My Current Stock Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Current Stock Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Only stocks.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	6.67%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.67%
KVUE Kenvue Inc.	Consumer Defensive	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	6.67%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
O Realty Income Corporation	Real Estate	6.67%
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation	Financial Services	6.67%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Current Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

My Current Stock Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2023 г., начальной даты KVUE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
My Current Stock Portfolio	16.30%	0.80%	11.40%	24.37%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.86%
KO The Coca-Cola Company	13.89%	3.15%	13.05%	9.20%	7.35%	8.38%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.36%
O Realty Income Corporation	2.84%	9.43%	7.43%	-2.29%	1.44%	7.62%
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation	-6.11%	-2.69%	-10.99%	0.19%	13.27%	4.80%
LLY Eli Lilly and Company	41.36%	-8.88%	28.91%	81.83%	52.32%	31.91%
IRM Iron Mountain Incorporated	40.64%	9.55%	45.68%	64.39%	34.07%	19.18%
JNJ Johnson & Johnson	3.45%	8.73%	1.66%	-5.21%	7.00%	7.49%
MRK Merck & Co., Inc.	16.86%	-4.30%	5.45%	22.74%	13.56%	11.95%
ABBV AbbVie Inc.	20.88%	7.42%	12.87%	27.11%	27.45%	17.79%
AVGO Broadcom Inc.	34.71%	-6.24%	24.80%	69.98%	42.20%	40.04%
MCD McDonald's Corporation	-14.16%	-2.47%	-12.91%	-12.79%	5.56%	13.07%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	55.23%	-6.85%	37.67%	64.13%	32.65%	26.10%
KVUE Kenvue Inc.	-13.45%	-1.83%	-10.59%	-21.66%	N/A	N/A
IBM International Business Machines Corporation	19.63%	11.70%	4.39%	39.99%	11.03%	4.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Current Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.32%	4.23%	2.58%	-4.21%	2.86%	5.55%							16.30%
2023					2.41%	5.06%	1.22%	-0.11%	-5.18%	-0.90%	8.17%	5.44%	16.57%

Комиссия

Комиссия My Current Stock Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Current Stock Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

My Current Stock Portfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Current Stock Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
KO The Coca-Cola Company	0.74	1.10	1.14	0.56	1.66
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
O Realty Income Corporation	-0.18	-0.12	0.99	-0.14	-0.27
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation	0.05	0.16	1.02	0.06	0.14
LLY Eli Lilly and Company	2.63	3.64	1.49	5.94	18.97
IRM Iron Mountain Incorporated	2.69	3.48	1.43	5.98	15.93
JNJ Johnson & Johnson	-0.28	-0.30	0.96	-0.28	-0.45
MRK Merck & Co., Inc.	1.13	1.79	1.22	1.42	4.93
ABBV AbbVie Inc.	1.78	2.37	1.33	2.37	5.96
AVGO Broadcom Inc.	1.66	2.38	1.29	3.61	10.14
MCD McDonald's Corporation	-0.74	-0.95	0.89	-0.69	-1.38
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.86	2.59	1.32	3.01	9.23
KVUE Kenvue Inc.	-0.96	-1.32	0.84	-0.73	-1.43
IBM International Business Machines Corporation	2.04	2.93	1.42	2.53	6.18

Коэффициент Шарпа

My Current Stock Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My Current Stock Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Current Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
My Current Stock Portfolio	3.14%	3.08%	3.20%	2.75%	3.23%	3.29%	3.59%	3.13%	3.64%	3.51%	3.45%	3.58%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
KO The Coca-Cola Company	2.86%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
O Realty Income Corporation	5.38%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation	12.52%	11.09%	11.85%	7.30%	7.10%	6.80%	8.55%	8.19%	13.10%	10.59%	12.60%	11.66%
LLY Eli Lilly and Company	0.59%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
IRM Iron Mountain Incorporated	2.68%	3.63%	4.96%	4.73%	8.39%	7.69%	7.32%	5.93%	6.17%	7.07%	6.00%	4.39%
JNJ Johnson & Johnson	3.01%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
MRK Merck & Co., Inc.	2.42%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.42%	3.11%	3.45%
ABBV AbbVie Inc.	3.36%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
AVGO Broadcom Inc.	1.36%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
MCD McDonald's Corporation	2.60%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%	3.22%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.28%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
KVUE Kenvue Inc.	4.38%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	3.46%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.79%	5.46%	3.84%	3.31%	3.63%	2.65%	1.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My Current Stock Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My Current Stock Portfolio показал максимальную просадку в 7.74%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

Текущая просадка My Current Stock Portfolio составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.74%	26 июл. 2023 г.	67	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	83
-5.1%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33
-2.98%	16 мая 2024 г.	10	30 мая 2024 г.	5	6 июн. 2024 г.	15
-2.83%	17 июл. 2024 г.	6	24 июл. 2024 г.	—	—	—
-2.26%	8 мар. 2024 г.	6	15 мар. 2024 г.	8	27 мар. 2024 г.	14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Current Stock Portfolio составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My Current Stock Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	OCSL	KVUE	MRK	ABBV	AAPL	TSM	MSFT	AVGO	JNJ	O	KO	IBM	MCD	IRM
LLY	1.00	0.03	-0.03	0.32	0.19	0.22	0.16	0.28	0.20	0.07	-0.07	0.06	0.10	0.10	0.11
OCSL	0.03	1.00	0.09	0.04	0.11	0.14	0.16	0.15	0.17	0.11	0.25	0.05	0.22	0.13	0.33
KVUE	-0.03	0.09	1.00	0.10	0.17	0.13	0.02	0.09	-0.01	0.30	0.25	0.40	0.13	0.28	0.11
MRK	0.32	0.04	0.10	1.00	0.35	0.05	-0.13	0.03	-0.09	0.41	0.17	0.25	0.09	0.26	0.11
ABBV	0.19	0.11	0.17	0.35	1.00	-0.01	-0.03	-0.05	-0.03	0.38	0.25	0.34	0.25	0.29	0.14
AAPL	0.22	0.14	0.13	0.05	-0.01	1.00	0.33	0.53	0.40	0.03	0.13	0.12	0.18	0.14	0.26
TSM	0.16	0.16	0.02	-0.13	-0.03	0.33	1.00	0.50	0.65	-0.14	0.07	-0.03	0.27	0.04	0.30
MSFT	0.28	0.15	0.09	0.03	-0.05	0.53	0.50	1.00	0.53	-0.03	0.01	0.09	0.27	0.16	0.25
AVGO	0.20	0.17	-0.01	-0.09	-0.03	0.40	0.65	0.53	1.00	-0.17	0.03	-0.08	0.28	0.05	0.34
JNJ	0.07	0.11	0.30	0.41	0.38	0.03	-0.14	-0.03	-0.17	1.00	0.31	0.41	0.17	0.38	0.15
O	-0.07	0.25	0.25	0.17	0.25	0.13	0.07	0.01	0.03	0.31	1.00	0.41	0.33	0.35	0.46
KO	0.06	0.05	0.40	0.25	0.34	0.12	-0.03	0.09	-0.08	0.41	0.41	1.00	0.22	0.49	0.23
IBM	0.10	0.22	0.13	0.09	0.25	0.18	0.27	0.27	0.28	0.17	0.33	0.22	1.00	0.25	0.44
MCD	0.10	0.13	0.28	0.26	0.29	0.14	0.04	0.16	0.05	0.38	0.35	0.49	0.25	1.00	0.30
IRM	0.11	0.33	0.11	0.11	0.14	0.26	0.30	0.25	0.34	0.15	0.46	0.23	0.44	0.30	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2023 г.