PortfoliosLab logo
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642887032

CUSIP

464288703

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISCV составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ISCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCV: 0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Small Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
356.79%
395.00%
ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Morningstar Small Cap Value ETF показал доход в -10.55% с начала года и -0.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Morningstar Small Cap Value ETF составила 5.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


ISCV

С начала года

-10.55%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-0.40%

5 лет

14.78%

10 лет

5.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISCV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.02%-3.60%-5.43%-4.76%-10.55%
2024-3.87%2.58%5.27%-6.64%4.54%-2.61%10.06%-1.02%1.22%-0.78%9.55%-7.58%9.31%
202310.76%-2.21%-6.93%-1.71%-3.44%9.67%7.07%-4.77%-5.31%-6.22%9.64%11.90%16.55%
2022-4.09%1.90%1.56%-6.79%2.61%-10.16%9.86%-3.31%-10.44%13.09%4.22%-6.49%-10.58%
20211.96%11.12%6.29%3.57%3.13%-1.91%-3.20%2.14%-1.61%3.45%-2.90%4.76%29.16%
2020-4.47%-10.82%-29.45%15.83%4.43%1.05%1.89%5.47%-4.22%3.24%20.80%6.95%0.86%
201912.78%2.99%-3.10%4.17%-9.65%6.27%0.62%-7.25%5.21%1.62%3.08%3.22%19.51%
20180.60%-6.54%0.29%0.98%4.83%1.19%1.68%1.74%-1.97%-8.44%0.87%-12.69%-17.39%
20171.27%1.50%-1.40%-0.39%-4.24%3.00%0.92%-2.19%5.85%-0.16%3.37%1.14%8.59%
2016-7.80%2.66%10.38%2.55%0.73%-1.11%5.14%1.58%1.53%-3.72%12.29%2.15%27.82%
2015-3.79%5.17%1.06%-2.21%0.47%-1.85%-1.81%-4.43%-4.12%6.10%2.28%-5.28%-8.81%
2014-2.93%4.91%1.27%-1.17%1.25%3.77%-4.35%4.48%-5.91%5.74%2.07%1.13%9.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISCV составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ISCV, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ISCV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISCV: -0.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ISCV, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISCV: 0.11
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ISCV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISCV: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ISCV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISCV: -0.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ISCV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISCV: -0.10
^GSPC: 1.94

iShares Morningstar Small Cap Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.46
ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Small Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.28$1.28$1.31$1.10$1.16$0.94$1.13$1.02$0.88$1.18$0.99$1.03

Дивидендный доход

2.26%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Small Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.28
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.31
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$1.10
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$1.16
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.94
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$1.13
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$1.02
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.88
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.45$1.18
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.99
2014$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.47$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.92%
-10.07%
ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Morningstar Small Cap Value ETF показал максимальную просадку в 63.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка iShares Morningstar Small Cap Value ETF составляет 17.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.14%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.45120 дек. 2010 г.895
-51.56%22 авг. 2018 г.39823 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.599
-26.78%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-25.35%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-23.41%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.1238 авг. 2016 г.332

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Morningstar Small Cap Value ETF составляет 14.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
14.23%
ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)