AMPT 6BN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

AMPT 6BN

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	8%
COP ConocoPhillips Company	Energy	3%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	3%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	3%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	14%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	5%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6%
USD=X USD Cash		2%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	5%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	14%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 дек. 2007 г., начальной даты MGK

Доходность по периодам

AMPT 6BN на 23 мая 2025 г. показал доходность в -3.73% с начала года и доходность в 21.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
AMPT 6BN	-3.73%	10.11%	-4.51%	6.26%	23.90%	21.64%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-19.40%	0.94%	-11.67%	5.97%	21.04%	21.10%
MSFT Microsoft Corporation	8.33%	24.23%	10.59%	6.46%	20.94%	27.31%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-1.19%	19.16%	-1.44%	7.34%	19.90%	19.51%
QQQ Invesco QQQ	0.69%	15.64%	2.10%	13.48%	18.22%	17.53%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-9.63%	12.81%	2.17%	-2.66%	19.43%	20.00%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.08%	34.32%	-9.42%	39.93%	71.34%	74.59%
LLY Eli Lilly and Company	-7.01%	-13.40%	-4.27%	-10.31%	38.06%	27.69%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.56%	25.49%	-1.72%	2.23%	29.28%	25.01%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-41.10%	-30.55%	-49.94%	-42.19%	1.95%	11.20%
MSI Motorola Solutions, Inc.	-8.52%	0.46%	-14.35%	14.77%	27.40%	23.62%
COST Costco Wholesale Corporation	11.38%	4.11%	6.79%	27.63%	29.60%	23.78%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.57%	16.82%	1.81%	16.77%	18.05%	15.86%
XOM Exxon Mobil Corporation	-2.53%	-4.05%	-14.01%	-7.72%	23.72%	6.32%
CSCO Cisco Systems, Inc.	8.48%	15.12%	11.57%	37.60%	10.45%	11.46%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-3.84%	0.42%	-14.48%	-8.32%	21.15%	4.22%
COP ConocoPhillips Company	-11.70%	-3.23%	-21.74%	-24.99%	18.94%	6.08%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 6BN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.83%	-1.69%	-5.24%	-1.59%	4.15%								-3.73%
2024	2.74%	5.35%	3.40%	-3.02%	6.78%	6.36%	-1.17%	2.13%	0.96%	-0.88%	4.66%	-1.48%	28.39%
2023	8.04%	-0.93%	9.25%	2.02%	6.26%	5.46%	3.55%	0.20%	-3.83%	-0.74%	8.95%	2.87%	48.42%
2022	-4.87%	-1.66%	5.47%	-10.24%	0.76%	-7.93%	11.74%	-4.62%	-9.72%	8.17%	5.77%	-7.66%	-16.48%
2021	1.36%	3.41%	2.49%	5.15%	1.16%	6.90%	2.69%	4.20%	-4.33%	9.97%	2.76%	3.50%	46.28%
2020	1.61%	-6.98%	-8.47%	15.37%	5.47%	5.04%	4.50%	9.32%	-5.50%	-3.52%	12.30%	4.69%	35.39%
2019	7.21%	4.36%	4.56%	3.39%	-7.70%	7.51%	2.83%	-1.89%	1.53%	4.39%	4.76%	4.98%	41.12%
2018	7.43%	-1.65%	-2.89%	1.78%	5.70%	0.59%	3.72%	6.33%	0.48%	-7.61%	-0.85%	-9.10%	2.45%
2017	2.62%	3.59%	2.10%	1.74%	3.79%	-1.68%	3.57%	2.02%	1.60%	5.53%	2.42%	0.41%	31.31%
2016	-5.25%	-0.81%	8.11%	-2.48%	4.25%	-0.49%	6.59%	1.10%	2.65%	-0.91%	3.01%	3.36%	19.96%
2015	-2.25%	7.10%	-2.21%	2.45%	1.52%	-3.16%	1.89%	-4.11%	-0.38%	9.99%	1.15%	-2.10%	9.31%
2014	-2.89%	5.24%	0.41%	0.82%	4.12%	2.46%	0.01%	4.08%	-0.81%	2.29%	3.49%	-1.47%	18.88%

Комиссия

Комиссия AMPT 6BN составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMPT 6BN составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.18	0.42	1.06	0.12	0.39
MSFT Microsoft Corporation	0.25	0.76	1.10	0.43	0.93
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.24	0.64	1.09	0.37	1.13
QQQ Invesco QQQ	0.52	0.93	1.13	0.61	1.94
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.08	0.16	1.02	-0.04	-0.09
NVDA NVIDIA Corporation	0.65	0.74	1.09	0.38	0.93
LLY Eli Lilly and Company	-0.27	-0.26	0.97	-0.54	-1.00
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.05	0.29	1.04	-0.01	-0.02
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.94	-1.08	0.80	-0.72	-2.40
MSI Motorola Solutions, Inc.	0.65	1.03	1.16	0.72	1.70
COST Costco Wholesale Corporation	1.23	1.56	1.21	1.37	3.91
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.64	1.01	1.14	0.67	2.18
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.32	-0.16	0.98	-0.29	-0.62
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.59	2.35	1.36	1.58	8.09
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-0.32	-0.16	0.98	-0.30	-0.79
COP ConocoPhillips Company	-0.75	-0.74	0.89	-0.58	-1.72
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPT 6BN имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.28
За 5 лет: 1.14
За 10 лет: 1.01
За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 6BN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.08%	0.94%	1.09%	1.21%	1.01%	1.49%	1.43%	1.57%	1.57%	1.61%	1.96%	1.72%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.68%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
QQQ Invesco QQQ	0.58%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
LLY Eli Lilly and Company	0.78%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.44%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.83%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
MSI Motorola Solutions, Inc.	0.98%	0.87%	1.16%	1.26%	1.07%	1.55%	1.46%	1.85%	2.14%	2.05%	2.09%	1.94%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.44%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.81%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.54%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.50%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%
COP ConocoPhillips Company	3.39%	2.54%	3.37%	4.20%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%	4.11%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMPT 6BN показал максимальную просадку в 53.67%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.

Текущая просадка AMPT 6BN составляет 7.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-53.67%	27 дек. 2007 г.	236	20 нояб. 2008 г.	557	7 янв. 2011 г.	793
-30.91%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	5 июн. 2020 г.	77
-22.87%	4 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	86	23 апр. 2019 г.	144
-22.09%	28 дек. 2021 г.	209	14 окт. 2022 г.	153	17 мая 2023 г.	362
-19.49%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 12.32, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	LLY	UNH	COP	COST	XOM	MSI	XLE	NVDA	AAPL	GOOGL	CSCO	MSFT	SMH	XLK	QQQ	MGK	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.48	0.48	0.54	0.57	0.56	0.60	0.63	0.61	0.62	0.68	0.70	0.71	0.77	0.89	0.90	0.94	0.92
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LLY	0.48	0.00	1.00	0.36	0.24	0.34	0.28	0.33	0.27	0.25	0.26	0.32	0.36	0.36	0.32	0.40	0.41	0.44	0.46
UNH	0.48	0.00	0.36	1.00	0.28	0.31	0.31	0.35	0.32	0.23	0.28	0.33	0.36	0.32	0.31	0.38	0.39	0.42	0.47
COP	0.54	0.00	0.24	0.28	1.00	0.22	0.75	0.31	0.86	0.27	0.29	0.31	0.38	0.30	0.36	0.39	0.38	0.43	0.50
COST	0.57	0.00	0.34	0.31	0.22	1.00	0.27	0.39	0.27	0.36	0.38	0.40	0.42	0.45	0.43	0.51	0.54	0.56	0.54
XOM	0.56	0.00	0.28	0.31	0.75	0.27	1.00	0.33	0.86	0.25	0.29	0.32	0.42	0.32	0.37	0.40	0.39	0.44	0.50
MSI	0.60	0.00	0.33	0.35	0.31	0.39	0.33	1.00	0.36	0.39	0.38	0.42	0.51	0.44	0.48	0.56	0.55	0.56	0.59
XLE	0.63	0.00	0.27	0.32	0.86	0.27	0.86	0.36	1.00	0.34	0.34	0.36	0.45	0.34	0.44	0.46	0.46	0.51	0.57
NVDA	0.61	0.00	0.25	0.23	0.27	0.36	0.25	0.39	0.34	1.00	0.47	0.50	0.47	0.53	0.77	0.70	0.69	0.67	0.71
AAPL	0.62	0.00	0.26	0.28	0.29	0.38	0.29	0.38	0.34	0.47	1.00	0.54	0.48	0.54	0.56	0.73	0.74	0.69	0.73
GOOGL	0.68	0.00	0.32	0.33	0.31	0.40	0.32	0.42	0.36	0.50	0.54	1.00	0.49	0.61	0.56	0.70	0.75	0.73	0.73
CSCO	0.70	0.00	0.36	0.36	0.38	0.42	0.42	0.51	0.45	0.47	0.48	0.49	1.00	0.55	0.59	0.68	0.66	0.65	0.69
MSFT	0.71	0.00	0.36	0.32	0.30	0.45	0.32	0.44	0.34	0.53	0.54	0.61	0.55	1.00	0.62	0.79	0.77	0.76	0.78
SMH	0.77	0.00	0.32	0.31	0.36	0.43	0.37	0.48	0.44	0.77	0.56	0.56	0.59	0.62	1.00	0.84	0.82	0.79	0.82
XLK	0.89	0.00	0.40	0.38	0.39	0.51	0.40	0.56	0.46	0.70	0.73	0.70	0.68	0.79	0.84	1.00	0.95	0.93	0.95
QQQ	0.90	0.00	0.41	0.39	0.38	0.54	0.39	0.55	0.46	0.69	0.74	0.75	0.66	0.77	0.82	0.95	1.00	0.96	0.95
MGK	0.94	0.00	0.44	0.42	0.43	0.56	0.44	0.56	0.51	0.67	0.69	0.73	0.65	0.76	0.79	0.93	0.96	1.00	0.95
Portfolio	0.92	0.00	0.46	0.47	0.50	0.54	0.50	0.59	0.57	0.71	0.73	0.73	0.69	0.78	0.82	0.95	0.95	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 дек. 2007 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

AMPT 6BN

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество