JWAC Growth Simulation 10yr 25%FI/75%EQ
This is MM Growth with 25% bonds and older style ETFs to find the 10 year return. The 25% bond weight will be reduced from 25% to 0-5% when the Holy Spirit instructs me to do so.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDC
Доходность по периодам
JWAC Growth Simulation 10yr 25%FI/75%EQ на 21 мая 2025 г. показал доходность в 4.47% с начала года и доходность в 7.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| JWAC Growth Simulation 10yr 25%FI/75%EQ | 4.47% | 7.58% | 2.82% | 8.12% | 12.31% | 7.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 15.23% | 9.03% | 14.83% | 13.26% | 10.93% | 4.96% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | -7.80% | 13.58% | -9.28% | 1.49% | 21.21% | 9.05% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -5.76% | 12.20% | -9.63% | -1.47% | 19.58% | 7.64% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.55% | 12.89% | 0.93% | 14.85% | 17.58% | 14.11% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9.96% | 10.49% | 7.96% | 8.14% | 8.17% | 3.76% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.35% | -1.88% | -2.82% | -0.92% | -8.93% | -0.41% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.20% | 10.19% | 1.85% | 4.36% | 12.88% | 5.01% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 8.54% | 9.39% | 6.43% | 4.54% | 12.79% | 4.87% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 18.50% | 8.85% | 16.15% | 14.45% | 18.42% | 6.20% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 16.00% | 8.82% | 14.12% | 12.46% | 13.96% | 7.00% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 16.55% | 8.45% | 15.86% | 13.91% | 11.58% | 5.70% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.84% | -0.22% | 1.28% | 5.12% | -0.07% | 2.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -6.32% | 11.74% | -9.86% | -0.36% | 12.88% | 7.79% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.46% | 4.14% | 2.52% | 1.72% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.84% | -0.35% | 2.72% | 5.67% | -1.06% | 1.27% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.34% | 0.16% | 3.47% | 6.70% | 3.89% | 2.81% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.93% | -0.02% | 2.49% | 5.48% | 1.14% | 1.48% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.38% | 8.32% | 0.69% | 12.55% | 16.73% | 11.92% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 1.71% | 0.38% | 2.24% | 4.87% | 2.12% | 1.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JWAC Growth Simulation 10yr 25%FI/75%EQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36% | -0.18% | -1.68% | -0.35% | 4.35% | 4.47% | |||||||
| 2024 | -1.25% | 2.12% | 3.31% | -3.03% | 3.49% | -0.91% | 4.98% | 0.76% | 1.74% | -2.57% | 4.01% | -3.78% | 8.70% |
| 2023 | 6.32% | -1.97% | -0.64% | 0.52% | -2.85% | 4.81% | 3.67% | -2.35% | -2.88% | -3.20% | 6.41% | 6.61% | 14.42% |
| 2022 | -2.45% | -0.70% | 0.11% | -4.98% | 1.55% | -6.91% | 5.42% | -3.10% | -7.84% | 6.33% | 6.73% | -2.74% | -9.48% |
| 2021 | 2.19% | 3.96% | 4.13% | 2.22% | 2.41% | -0.50% | -0.18% | 1.42% | -2.10% | 2.49% | -2.69% | 3.74% | 18.17% |
| 2020 | -3.16% | -6.56% | -14.17% | 8.61% | 3.62% | 1.92% | 2.67% | 4.24% | -2.29% | -0.43% | 11.56% | 5.00% | 8.65% |
| 2019 | 6.96% | 2.16% | -0.51% | 2.45% | -5.61% | 5.11% | -0.48% | -2.78% | 3.19% | 1.99% | 1.82% | 3.14% | 18.15% |
| 2018 | 2.85% | -3.47% | -0.21% | 0.45% | 1.10% | -0.62% | 2.02% | 0.55% | -0.69% | -6.21% | 0.99% | -5.98% | -9.29% |
| 2017 | 1.53% | 1.56% | 0.71% | 1.16% | 0.21% | 1.11% | 1.82% | -0.42% | 3.08% | 1.04% | 1.45% | 1.25% | 15.45% |
| 2016 | -4.25% | -0.03% | 6.44% | 1.38% | 0.28% | -0.46% | 3.69% | 0.57% | 1.10% | -1.57% | 3.36% | 2.24% | 13.06% |
| 2015 | -1.50% | 4.40% | -0.06% | 1.55% | 0.47% | -1.41% | -0.65% | -4.41% | -2.36% | 5.04% | 0.44% | -1.94% | -0.82% |
| 2014 | -2.80% | 3.77% | 0.64% | -0.15% | 1.20% | 2.10% | -2.19% | 2.19% | -3.56% | 1.62% | 0.06% | -0.14% | 2.50% |
Комиссия
Комиссия JWAC Growth Simulation 10yr 25%FI/75%EQ составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JWAC Growth Simulation 10yr 25%FI/75%EQ составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JWAC Growth Simulation 10yr 25%FI/75%EQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.92% | 3.10% | 3.12% | 3.00% | 3.13% | 1.93% | 2.66% | 3.14% | 2.38% | 2.51% | 2.42% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.73% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.25% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.61% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.21% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.91% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% | 2.30% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.50% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.84% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.37% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.36% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.81% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.08% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.96% | 1.30% | 1.61% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.30% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.19% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.76% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.75% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.21% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.95% | 2.69% | 2.38% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 4.76% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.74% | 0.51% | 0.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JWAC Growth Simulation 10yr 25%FI/75%EQ показал максимальную просадку в 29.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка JWAC Growth Simulation 10yr 25%FI/75%EQ составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.77% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 207 |
| -19.1% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 532 |
| -16.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 240 | 6 дек. 2019 г. | 469 |
| -14.6% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 307 |
| -11.75% | 3 дек. 2024 г. | 86 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 12.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VMFXX | DFIHX | BNDX | VTIP | VGSH | VGLT | VGIT | EWX | DFEVX | IEMG | RWJ | IJR | DLS | DFSVX | SCHX | FNDC | SCHV | DFIVX | SCHF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | -0.14 | -0.18 | -0.17 | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 0.99 | 0.76 | 0.89 | 0.73 | 0.80 | 0.87 |
| VMFXX | -0.01 | 1.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
| DFIHX | -0.02 | 0.02 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.23 | 0.31 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.05 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| BNDX | -0.01 | 0.03 | 0.22 | 1.00 | 0.39 | 0.54 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.06 | -0.04 | 0.01 | -0.09 | -0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.08 | 0.01 | -0.00 |
| VTIP | 0.07 | 0.02 | 0.21 | 0.39 | 1.00 | 0.56 | 0.42 | 0.58 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| VGSH | -0.14 | 0.04 | 0.32 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.81 | -0.04 | -0.10 | -0.07 | -0.14 | -0.13 | -0.04 | -0.17 | -0.13 | -0.05 | -0.15 | -0.09 | -0.06 | -0.09 |
| VGLT | -0.18 | 0.03 | 0.23 | 0.70 | 0.42 | 0.59 | 1.00 | 0.86 | -0.12 | -0.17 | -0.13 | -0.21 | -0.19 | -0.13 | -0.24 | -0.18 | -0.14 | -0.20 | -0.20 | -0.14 | -0.17 |
| VGIT | -0.17 | 0.03 | 0.31 | 0.69 | 0.58 | 0.81 | 0.86 | 1.00 | -0.09 | -0.14 | -0.10 | -0.19 | -0.18 | -0.08 | -0.22 | -0.16 | -0.08 | -0.18 | -0.15 | -0.09 | -0.13 |
| EWX | 0.66 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.12 | -0.04 | -0.12 | -0.09 | 1.00 | 0.83 | 0.90 | 0.55 | 0.58 | 0.74 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.63 | 0.71 | 0.76 | 0.73 |
| DFEVX | 0.64 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.11 | -0.10 | -0.17 | -0.14 | 0.83 | 1.00 | 0.88 | 0.54 | 0.56 | 0.71 | 0.58 | 0.64 | 0.74 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.72 |
| IEMG | 0.69 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.11 | -0.07 | -0.13 | -0.10 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 0.75 |
| RWJ | 0.73 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | 0.07 | -0.14 | -0.21 | -0.19 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.96 | 0.65 | 0.95 | 0.74 | 0.67 | 0.79 | 0.69 | 0.67 | 0.89 |
| IJR | 0.80 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.07 | -0.13 | -0.19 | -0.18 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.96 | 1.00 | 0.68 | 0.97 | 0.81 | 0.70 | 0.84 | 0.70 | 0.71 | 0.92 |
| DLS | 0.74 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | -0.04 | -0.13 | -0.08 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.68 | 0.75 | 0.96 | 0.73 | 0.88 | 0.93 | 0.87 |
| DFSVX | 0.77 | -0.03 | -0.05 | -0.09 | 0.06 | -0.17 | -0.24 | -0.22 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.95 | 0.97 | 0.68 | 1.00 | 0.77 | 0.70 | 0.84 | 0.73 | 0.71 | 0.92 |
| SCHX | 0.99 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.07 | -0.13 | -0.18 | -0.16 | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.76 | 0.89 | 0.73 | 0.81 | 0.88 |
| FNDC | 0.76 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | -0.05 | -0.14 | -0.08 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.67 | 0.70 | 0.96 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 0.90 | 0.94 | 0.88 |
| SCHV | 0.89 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.15 | -0.20 | -0.18 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.79 | 0.84 | 0.73 | 0.84 | 0.89 | 0.75 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.91 |
| DFIVX | 0.73 | -0.04 | -0.02 | -0.08 | 0.14 | -0.09 | -0.20 | -0.15 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.88 | 0.73 | 0.73 | 0.90 | 0.76 | 1.00 | 0.93 | 0.88 |
| SCHF | 0.80 | -0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.15 | -0.06 | -0.14 | -0.09 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.67 | 0.71 | 0.93 | 0.71 | 0.81 | 0.94 | 0.79 | 0.93 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.87 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.13 | -0.09 | -0.17 | -0.13 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 1.00 |