PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Monthly Income Strategy STOCKS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Monthly Income Strategy STOCKS

Currency in USD · Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

Распределение активов

MSFT 6.00%AAPL 6.00%JPM 5.50%NVDA 5.50%GOOGL 5.50%META 5.50%TSM 5.50%AVGO 5.50%LLY 5.50%WMT 5.50%V 5.50%ORCL 5.50%MA 5.50%COST 5.50%HD 5.50%ASML 5.50%CRM 5.50%COKE 5.50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
6%
AAPL
Apple Inc		Technology
6%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		Financial Services
5.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
5.50%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		Communication Services
5.50%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5.50%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
5.50%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
5.50%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
5.50%
WMT
Walmart Inc.		Consumer Defensive
5.50%
V
Visa Inc.		Financial Services
5.50%
ORCL
Oracle Corporation		Technology
5.50%
MA
Mastercard Incorporated		Financial Services
5.50%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
5.50%
HD
The Home Depot, Inc.		Consumer Cyclical
5.50%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
5.50%
CRM
Salesforce, Inc.		Technology
5.50%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		Consumer Defensive
5.50%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monthly Income Strategy STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Monthly Income Strategy STOCKS на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.38% с начала года и доходность в 29.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
Monthly Income Strategy STOCKS
0.33%0.58%7.38%6.10%30.74%34.56%26.01%29.65%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		-1.89%2.90%11.12%8.71%48.46%19.11%19.46%29.63%
ASML
ASML Holding N.V.		6.54%9.86%64.06%56.76%134.10%36.05%21.93%34.75%
AVGO
Broadcom Inc.		2.82%-7.77%14.83%-0.72%61.91%72.46%56.70%41.32%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		-0.61%2.58%16.99%9.02%65.74%40.58%33.34%31.72%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.30%-3.37%13.35%10.14%-3.42%25.18%22.05%22.25%
CRM
Salesforce, Inc.		-1.68%0.40%-30.92%-29.37%-33.00%-4.89%-4.74%8.51%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		-1.36%-9.30%16.22%15.96%110.03%44.20%24.94%25.89%
HD
The Home Depot, Inc.		-0.34%-1.71%-8.71%-10.23%-13.44%3.97%2.68%11.84%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-0.40%2.98%-2.52%-0.35%19.35%33.18%16.72%20.32%
LLY
Eli Lilly and Company		1.57%21.37%7.29%15.58%50.32%38.07%39.75%33.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Monthly Income Strategy STOCKS закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.40%0.64%-5.80%9.67%4.77%-1.81%7.38%
20254.47%-1.60%-9.01%2.21%6.94%7.13%2.12%1.33%6.67%3.51%1.78%-0.26%27.02%
20246.04%8.75%3.21%-4.31%7.28%8.09%-1.02%4.62%2.53%-0.82%5.85%1.42%49.28%
202311.17%0.08%8.93%3.11%8.76%5.45%3.20%0.88%-5.78%-0.70%10.92%6.59%65.02%
2022-6.51%-6.35%4.13%-9.63%0.22%-7.81%9.10%-6.55%-10.67%8.16%10.60%-6.16%-22.18%
20210.94%2.04%3.20%5.83%3.53%4.43%3.93%3.88%-4.40%7.44%3.54%3.70%44.83%

Метрики бенчмарка

Monthly Income Strategy STOCKS has an annualized alpha of 13.19%, beta of 1.08, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2012.

  • This portfolio captured 147.94% of S&P 500 Index gains but only 79.05% of its losses - a favorable profile for investors.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 13.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 1.08 and R2 of 0.88, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
13.19%
Бета
1.08
R²
0.88
Участие в росте
147.94%
Участие в снижении
79.05%

Комиссия

Комиссия Monthly Income Strategy STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Monthly Income Strategy STOCKS имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск Monthly Income Strategy STOCKS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Monthly Income Strategy STOCKS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Monthly Income Strategy STOCKS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Monthly Income Strategy STOCKS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Monthly Income Strategy STOCKS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Monthly Income Strategy STOCKS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monthly Income Strategy STOCKS и их сравнение с S&P 500 Index.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.20

1.94

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

3.13

2.63

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.59

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

11.84

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		882.183.091.393.538.89
ASML
ASML Holding N.V.		953.243.631.457.5620.33
AVGO
Broadcom Inc.		771.381.951.262.175.16
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		841.912.281.342.698.04
COST
Costco Wholesale Corporation		32-0.18-0.130.98-0.22-0.51
CRM
Salesforce, Inc.		8-0.88-1.170.86-0.84-1.62
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		963.785.101.615.4319.79
HD
The Home Depot, Inc.		20-0.58-0.720.92-0.47-0.96
JPM
JPMorgan Chase & Co.		660.901.301.171.262.98
LLY
Eli Lilly and Company		771.331.901.262.145.32

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Monthly Income Strategy STOCKS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.20
  • За 5 лет: 1.28
  • За 10 лет: 1.43
  • За всё время: 1.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Monthly Income Strategy STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.81%0.79%0.85%1.04%1.14%0.85%1.18%1.30%1.41%1.38%1.36%1.52%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
ASML
ASML Holding N.V.		0.50%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.56%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.29%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.99%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Monthly Income Strategy STOCKS показал максимальную просадку в 31.83%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка Monthly Income Strategy STOCKS составляет 3.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-31.83%окт. 2022 г.
9mo 11d7mo 7d
1y 4moянв. 2022 г. - май 2023 г.
Обвал COVID2020
-27.87%март 2020 г.
1mo 2d2mo 18d
3mo 20dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025
-21.96%апр. 2025 г.
1mo 23d2mo 19d
4mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-19.96%дек. 2018 г.
2mo 23d2mo 21d
5mo 14dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Коррекция 2016 года2016
-13.99%февр. 2016 г.
2mo 6d1mo 20d
3mo 26dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 17.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

2.33

1.78

1.61

1.52

1.56

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.56, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Monthly Income Strategy STOCKS с S&P 500 Index

Корреляция Monthly Income Strategy STOCKS с S&P 500 Index составляет 0.89 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.71, а самая низкая у COKE: 0.34.

COKE
0.34
WMT
0.38
LLY
0.41
COST
0.52
META
0.56
TSM
0.58
HD
0.59
CRM
0.59
NVDA
0.61
ORCL
0.62
AAPL
0.63
AVGO
0.64
JPM
0.64
ASML
0.64
V
0.66
MA
0.67
GOOGL
0.67
MSFT
0.71

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Monthly Income Strategy STOCKS. Самая высокая корреляция с портфелем у MSFT: 0.74, а самая низкая у WMT: 0.37.

WMT
0.37
COKE
0.38
LLY
0.41
COST
0.53
JPM
0.53
HD
0.55
META
0.64
ORCL
0.64
AAPL
0.65
V
0.66
CRM
0.66
TSM
0.66
MA
0.67
GOOGL
0.70
ASML
0.71
NVDA
0.71
AVGO
0.72
MSFT
0.74

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
COKELLYWMTJPMCOSTHDMETATSMORCLCRMAAPLNVDAAVGOASMLVGOOGLMAMSFT
COKE1.000.160.240.230.280.270.180.160.210.200.220.160.200.210.260.210.270.21
LLY0.161.000.250.250.280.260.240.180.290.230.230.210.230.230.290.270.290.29
WMT0.240.251.000.240.570.390.160.160.240.170.240.170.180.200.290.240.280.27
JPM0.230.250.241.000.270.400.300.340.390.310.330.320.370.370.460.360.470.36
COST0.280.280.570.271.000.460.290.280.310.310.360.310.310.310.390.360.390.41
HD0.270.260.390.400.461.000.300.310.350.350.360.310.340.390.440.370.440.39
META0.180.240.160.300.290.301.000.370.370.470.430.470.430.410.420.580.420.50
TSM0.160.180.160.340.280.310.371.000.410.370.430.570.570.600.360.450.380.46
ORCL0.210.290.240.390.310.350.370.411.000.460.380.430.450.430.410.430.440.54
CRM0.200.230.170.310.310.350.470.370.461.000.420.480.440.420.490.480.500.56
AAPL0.220.230.240.330.360.360.430.430.380.421.000.460.490.470.430.520.440.53
NVDA0.160.210.170.320.310.310.470.570.430.480.461.000.590.580.380.490.400.55
AVGO0.200.230.180.370.310.340.430.570.450.440.490.591.000.590.400.460.400.51
ASML0.210.230.200.370.310.390.410.600.430.420.470.580.591.000.420.470.430.50
V0.260.290.290.460.390.440.420.360.410.490.430.380.400.421.000.490.830.51
GOOGL0.210.270.240.360.360.370.580.450.430.480.520.490.460.470.491.000.500.61
MA0.270.290.280.470.390.440.420.380.440.500.440.400.400.430.830.501.000.53
MSFT0.210.290.270.360.410.390.500.460.540.560.530.550.510.500.510.610.531.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Monthly Income Strategy STOCKS

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Monthly Income Strategy STOCKS есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации