My Current Stock Portfolio
Only stocks.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.67% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 6.67% |
IRM Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 6.67% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 6.67% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 6.67% |
KVUE Kenvue Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 6.67% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 6.67% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 6.67% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | Financial Services | 6.67% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Current Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2023 г., начальной даты KVUE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
My Current Stock Portfolio | 22.04% | 2.92% | 11.66% | 32.36% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.81% | 26.14% |
KO The Coca-Cola Company | 22.63% | 3.51% | 21.41% | 25.87% | 8.53% | 8.85% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 24.81% | 26.01% |
O Realty Income Corporation | 12.87% | 4.06% | 21.32% | 19.51% | 1.41% | 8.57% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | -13.84% | 2.66% | -10.78% | -7.74% | 11.59% | 3.84% |
LLY Eli Lilly and Company | 55.61% | 6.94% | 18.81% | 54.96% | 53.44% | 32.86% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 58.90% | 1.97% | 36.66% | 80.99% | 34.64% | 20.12% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.33% | 3.38% | 4.67% | 5.62% | 8.04% | 7.63% |
MRK Merck & Co., Inc. | 9.43% | 3.44% | -3.40% | 10.94% | 10.69% | 10.73% |
ABBV AbbVie Inc. | 28.34% | 1.58% | 10.15% | 34.80% | 29.02% | 17.81% |
AVGO Broadcom Inc. | 23.64% | -6.00% | 5.46% | 62.56% | 40.59% | 35.73% |
MCD McDonald's Corporation | -0.59% | 7.38% | 0.19% | 6.20% | 8.14% | 15.22% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 51.87% | -4.70% | 7.91% | 77.98% | 31.89% | 25.41% |
KVUE Kenvue Inc. | 9.46% | 8.62% | 16.51% | 11.80% | N/A | N/A |
IBM International Business Machines Corporation | 26.18% | 5.13% | 4.37% | 41.33% | 13.63% | 5.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Current Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.32% | 4.23% | 2.58% | -4.21% | 2.86% | 5.55% | 2.26% | 6.79% | 22.04% | ||||
2023 | 2.41% | 5.06% | 1.22% | -0.11% | -5.18% | -0.90% | 8.17% | 5.44% | 16.57% |
Комиссия
Комиссия My Current Stock Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Current Stock Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
KO The Coca-Cola Company | 1.85 | 2.55 | 1.35 | 1.46 | 9.29 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
O Realty Income Corporation | 1.03 | 1.52 | 1.19 | 0.76 | 2.69 |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | -0.34 | -0.31 | 0.95 | -0.26 | -0.71 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.04 | 2.80 | 1.37 | 3.32 | 11.65 |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.19 | 4.04 | 1.52 | 7.48 | 20.31 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.48 | 0.80 | 1.10 | 0.46 | 1.25 |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.68 | 1.01 | 1.16 | 0.83 | 2.43 |
ABBV AbbVie Inc. | 2.01 | 2.57 | 1.36 | 2.67 | 6.78 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.34 | 1.98 | 1.25 | 2.37 | 7.65 |
MCD McDonald's Corporation | 0.44 | 0.73 | 1.09 | 0.45 | 0.91 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.98 | 2.65 | 1.34 | 3.23 | 11.10 |
KVUE Kenvue Inc. | 0.22 | 0.57 | 1.07 | 0.19 | 0.67 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.91 | 2.76 | 1.39 | 2.43 | 5.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Current Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Current Stock Portfolio | 3.07% | 3.08% | 3.20% | 2.75% | 3.23% | 3.29% | 3.59% | 3.13% | 3.64% | 3.51% | 3.45% | 3.58% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
KO The Coca-Cola Company | 2.66% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
O Realty Income Corporation | 4.97% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 13.65% | 11.09% | 11.85% | 7.30% | 7.10% | 6.80% | 8.55% | 8.19% | 13.10% | 10.59% | 12.60% | 11.66% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.37% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.58% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.17% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.49% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
MCD McDonald's Corporation | 2.31% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.31% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
KVUE Kenvue Inc. | 3.52% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.32% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Current Stock Portfolio показал максимальную просадку в 7.74%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.
Текущая просадка My Current Stock Portfolio составляет 2.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-7.74% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 83 |
-5.1% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-4.5% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 6 | 13 авг. 2024 г. | 20 |
-2.98% | 16 мая 2024 г. | 10 | 30 мая 2024 г. | 5 | 6 июн. 2024 г. | 15 |
-2.73% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Current Stock Portfolio составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | KVUE | OCSL | MRK | ABBV | AAPL | TSM | JNJ | O | MSFT | MCD | AVGO | KO | IBM | IRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | -0.02 | 0.07 | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.06 | -0.07 | 0.30 | 0.08 | 0.24 | 0.05 | 0.15 | 0.16 |
KVUE | -0.02 | 1.00 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.27 | 0.11 | 0.32 | 0.01 | 0.39 | 0.14 | 0.13 |
OCSL | 0.07 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.09 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | 0.05 | 0.25 | 0.32 |
MRK | 0.31 | 0.09 | 0.04 | 1.00 | 0.31 | 0.07 | -0.11 | 0.39 | 0.17 | 0.05 | 0.25 | -0.08 | 0.24 | 0.09 | 0.09 |
ABBV | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.31 | 1.00 | -0.00 | -0.03 | 0.39 | 0.27 | -0.02 | 0.30 | -0.02 | 0.36 | 0.24 | 0.17 |
AAPL | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.07 | -0.00 | 1.00 | 0.35 | 0.02 | 0.10 | 0.51 | 0.14 | 0.40 | 0.12 | 0.19 | 0.24 |
TSM | 0.18 | 0.04 | 0.21 | -0.11 | -0.03 | 0.35 | 1.00 | -0.16 | 0.05 | 0.51 | 0.04 | 0.68 | -0.06 | 0.30 | 0.29 |
JNJ | 0.06 | 0.30 | 0.09 | 0.39 | 0.39 | 0.02 | -0.16 | 1.00 | 0.32 | -0.04 | 0.37 | -0.17 | 0.44 | 0.16 | 0.15 |
O | -0.07 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.10 | 0.05 | 0.32 | 1.00 | 0.01 | 0.35 | 0.03 | 0.42 | 0.32 | 0.45 |
MSFT | 0.30 | 0.11 | 0.21 | 0.05 | -0.02 | 0.51 | 0.51 | -0.04 | 0.01 | 1.00 | 0.16 | 0.55 | 0.09 | 0.30 | 0.25 |
MCD | 0.08 | 0.32 | 0.14 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.04 | 0.37 | 0.35 | 0.16 | 1.00 | 0.05 | 0.46 | 0.24 | 0.31 |
AVGO | 0.24 | 0.01 | 0.23 | -0.08 | -0.02 | 0.40 | 0.68 | -0.17 | 0.03 | 0.55 | 0.05 | 1.00 | -0.10 | 0.31 | 0.33 |
KO | 0.05 | 0.39 | 0.05 | 0.24 | 0.36 | 0.12 | -0.06 | 0.44 | 0.42 | 0.09 | 0.46 | -0.10 | 1.00 | 0.21 | 0.22 |
IBM | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.16 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 1.00 | 0.42 |
IRM | 0.16 | 0.13 | 0.32 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.15 | 0.45 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.22 | 0.42 | 1.00 |