First Test - 11.7.24

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

First Test - 11.7.24

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
AGX Argan, Inc.	Industrials	6.67%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	6.67%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.67%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
GD General Dynamics Corporation		6.67%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	6.67%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	6.67%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	6.67%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
POWL Powell Industries, Inc.	Industrials	6.67%
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	Technology	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Test - 11.7.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

First Test - 11.7.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2021 г., начальной даты ZETA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
First Test - 11.7.24	60.38%	-1.32%	21.48%	74.05%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MOD Modine Manufacturing Company	101.29%	-7.03%	15.80%	142.96%	74.20%	25.41%
AGX Argan, Inc.	224.85%	24.24%	126.56%	232.96%	33.60%	19.02%
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	101.36%	-44.76%	3.86%	104.14%	N/A	N/A
POWL Powell Industries, Inc.	241.66%	13.59%	83.94%	258.23%	54.28%	25.14%
ABBV AbbVie Inc.	13.47%	-11.59%	5.00%	27.79%	18.90%	14.74%
AMGN Amgen Inc.	5.01%	-8.97%	-5.32%	11.65%	9.17%	9.41%
CAT Caterpillar Inc.	33.11%	0.20%	11.30%	56.75%	24.43%	17.44%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	30.98%	0.17%	-4.78%	38.95%	31.83%	16.39%
COST Costco Wholesale Corporation	40.78%	3.41%	16.82%	59.26%	27.12%	23.52%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	6.81%	2.04%	-14.50%	15.79%	10.38%	18.24%
GD General Dynamics Corporation	14.89%	-2.59%	-0.15%	21.39%	12.04%	9.95%
IBM International Business Machines Corporation	32.40%	-9.58%	25.75%	41.92%	15.51%	7.46%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	59.41%	12.40%	35.66%	83.41%	23.21%	25.26%
MAIN Main Street Capital Corporation	29.94%	2.73%	11.78%	39.35%	12.42%	13.47%
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.47%	26.07%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью First Test - 11.7.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.33%	10.37%	1.67%	0.19%	8.64%	1.65%	4.83%	3.54%	7.91%	0.61%			60.38%
2023	4.73%	-0.54%	2.97%	0.29%	2.83%	6.07%	4.73%	4.50%	-0.60%	-3.65%	9.65%	7.41%	44.84%
2022	-4.84%	2.42%	2.54%	-8.19%	4.49%	-6.50%	8.23%	0.13%	-9.67%	16.25%	8.60%	-2.60%	7.92%
2021						0.27%	1.03%	-0.09%	-5.45%	6.08%	-1.75%	7.23%	6.95%

Комиссия

Комиссия First Test - 11.7.24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг First Test - 11.7.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

First Test - 11.7.24

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MOD Modine Manufacturing Company	2.45	2.79	1.38	6.40	17.86
AGX Argan, Inc.	4.72	5.64	1.84	18.67	51.88
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	1.59	1.92	1.36	2.09	13.94
POWL Powell Industries, Inc.	2.81	3.81	1.46	6.72	14.07
ABBV AbbVie Inc.	1.19	1.52	1.26	1.63	5.21
AMGN Amgen Inc.	0.52	0.91	1.13	0.70	1.69
CAT Caterpillar Inc.	2.22	2.96	1.39	3.71	8.58
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.34	1.82	1.26	1.40	3.35
COST Costco Wholesale Corporation	3.11	3.74	1.55	5.92	15.31
DPZ Domino's Pizza, Inc.	0.56	0.90	1.13	0.47	1.27
GD General Dynamics Corporation	1.17	1.63	1.23	2.96	9.71
IBM International Business Machines Corporation	1.99	2.68	1.41	2.61	6.17
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	3.14	4.78	1.60	4.27	32.03
MAIN Main Street Capital Corporation	2.84	3.63	1.55	4.12	15.81
MSFT Microsoft Corporation	0.83	1.17	1.15	1.04	2.54

Коэффициент Шарпа

First Test - 11.7.24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

First Test - 11.7.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность First Test - 11.7.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.74%	2.09%	2.12%	1.94%	2.51%	2.08%	2.35%	2.22%	2.04%	2.57%	1.91%	1.76%
Активы портфеля:
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGX Argan, Inc.	0.85%	2.24%	2.71%	1.94%	4.50%	2.49%	1.98%	2.22%	1.42%	2.16%	2.08%	2.72%
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
POWL Powell Industries, Inc.	0.26%	1.19%	2.96%	3.53%	3.53%	2.12%	4.16%	3.63%	2.67%	4.00%	2.06%	0.37%
ABBV AbbVie Inc.	3.66%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
AMGN Amgen Inc.	3.00%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
CAT Caterpillar Inc.	1.40%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.11%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.32%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%	1.15%
GD General Dynamics Corporation	1.91%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%	1.76%
IBM International Business Machines Corporation	3.19%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%	1.97%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.88%	8.61%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%	8.18%
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Test - 11.7.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

First Test - 11.7.24 показал максимальную просадку в 16.50%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

Текущая просадка First Test - 11.7.24 составляет 6.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.5%	17 авг. 2022 г.	32	30 сент. 2022 г.	29	10 нояб. 2022 г.	61
-14.12%	5 янв. 2022 г.	113	16 июн. 2022 г.	35	8 авг. 2022 г.	148
-8.02%	9 нояб. 2021 г.	16	1 дек. 2021 г.	22	3 янв. 2022 г.	38
-7.83%	11 нояб. 2024 г.	4	14 нояб. 2024 г.	—	—	—
-6.94%	12 окт. 2023 г.	12	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Test - 11.7.24 составляет 8.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

First Test - 11.7.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ABBV	ZETA	AMGN	DPZ	POWL	AGX	CMG	IBM	MOD	GD	COST	MAIN	MSFT	CAT	ISRG
ABBV	1.00	-0.01	0.47	0.14	0.08	0.15	0.06	0.29	0.07	0.27	0.18	0.19	0.14	0.24	0.25
ZETA	-0.01	1.00	0.11	0.19	0.19	0.18	0.34	0.22	0.29	0.18	0.26	0.28	0.35	0.27	0.35
AMGN	0.47	0.11	1.00	0.19	0.18	0.23	0.12	0.37	0.19	0.29	0.27	0.26	0.24	0.29	0.30
DPZ	0.14	0.19	0.19	1.00	0.22	0.18	0.39	0.21	0.24	0.23	0.37	0.28	0.34	0.27	0.40
POWL	0.08	0.19	0.18	0.22	1.00	0.37	0.22	0.31	0.46	0.30	0.18	0.34	0.21	0.39	0.24
AGX	0.15	0.18	0.23	0.18	0.37	1.00	0.20	0.31	0.37	0.39	0.25	0.29	0.17	0.40	0.21
CMG	0.06	0.34	0.12	0.39	0.22	0.20	1.00	0.20	0.31	0.24	0.46	0.37	0.53	0.28	0.50
IBM	0.29	0.22	0.37	0.21	0.31	0.31	0.20	1.00	0.36	0.41	0.32	0.32	0.32	0.46	0.30
MOD	0.07	0.29	0.19	0.24	0.46	0.37	0.31	0.36	1.00	0.33	0.28	0.38	0.29	0.51	0.31
GD	0.27	0.18	0.29	0.23	0.30	0.39	0.24	0.41	0.33	1.00	0.35	0.38	0.30	0.48	0.32
COST	0.18	0.26	0.27	0.37	0.18	0.25	0.46	0.32	0.28	0.35	1.00	0.33	0.53	0.27	0.53
MAIN	0.19	0.28	0.26	0.28	0.34	0.29	0.37	0.32	0.38	0.38	0.33	1.00	0.40	0.44	0.39
MSFT	0.14	0.35	0.24	0.34	0.21	0.17	0.53	0.32	0.29	0.30	0.53	0.40	1.00	0.27	0.60
CAT	0.24	0.27	0.29	0.27	0.39	0.40	0.28	0.46	0.51	0.48	0.27	0.44	0.27	1.00	0.32
ISRG	0.25	0.35	0.30	0.40	0.24	0.21	0.50	0.30	0.31	0.32	0.53	0.39	0.60	0.32	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июн. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

First Test - 11.7.24

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество