DEMO PORT (OutPerform)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

DEMO PORT (OutPerform)

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	3.64%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	3.90%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10.66%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	10.59%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	7.23%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10.66%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.40%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.50%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	11.93%
RACE Ferrari N.V.	Consumer Cyclical	6.53%
RSG Republic Services, Inc.	Industrials	3.80%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	3.95%
TMDX TransMedics Group, Inc.	Healthcare	6.61%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	3.75%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	3.85%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DEMO PORT (OutPerform) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

DEMO PORT (OutPerform)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2019 г., начальной даты TMDX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
DEMO PORT (OutPerform)	53.53%	1.72%	27.44%	75.16%	37.56%	N/A
Активы портфеля:
PGR The Progressive Corporation	61.24%	6.93%	24.31%	80.12%	30.45%	29.26%
COST Costco Wholesale Corporation	37.07%	2.80%	21.67%	64.42%	28.00%	24.41%
LLY Eli Lilly and Company	57.74%	-3.68%	19.17%	61.71%	53.35%	32.70%
CTAS Cintas Corporation	36.07%	5.20%	27.42%	59.78%	27.72%	30.04%
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.27%	2.54%	37.79%	27.00%	27.05%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	45.25%	1.41%	25.02%	67.83%	22.64%	25.50%
TMDX TransMedics Group, Inc.	110.29%	-0.12%	124.36%	188.81%	46.47%	N/A
RACE Ferrari N.V.	40.97%	1.57%	10.67%	57.50%	26.43%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	138.07%	-7.36%	28.93%	179.14%	94.24%	74.64%
SPOT Spotify Technology S.A.	91.70%	4.03%	38.74%	124.06%	24.51%	N/A
CL Colgate-Palmolive Company	30.15%	-1.02%	16.17%	41.58%	10.14%	6.98%
WMT Walmart Inc.	49.95%	4.70%	27.80%	44.76%	16.72%	14.19%
RSG Republic Services, Inc.	22.51%	-2.14%	6.83%	36.27%	19.99%	20.14%
TMUS T-Mobile US, Inc.	25.90%	2.07%	24.93%	42.70%	20.36%	21.54%
ABBV AbbVie Inc.	28.48%	-1.29%	11.11%	30.92%	27.32%	17.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEMO PORT (OutPerform), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.82%	8.63%	3.79%	-0.26%	9.11%	5.56%	-0.27%	10.59%					53.53%
2023	5.03%	1.98%	6.09%	3.90%	2.50%	7.28%	0.41%	0.26%	-2.76%	0.68%	12.84%	3.33%	49.19%
2022	-8.98%	-0.37%	10.47%	-8.96%	2.45%	-2.47%	9.84%	-1.65%	-7.74%	9.59%	8.86%	-4.52%	3.46%
2021	-1.07%	3.22%	3.82%	2.27%	1.33%	7.16%	1.62%	4.39%	-5.14%	8.87%	-0.71%	4.86%	34.29%
2020	3.13%	-4.82%	-6.44%	13.01%	4.02%	7.78%	6.22%	6.82%	-3.22%	-4.61%	10.87%	7.02%	44.61%
2019					0.12%	6.14%	0.79%	0.14%	0.49%	0.47%	2.88%	2.61%	14.31%

Комиссия

Комиссия DEMO PORT (OutPerform) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DEMO PORT (OutPerform) среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

DEMO PORT (OutPerform)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMO PORT (OutPerform)

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PGR The Progressive Corporation	3.81	5.15	1.69	11.33	34.12
COST Costco Wholesale Corporation	3.28	3.87	1.58	6.26	16.44
LLY Eli Lilly and Company	1.99	2.74	1.36	3.21	11.82
CTAS Cintas Corporation	3.13	4.60	1.62	7.00	27.67
MSFT Microsoft Corporation	1.73	2.27	1.29	2.23	6.82
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	2.31	3.20	1.42	2.17	17.01
TMDX TransMedics Group, Inc.	2.36	3.84	1.45	2.97	17.34
RACE Ferrari N.V.	2.19	3.20	1.39	4.55	13.08
NVDA NVIDIA Corporation	3.30	3.52	1.45	6.32	19.96
SPOT Spotify Technology S.A.	3.39	4.39	1.56	2.11	32.10
CL Colgate-Palmolive Company	2.95	4.08	1.53	2.70	21.59
WMT Walmart Inc.	2.43	3.30	1.51	4.18	12.38
RSG Republic Services, Inc.	2.58	3.21	1.49	4.24	16.95
TMUS T-Mobile US, Inc.	2.94	4.01	1.54	4.03	20.27
ABBV AbbVie Inc.	1.64	2.14	1.30	1.96	5.53

Коэффициент Шарпа

DEMO PORT (OutPerform) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

DEMO PORT (OutPerform)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DEMO PORT (OutPerform) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
DEMO PORT (OutPerform)	0.83%	0.96%	0.81%	1.43%	1.43%	1.43%	1.31%	1.57%	1.53%	1.75%	1.94%	1.93%
Активы портфеля:
PGR The Progressive Corporation	0.45%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.87%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
COST Costco Wholesale Corporation	2.15%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
CTAS Cintas Corporation	0.69%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%	1.28%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMDX TransMedics Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RACE Ferrari N.V.	0.55%	0.59%	0.69%	0.40%	0.54%	0.70%	0.87%	0.66%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CL Colgate-Palmolive Company	1.92%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%	2.04%
WMT Walmart Inc.	1.04%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
RSG Republic Services, Inc.	1.07%	1.25%	1.48%	1.27%	1.72%	1.74%	2.00%	1.97%	2.17%	2.64%	2.68%	2.98%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.30%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.04%
ABBV AbbVie Inc.	3.17%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DEMO PORT (OutPerform)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

DEMO PORT (OutPerform) показал максимальную просадку в 25.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка DEMO PORT (OutPerform) составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.86%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-17.11%	8 апр. 2022 г.	48	16 июн. 2022 г.	39	12 авг. 2022 г.	87
-14.68%	30 дек. 2021 г.	38	23 февр. 2022 г.	24	29 мар. 2022 г.	62
-14.36%	19 авг. 2022 г.	40	14 окт. 2022 г.	25	18 нояб. 2022 г.	65
-9.53%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	11	16 нояб. 2020 г.	52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DEMO PORT (OutPerform) составляет 4.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

DEMO PORT (OutPerform)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TMDX	ABBV	SPOT	PGR	LLY	CL	WMT	TMUS	RSG	NVDA	RACE	COST	CTAS	ISRG	MSFT
TMDX	1.00	0.11	0.32	0.10	0.17	0.07	0.14	0.20	0.17	0.33	0.29	0.26	0.29	0.38	0.32
ABBV	0.11	1.00	0.08	0.30	0.39	0.34	0.25	0.26	0.32	0.16	0.20	0.23	0.30	0.32	0.24
SPOT	0.32	0.08	1.00	0.08	0.14	0.02	0.17	0.26	0.10	0.49	0.39	0.30	0.32	0.43	0.46
PGR	0.10	0.30	0.08	1.00	0.28	0.38	0.30	0.31	0.43	0.14	0.23	0.29	0.36	0.27	0.25
LLY	0.17	0.39	0.14	0.28	1.00	0.32	0.26	0.29	0.35	0.24	0.23	0.30	0.31	0.33	0.34
CL	0.07	0.34	0.02	0.38	0.32	1.00	0.41	0.33	0.49	0.09	0.21	0.37	0.38	0.29	0.27
WMT	0.14	0.25	0.17	0.30	0.26	0.41	1.00	0.31	0.35	0.23	0.23	0.58	0.35	0.30	0.32
TMUS	0.20	0.26	0.26	0.31	0.29	0.33	0.31	1.00	0.36	0.33	0.33	0.38	0.42	0.41	0.41
RSG	0.17	0.32	0.10	0.43	0.35	0.49	0.35	0.36	1.00	0.18	0.31	0.39	0.58	0.40	0.36
NVDA	0.33	0.16	0.49	0.14	0.24	0.09	0.23	0.33	0.18	1.00	0.51	0.46	0.44	0.54	0.67
RACE	0.29	0.20	0.39	0.23	0.23	0.21	0.23	0.33	0.31	0.51	1.00	0.42	0.46	0.50	0.53
COST	0.26	0.23	0.30	0.29	0.30	0.37	0.58	0.38	0.39	0.46	0.42	1.00	0.51	0.50	0.54
CTAS	0.29	0.30	0.32	0.36	0.31	0.38	0.35	0.42	0.58	0.44	0.46	0.51	1.00	0.58	0.57
ISRG	0.38	0.32	0.43	0.27	0.33	0.29	0.30	0.41	0.40	0.54	0.50	0.50	0.58	1.00	0.62
MSFT	0.32	0.24	0.46	0.25	0.34	0.27	0.32	0.41	0.36	0.67	0.53	0.54	0.57	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мая 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

DEMO PORT (OutPerform)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество