Monthly Income Strategy STOCKS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	5.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5.50%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	5.50%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5.50%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	5.50%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5.50%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	5.50%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5.50%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5.50%
ORCL Oracle Corporation	Technology	5.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5.50%
V Visa Inc.	Financial Services	5.50%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monthly Income Strategy STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Monthly Income Strategy STOCKS на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -4.25% с начала года и доходность в 28.17% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Monthly Income Strategy STOCKS	-0.32%	-4.29%	-4.25%	-0.63%	28.18%	35.03%	25.53%	28.17%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	-1.89%	-8.16%	-3.31%	22.30%	34.44%	16.83%	20.51%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-3.72%	11.88%	18.31%	101.39%	56.27%	24.16%	32.63%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Monthly Income Strategy STOCKS закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.40%	0.64%	-5.80%	0.60%									-4.25%
2025	4.47%	-1.60%	-9.01%	2.21%	6.94%	7.13%	2.12%	1.33%	6.67%	3.51%	1.78%	-0.26%	27.02%
2024	6.04%	8.75%	3.21%	-4.31%	7.28%	8.09%	-1.02%	4.62%	2.53%	-0.82%	5.85%	1.42%	49.28%
2023	11.17%	0.08%	8.93%	3.11%	8.76%	5.45%	3.20%	0.88%	-5.78%	-0.70%	10.92%	6.59%	65.02%
2022	-6.51%	-6.35%	4.13%	-9.63%	0.22%	-7.81%	9.10%	-6.55%	-10.67%	8.16%	10.60%	-6.16%	-22.18%
2021	0.94%	2.04%	3.20%	5.83%	3.53%	4.43%	3.93%	3.88%	-4.40%	7.44%	3.54%	3.70%	44.83%

Метрики бенчмарка

Monthly Income Strategy STOCKS: годовая альфа составляет 13.24%, бета — 1.08, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 21.05.2012.

Портфель участвовал в 148.86% роста S&P 500 Index, но только в 79.04% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 13.24% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.08 и R² 0.88 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 13.24%

Бета: 1.08

R²: 0.88

Участие в росте: 148.86%

Участие в снижении: 79.04%

Комиссия

Комиссия Monthly Income Strategy STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Monthly Income Strategy STOCKS имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.88	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.16	1.37	+0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.57	1.39	+1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.96	6.43	+4.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Monthly Income Strategy STOCKS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.41
За 5 лет: 1.26
За 10 лет: 1.36
За всё время: 1.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Monthly Income Strategy STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.86%	0.79%	0.85%	1.04%	1.14%	0.85%	1.18%	1.30%	1.41%	1.38%	1.36%	1.52%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Monthly Income Strategy STOCKS показал максимальную просадку в 31.83%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка Monthly Income Strategy STOCKS составляет 6.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.83%	4 янв. 2022 г.	195	12 окт. 2022 г.	149	17 мая 2023 г.	344
-27.87%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	9 июн. 2020 г.	77
-21.96%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	91
-19.96%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	113
-13.99%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	80

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 17.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	COKE	LLY	WMT	JPM	COST	HD	META	TSM	ORCL	CRM	AAPL	NVDA	AVGO	ASML	V	GOOGL	MA	MSFT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.35	0.41	0.39	0.65	0.53	0.60	0.56	0.58	0.62	0.60	0.63	0.61	0.64	0.65	0.67	0.68	0.68	0.71	0.90
COKE	0.35	1.00	0.16	0.24	0.23	0.28	0.27	0.19	0.16	0.22	0.21	0.22	0.17	0.20	0.21	0.26	0.22	0.28	0.22	0.39
LLY	0.41	0.16	1.00	0.25	0.25	0.29	0.26	0.24	0.19	0.30	0.25	0.23	0.22	0.24	0.24	0.30	0.28	0.29	0.30	0.41
WMT	0.39	0.24	0.25	1.00	0.24	0.57	0.39	0.17	0.16	0.25	0.17	0.24	0.18	0.19	0.21	0.29	0.24	0.29	0.28	0.38
JPM	0.65	0.23	0.25	0.24	1.00	0.28	0.39	0.30	0.35	0.40	0.32	0.33	0.32	0.37	0.38	0.47	0.36	0.47	0.36	0.54
COST	0.53	0.28	0.29	0.57	0.28	1.00	0.47	0.30	0.28	0.32	0.32	0.36	0.31	0.32	0.32	0.39	0.36	0.39	0.42	0.54
HD	0.60	0.27	0.26	0.39	0.39	0.47	1.00	0.30	0.32	0.36	0.36	0.36	0.32	0.34	0.39	0.45	0.37	0.45	0.40	0.56
META	0.56	0.19	0.24	0.17	0.30	0.30	0.30	1.00	0.37	0.37	0.48	0.44	0.47	0.44	0.41	0.42	0.58	0.42	0.50	0.64
TSM	0.58	0.16	0.19	0.16	0.35	0.28	0.32	0.37	1.00	0.42	0.38	0.43	0.57	0.57	0.60	0.37	0.45	0.38	0.46	0.66
ORCL	0.62	0.22	0.30	0.25	0.40	0.32	0.36	0.37	0.42	1.00	0.46	0.39	0.43	0.45	0.43	0.42	0.44	0.45	0.54	0.64
CRM	0.60	0.21	0.25	0.17	0.32	0.32	0.36	0.48	0.38	0.46	1.00	0.43	0.49	0.44	0.43	0.49	0.50	0.50	0.56	0.67
AAPL	0.63	0.22	0.23	0.24	0.33	0.36	0.36	0.44	0.43	0.39	0.43	1.00	0.46	0.49	0.47	0.43	0.52	0.45	0.54	0.65
NVDA	0.61	0.17	0.22	0.18	0.32	0.31	0.32	0.47	0.57	0.43	0.49	0.46	1.00	0.59	0.58	0.38	0.49	0.40	0.56	0.72
AVGO	0.64	0.20	0.24	0.19	0.37	0.32	0.34	0.44	0.57	0.45	0.44	0.49	0.59	1.00	0.59	0.40	0.46	0.42	0.51	0.72
ASML	0.65	0.21	0.24	0.21	0.38	0.32	0.39	0.41	0.60	0.43	0.43	0.47	0.58	0.59	1.00	0.43	0.47	0.44	0.51	0.71
V	0.67	0.26	0.30	0.29	0.47	0.39	0.45	0.42	0.37	0.42	0.49	0.43	0.38	0.40	0.43	1.00	0.50	0.83	0.52	0.67
GOOGL	0.68	0.22	0.28	0.24	0.36	0.36	0.37	0.58	0.45	0.44	0.50	0.52	0.49	0.46	0.47	0.50	1.00	0.50	0.62	0.70
MA	0.68	0.28	0.29	0.29	0.47	0.39	0.45	0.42	0.38	0.45	0.50	0.45	0.40	0.42	0.44	0.83	0.50	1.00	0.53	0.68
MSFT	0.71	0.22	0.30	0.28	0.36	0.42	0.40	0.50	0.46	0.54	0.56	0.54	0.56	0.51	0.51	0.52	0.62	0.53	1.00	0.74
Portfolio	0.90	0.39	0.41	0.38	0.54	0.54	0.56	0.64	0.66	0.64	0.67	0.65	0.72	0.72	0.71	0.67	0.70	0.68	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Monthly Income Strategy STOCKS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов