PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

STIP 19%SHV 19%IUSV 7.5%ACWI 7%VWO 6%EWJ 6%IRBO 6%ITA 6%IVV 4%IEUR 4%IXJ 3.6%DHR 3%TSLA 3%FFNOX 5.4%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities

7%

DHR
Danaher Corporation		Healthcare

3%

EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities

6%

FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		Diversified Portfolio

5.40%

FTV
Fortive Corporation		Technology

0.50%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities

4%

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		Robotics, Technology Equities

6%

ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense

6%

IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		Large Cap Blend Equities

7.50%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

4%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF		Health & Biotech Equities

3.60%

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds

19%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds

19%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

3%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jignesh Sarda Suggested portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
66.51%
98.77%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Jignesh Sarda Suggested portfolio5.43%1.22%6.37%9.17%9.44%N/A
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.43%-0.90%9.24%15.57%10.29%8.42%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		14.04%-1.31%11.20%20.77%14.14%12.60%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.21%0.30%6.81%10.08%7.41%4.68%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		5.71%-0.98%8.19%6.53%3.41%2.43%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		10.27%1.93%8.45%11.90%10.56%8.95%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.53%3.02%8.13%15.30%11.79%9.94%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		6.46%0.70%4.42%9.31%6.13%5.01%
DHR
Danaher Corporation		17.00%6.62%16.17%19.90%16.99%24.39%
FTV
Fortive Corporation		-4.75%-4.22%-5.19%-7.95%1.73%N/A
TSLA
Tesla, Inc.		-11.36%12.16%20.19%-13.87%70.90%30.90%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		6.56%0.02%6.40%11.32%9.03%8.41%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-4.38%-0.32%-0.24%-1.47%6.25%N/A
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.72%0.61%2.56%5.56%3.29%2.10%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		2.87%0.44%2.50%5.31%2.08%1.46%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		10.67%5.27%14.81%21.63%6.31%11.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jignesh Sarda Suggested portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.85%2.56%1.53%-1.93%2.39%0.59%5.43%
20235.66%-1.12%2.09%-0.52%-0.28%4.40%2.24%-1.76%-2.73%-2.19%6.18%3.36%15.86%
2022-3.22%-0.82%0.80%-5.28%0.32%-4.48%4.89%-2.83%-6.06%3.46%5.00%-2.59%-11.03%
20210.80%1.11%1.53%2.24%0.80%0.87%0.43%1.49%-1.82%3.45%-1.53%1.79%11.63%
20201.10%-4.21%-9.09%7.79%3.33%2.87%3.59%6.22%-2.21%-1.21%8.44%3.61%20.50%
20195.19%2.46%0.23%1.44%-3.97%4.56%0.19%-0.87%1.48%2.25%1.96%2.96%19.04%
20180.21%1.64%0.72%0.34%-4.31%1.56%-4.35%-4.31%

Комиссия

Комиссия Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Jignesh Sarda Suggested portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3030
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Jignesh Sarda Suggested portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Jignesh Sarda Suggested portfolio, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.341.931.231.044.37
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.732.431.311.726.86
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.741.141.130.602.19
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.450.741.090.221.22
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.081.551.190.883.62
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.341.951.231.294.00
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		0.731.111.130.532.65
DHR
Danaher Corporation		0.831.391.160.543.00
FTV
Fortive Corporation		-0.23-0.160.98-0.28-0.53
TSLA
Tesla, Inc.		-0.32-0.130.99-0.26-0.67
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		1.031.481.190.732.96
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-0.16-0.090.99-0.07-0.41
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.434.121.501.9921.08
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		20.49146.3473.04197.032,125.74
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		1.672.501.311.846.00

Коэффициент Шарпа

Jignesh Sarda Suggested portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.21
1.58
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jignesh Sarda Suggested portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jignesh Sarda Suggested portfolio2.73%2.66%2.76%2.05%1.32%2.00%1.99%1.37%2.39%1.19%1.17%0.97%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.33%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.07%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.24%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.29%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.89%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.04%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
DHR
Danaher Corporation		0.39%0.43%0.38%0.29%0.37%0.50%0.70%0.68%36.54%0.87%0.47%0.13%
FTV
Fortive Corporation		0.44%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		4.67%4.98%7.14%5.71%2.87%2.51%2.90%2.49%2.50%2.82%4.56%3.75%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.81%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.10%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		5.12%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.88%0.93%0.95%0.82%1.07%1.53%1.13%0.91%1.07%1.03%1.20%1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.21%
-4.73%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jignesh Sarda Suggested portfolio показал максимальную просадку в 22.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-17.55%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.527
-10.49%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-4.6%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-4.4%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.40%
3.80%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SHVSTIPTSLADHRITAFTVVWOIXJEWJIRBOIEURIUSVIVVFFNOXACWI
SHV1.000.16-0.090.01-0.040.01-0.010.010.03-0.01-0.02-0.02-0.02-0.00-0.02
STIP0.161.000.080.110.120.120.150.150.170.150.190.160.160.210.18
TSLA-0.090.081.000.280.290.300.400.300.330.530.390.350.480.480.48
DHR0.010.110.281.000.330.490.410.670.410.500.470.510.580.570.57
ITA-0.040.120.290.331.000.580.470.490.550.540.600.750.670.680.67
FTV0.010.120.300.490.581.000.470.540.550.570.620.710.680.690.68
VWO-0.010.150.400.410.470.471.000.520.650.780.730.610.670.760.80
IXJ0.010.150.300.670.490.540.521.000.570.570.690.700.740.740.74
EWJ0.030.170.330.410.550.550.650.571.000.680.720.670.690.770.77
IRBO-0.010.150.530.500.540.570.780.570.681.000.730.680.820.860.87
IEUR-0.020.190.390.470.600.620.730.690.720.731.000.770.780.880.88
IUSV-0.020.160.350.510.750.710.610.700.670.680.771.000.880.880.87
IVV-0.020.160.480.580.670.680.670.740.690.820.780.881.000.960.96
FFNOX-0.000.210.480.570.680.690.760.740.770.860.880.880.961.000.98
ACWI-0.020.180.480.570.670.680.800.740.770.870.880.870.960.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.