PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

STIP 19%SHV 19%IUSV 7.5%ACWI 7%VWO 6%EWJ 6%IRBO 6%ITA 6%IVV 4%IEUR 4%IXJ 3.6%DHR 3%TSLA 3%FFNOX 5.4%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities
7%
DHR
Danaher Corporation		Healthcare
3%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities
6%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		Diversified Portfolio
5.40%
FTV
Fortive Corporation		Technology
0.50%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities
4%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		Robotics, Technology Equities
6%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
6%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		Large Cap Blend Equities
7.50%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
4%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		Health & Biotech Equities
3.60%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds
19%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
19%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
3%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jignesh Sarda Suggested portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.84%
10.09%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
Jignesh Sarda Suggested portfolio8.08%3.38%5.84%12.76%10.28%N/A
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		15.91%6.22%9.71%23.06%12.03%8.92%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		19.39%5.78%10.78%26.79%15.82%12.96%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		12.26%6.62%9.92%20.60%9.16%5.43%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		9.33%3.78%8.54%12.95%5.00%2.69%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		17.60%5.30%10.99%20.18%12.19%9.33%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		13.67%5.03%9.67%22.69%13.57%10.34%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		13.04%11.32%3.69%18.50%7.64%5.89%
DHR
Danaher Corporation		16.66%-2.69%5.35%14.91%17.25%24.09%
FTV
Fortive Corporation		1.25%8.71%-12.16%-5.54%6.29%N/A
TSLA
Tesla, Inc.		-13.83%3.10%13.80%-12.61%71.13%27.49%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		11.18%5.11%6.71%18.04%10.43%8.78%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-8.35%1.29%-8.11%-2.04%6.35%N/A
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.82%0.36%3.34%6.29%3.38%2.24%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		3.47%0.38%2.62%5.35%2.14%1.52%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		17.17%7.67%15.10%28.10%7.13%11.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jignesh Sarda Suggested portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.85%2.56%1.53%-1.93%2.39%0.59%2.81%8.08%
20235.66%-1.12%2.09%-0.52%-0.28%4.40%2.24%-1.76%-2.73%-2.19%6.18%3.36%15.86%
2022-3.22%-0.82%0.80%-5.28%0.32%-4.48%4.89%-2.83%-6.06%3.46%5.00%-2.59%-11.03%
20210.80%1.11%1.53%2.24%0.80%0.87%0.43%1.49%-1.82%3.45%-1.53%1.79%11.62%
20201.10%-4.21%-9.09%7.79%3.33%2.87%3.59%6.22%-2.21%-1.21%8.44%3.61%20.50%
20195.19%2.46%0.23%1.44%-3.97%4.56%0.19%-0.87%1.48%2.25%1.96%2.96%19.04%
20180.21%1.64%0.72%0.34%-4.31%1.56%-4.35%-4.31%

Комиссия

Комиссия Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Jignesh Sarda Suggested portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3636
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Jignesh Sarda Suggested portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.932.701.351.608.95
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		2.172.971.392.3110.21
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		1.442.091.251.196.57
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.951.411.170.464.61
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.782.441.321.517.58
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		2.052.861.362.038.44
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		1.231.721.221.025.01
DHR
Danaher Corporation		0.671.151.140.422.36
FTV
Fortive Corporation		-0.25-0.180.97-0.25-0.50
TSLA
Tesla, Inc.		-0.31-0.100.99-0.25-0.63
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		1.632.271.301.226.67
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-0.070.041.00-0.03-0.24
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.925.001.632.3226.99
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		19.94147.9573.78199.272,150.54
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		2.002.891.372.228.00

Коэффициент Шарпа

Jignesh Sarda Suggested portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
1.65
2.02
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jignesh Sarda Suggested portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jignesh Sarda Suggested portfolio2.53%2.66%2.76%2.05%1.32%2.00%1.99%1.37%2.38%1.19%1.17%0.97%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.62%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.27%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.91%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.13%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.21%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		1.92%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
DHR
Danaher Corporation		0.39%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%0.13%
FTV
Fortive Corporation		0.32%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		4.48%4.98%7.14%5.71%2.87%2.51%2.90%2.49%2.50%2.82%4.56%3.75%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.85%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.71%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		4.72%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.83%0.93%0.95%0.82%1.07%1.53%1.13%0.91%1.07%1.03%1.20%1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust0
-0.33%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jignesh Sarda Suggested portfolio показал максимальную просадку в 22.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-17.55%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.527
-10.49%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-4.6%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-4.54%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugust
3.09%
5.56%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SHVSTIPTSLADHRITAFTVIXJVWOEWJIRBOIEURIUSVIVVFFNOXACWI
SHV1.000.17-0.080.01-0.030.010.02-0.000.04-0.02-0.01-0.02-0.020.01-0.01
STIP0.171.000.080.110.120.120.140.150.170.140.180.150.150.210.18
TSLA-0.080.081.000.290.300.310.300.410.340.520.400.350.490.490.49
DHR0.010.110.291.000.330.490.670.410.410.500.470.510.580.570.57
ITA-0.030.120.300.331.000.580.490.470.550.550.600.750.670.680.67
FTV0.010.120.310.490.581.000.540.480.550.570.620.710.690.690.69
IXJ0.020.140.300.670.490.541.000.520.570.560.690.700.730.740.74
VWO-0.000.150.410.410.470.480.521.000.650.770.730.620.680.760.80
EWJ0.040.170.340.410.550.550.570.651.000.680.720.670.690.770.78
IRBO-0.020.140.520.500.550.570.560.770.681.000.720.680.820.860.86
IEUR-0.010.180.400.470.600.620.690.730.720.721.000.770.780.880.88
IUSV-0.020.150.350.510.750.710.700.620.670.680.771.000.880.880.87
IVV-0.020.150.490.580.670.690.730.680.690.820.780.881.000.960.96
FFNOX0.010.210.490.570.680.690.740.760.770.860.880.880.961.000.98
ACWI-0.010.180.490.570.670.690.740.800.780.860.880.870.960.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.