PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

My Current Stock Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Only stocks.

Распределение активов


AAPL 6.67%KO 6.67%MSFT 6.67%O 6.67%OCSL 6.67%LLY 6.67%IRM 6.67%JNJ 6.67%MRK 6.67%ABBV 6.67%AVGO 6.67%MCD 6.67%TSM 6.67%KVUE 6.67%IBM 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

6.67%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

6.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6.67%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

6.67%

OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation
Financial Services

6.67%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

6.67%

IRM
Iron Mountain Incorporated
Real Estate

6.67%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

6.67%

MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare

6.67%

ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

6.67%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

6.67%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

6.67%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

6.67%

KVUE
Kenvue Inc.
Consumer Defensive

6.67%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

6.67%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Current Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
27.02%
26.49%
My Current Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2023 г., начальной даты KVUE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
My Current Stock Portfolio8.98%4.07%17.01%N/AN/AN/A
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%23.79%33.69%26.85%
KO
The Coca-Cola Company
1.02%-1.67%1.97%2.83%8.93%7.89%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%66.82%31.17%29.07%
O
Realty Income Corporation
-8.14%-3.12%-4.26%-13.88%-0.46%6.69%
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation
-3.67%-0.20%3.25%9.26%15.17%5.70%
LLY
Eli Lilly and Company
34.41%17.35%40.89%150.33%45.69%32.10%
IRM
Iron Mountain Incorporated
15.79%17.23%29.96%60.21%25.27%19.56%
JNJ
Johnson & Johnson
3.43%3.52%1.83%8.79%5.92%8.53%
MRK
Merck & Co., Inc.
16.46%0.44%17.22%21.96%13.70%12.26%
ABBV
AbbVie Inc.
16.55%6.07%23.10%20.58%23.01%18.03%
AVGO
Broadcom Inc.
25.35%14.28%61.97%139.04%43.40%39.98%
MCD
McDonald's Corporation
-1.39%-1.57%4.70%11.11%12.01%14.82%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
28.75%15.68%44.81%52.69%30.37%25.04%
KVUE
Kenvue Inc.
-11.69%-8.72%-16.32%N/AN/AN/A
IBM
International Business Machines Corporation
16.12%2.22%29.83%52.74%12.49%4.90%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.32%4.18%
2023-0.11%-5.19%-0.90%8.17%5.43%

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Current Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Current Stock Portfolio3.05%3.08%3.20%2.75%3.23%3.29%3.50%3.09%3.59%3.45%3.38%3.45%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
KO
The Coca-Cola Company
3.09%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
O
Realty Income Corporation
5.87%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation
11.51%11.09%11.86%7.30%7.10%6.80%8.55%8.19%13.10%10.59%12.60%11.66%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.13%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%6.00%4.39%
JNJ
Johnson & Johnson
2.94%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.33%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
ABBV
AbbVie Inc.
3.35%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
AVGO
Broadcom Inc.
1.36%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
MCD
McDonald's Corporation
2.19%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.38%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
KVUE
Kenvue Inc.
3.19%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
3.53%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%

Комиссия

Комиссия My Current Stock Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
My Current Stock Portfolio
AAPL
Apple Inc.
1.27
KO
The Coca-Cola Company
0.33
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
O
Realty Income Corporation
-0.66
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation
0.50
LLY
Eli Lilly and Company
5.18
IRM
Iron Mountain Incorporated
2.66
JNJ
Johnson & Johnson
0.55
MRK
Merck & Co., Inc.
1.24
ABBV
AbbVie Inc.
1.04
AVGO
Broadcom Inc.
4.19
MCD
McDonald's Corporation
0.95
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.73
KVUE
Kenvue Inc.
IBM
International Business Machines Corporation
2.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KVUELLYOCSLMRKABBVJNJTSMAVGOMSFTOAAPLKOIBMIRMMCD
KVUE1.000.060.060.070.130.260.100.100.210.210.230.390.100.120.26
LLY0.061.000.070.380.270.180.110.220.27-0.030.250.140.080.040.23
OCSL0.060.071.000.030.110.080.230.220.170.320.190.090.270.370.12
MRK0.070.380.031.000.420.45-0.13-0.070.030.200.080.280.080.090.30
ABBV0.130.270.110.421.000.330.040.04-0.010.260.070.360.230.150.30
JNJ0.260.180.080.450.331.00-0.06-0.040.040.300.070.380.170.160.33
TSM0.100.110.23-0.130.04-0.061.000.610.500.130.410.040.270.320.13
AVGO0.100.220.22-0.070.04-0.040.611.000.490.110.47-0.000.330.370.19
MSFT0.210.270.170.03-0.010.040.500.491.000.050.600.160.290.230.23
O0.21-0.030.320.200.260.300.130.110.051.000.130.360.380.550.28
AAPL0.230.250.190.080.070.070.410.470.600.131.000.140.230.240.21
KO0.390.140.090.280.360.380.04-0.000.160.360.141.000.220.290.51
IBM0.100.080.270.080.230.170.270.330.290.380.230.221.000.470.32
IRM0.120.040.370.090.150.160.320.370.230.550.240.290.471.000.33
MCD0.260.230.120.300.300.330.130.190.230.280.210.510.320.331.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
My Current Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Current Stock Portfolio показал максимальную просадку в 7.75%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.75%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.83
-2.21%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.10
-2.11%22 мая 2023 г.324 мая 2023 г.226 мая 2023 г.5
-1.61%3 июл. 2023 г.47 июл. 2023 г.617 июл. 2023 г.10
-1.5%20 дек. 2023 г.120 дек. 2023 г.326 дек. 2023 г.4

График волатильности

Текущая волатильность My Current Stock Portfolio составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.04%
3.47%
My Current Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев