ISCV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -56.78% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -9.10% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.35% | -18.90% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -25.43% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.56% | -33.92% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.74% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -10.72% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.97% | +0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISCV
Добавьте iShares Morningstar Small Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISCV