PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Jignesh Sarda Suggested portfolio

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Распределение активов


STIP 19%SHV 19%IUSV 7.5%ACWI 7%VWO 6%EWJ 6%IRBO 6%ITA 6%IVV 4%IEUR 4%IXJ 3.6%DHR 3%TSLA 3%FFNOX 5.4%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

19%

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds

19%

IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
Large Cap Blend Equities

7.50%

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities

7%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

6%

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Japan Equities

6%

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
Robotics, Technology Equities

6%

ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Industrials Equities, Aerospace & Defense

6%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

4%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities

4%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities

3.60%

DHR
Danaher Corporation
Healthcare

3%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

3%

FTV
Fortive Corporation
Technology

0.50%

FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
Diversified Portfolio

5.40%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jignesh Sarda Suggested portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.41%
12.30%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.44%2.71%12.30%24.63%12.30%10.51%
Jignesh Sarda Suggested portfolio0.76%1.66%6.40%11.21%9.14%N/A
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
3.10%3.03%11.35%20.01%10.15%8.47%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
4.60%2.86%13.18%26.58%14.18%12.55%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
0.56%3.54%8.41%10.26%7.32%N/A
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.27%4.81%4.97%6.08%2.88%3.50%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
5.24%3.05%7.44%12.03%9.95%8.93%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.06%2.44%12.02%18.47%11.88%10.21%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
5.69%1.66%13.71%22.89%6.21%5.62%
DHR
Danaher Corporation
8.35%8.05%11.21%13.30%20.62%17.92%
FTV
Fortive Corporation
14.64%14.52%8.74%26.59%4.82%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
-21.62%-6.72%-17.77%-1.32%58.33%30.20%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
1.80%2.42%9.68%15.97%8.92%8.28%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
-3.86%0.06%6.64%12.78%7.23%N/A
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.03%-0.07%2.55%4.24%3.22%1.93%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.66%0.38%2.66%5.18%1.85%1.24%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
-0.85%2.74%9.24%9.61%4.89%9.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.86%
20232.24%-1.76%-2.73%-2.19%6.23%3.31%

Коэффициент Шарпа

Jignesh Sarda Suggested portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.41

Коэффициент Шарпа Jignesh Sarda Suggested portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.41
1.79
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jignesh Sarda Suggested portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jignesh Sarda Suggested portfolio2.56%2.57%2.76%2.05%1.32%2.00%1.99%1.37%1.31%1.19%1.17%0.97%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.83%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.38%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.15%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.51%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.31%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.72%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.93%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
DHR
Danaher Corporation
0.42%0.45%0.43%0.29%0.37%0.50%0.70%0.68%0.71%0.66%0.47%0.13%
FTV
Fortive Corporation
0.44%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
3.13%3.18%7.14%5.71%2.87%2.51%2.90%2.49%2.50%2.82%4.56%3.75%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.91%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.84%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.82%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.94%0.93%0.95%0.82%1.07%1.53%1.13%0.91%1.07%1.03%1.20%1.13%

Комиссия

Комиссия Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.49%
0.00%2.15%
0.47%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.42%
0.00%2.15%
0.32%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.11%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
1.79
Jignesh Sarda Suggested portfolio
1.41
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.67
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.18
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
0.71
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.43
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.11
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.47
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.57
DHR
Danaher Corporation
0.56
FTV
Fortive Corporation
1.19
TSLA
Tesla, Inc.
-0.03
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
1.53
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.63
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.43
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
15.32
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHVSTIPTSLADHRITAFTVVWOIXJEWJIRBOIEURIUSVIVVFFNOXACWI
SHV1.000.16-0.090.02-0.040.01-0.010.020.03-0.01-0.02-0.02-0.02-0.01-0.02
STIP0.161.000.080.110.110.110.150.140.160.140.180.150.150.200.17
TSLA-0.090.081.000.310.300.300.410.320.330.530.400.360.490.490.49
DHR0.020.110.311.000.330.490.420.680.420.510.480.510.600.580.58
ITA-0.040.110.300.331.000.580.480.500.570.550.610.760.680.690.68
FTV0.010.110.300.490.581.000.480.550.550.570.620.710.690.690.69
VWO-0.010.150.410.420.480.481.000.530.660.780.740.620.680.760.80
IXJ0.020.140.320.680.500.550.531.000.590.580.700.700.750.750.75
EWJ0.030.160.330.420.570.550.660.591.000.680.730.680.700.770.78
IRBO-0.010.140.530.510.550.570.780.580.681.000.730.690.820.860.87
IEUR-0.020.180.400.480.610.620.740.700.730.731.000.780.790.880.88
IUSV-0.020.150.360.510.760.710.620.700.680.690.781.000.890.890.88
IVV-0.020.150.490.600.680.690.680.750.700.820.790.891.000.960.96
FFNOX-0.010.200.490.580.690.690.760.750.770.860.880.890.961.000.98
ACWI-0.020.170.490.580.680.690.800.750.780.870.880.880.960.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.25%
-0.95%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jignesh Sarda Suggested portfolio показал максимальную просадку в 22.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-17.55%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.527
-10.49%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-4.6%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-4.4%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33

График волатильности

Текущая волатильность Jignesh Sarda Suggested portfolio составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.96%
3.37%
Jignesh Sarda Suggested portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев