PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

70/30 ETFs

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

70/30 ETFs

Распределение активов


BIL 6.67%EMB 6.67%IUSB 6.67%MBB 6.67%TLH 6.67%EFG 6.67%EFV 6.67%ESGU 6.67%IEMG 6.67%IFRA 6.67%IJR 6.67%IVV 6.67%IYW 6.67%MTUM 6.67%USMV 6.67%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

6.67%

EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
Emerging Markets Bonds

6.67%

IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
Total Bond Market

6.67%

MBB
iShares MBS Bond ETF
Mortgage Backed Securities

6.67%

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

6.67%

EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
Foreign Large Cap Equities

6.67%

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
Foreign Large Cap Equities

6.67%

ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
Large Cap Growth Equities

6.67%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

6.67%

IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
All Cap Equities

6.67%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

6.67%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

6.67%

IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities

6.67%

MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
Large Cap Growth Equities

6.67%

USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
Large Cap Growth Equities

6.67%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30 ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
51.44%
92.92%
70/30 ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2018 г., начальной даты IFRA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
70/30 ETFs3.57%2.66%9.56%15.06%8.06%N/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.51%0.01%2.24%4.76%1.75%1.14%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
6.08%5.11%12.59%15.88%7.75%5.48%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
0.90%2.34%8.17%11.00%5.61%2.98%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
0.15%1.34%6.52%9.00%0.49%2.50%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
7.55%3.75%14.29%27.87%14.83%N/A
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.77%4.58%4.74%7.22%2.61%3.35%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.84%4.88%5.61%7.08%11.56%N/A
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-0.32%3.07%6.78%5.14%8.41%8.32%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
-0.92%-0.51%3.63%4.53%0.84%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%15.06%12.67%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
10.31%3.95%21.47%58.59%24.94%20.45%
MBB
iShares MBS Bond ETF
-1.52%-0.72%2.92%3.16%-0.28%0.93%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
18.86%7.86%27.29%33.31%12.77%12.83%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-3.00%-1.55%2.43%-0.22%-2.23%0.48%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
4.82%1.79%10.19%16.58%9.37%10.62%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.07%2.79%
2023-2.17%-3.97%-2.40%7.47%5.14%

Коэффициент Шарпа

70/30 ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.83

Коэффициент Шарпа 70/30 ETFs находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.83
2.44
70/30 ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 70/30 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
70/30 ETFs2.60%2.60%2.18%1.63%1.72%2.31%2.45%1.84%1.85%1.83%1.76%1.49%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.11%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.53%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%1.86%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.32%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
4.84%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%4.75%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.33%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.86%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.94%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.32%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
3.59%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.36%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.58%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
1.13%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.04%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%2.12%2.41%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.73%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%

Комиссия

Комиссия 70/30 ETFs составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
70/30 ETFs
1.83
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
9.79
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.29
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
0.93
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1.13
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
2.44
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.58
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
0.58
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.33
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
0.75
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60
IYW
iShares U.S. Technology ETF
3.43
MBB
iShares MBS Bond ETF
0.43
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
2.38
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
0.05
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
2.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILMBBTLHIUSBEMBIEMGIFRAIJREFVMTUMIYWUSMVEFGESGUIVV
BIL1.000.080.030.050.030.020.02-0.00-0.01-0.000.010.020.00-0.000.00
MBB0.081.000.760.850.530.070.090.040.040.050.080.150.140.080.07
TLH0.030.761.000.860.42-0.11-0.13-0.17-0.19-0.11-0.07-0.04-0.05-0.12-0.13
IUSB0.050.850.861.000.610.080.080.040.030.090.120.170.160.100.09
EMB0.030.530.420.611.000.500.400.400.470.420.460.490.560.510.51
IEMG0.020.07-0.110.080.501.000.530.590.750.610.650.550.780.690.69
IFRA0.020.09-0.130.080.400.531.000.870.710.570.500.700.630.730.73
IJR-0.000.04-0.170.040.400.590.871.000.730.650.630.670.680.790.80
EFV-0.010.04-0.190.030.470.750.710.731.000.610.580.650.850.740.75
MTUM-0.000.05-0.110.090.420.610.570.650.611.000.820.750.720.850.85
IYW0.010.08-0.070.120.460.650.500.630.580.821.000.700.730.890.89
USMV0.020.15-0.040.170.490.550.700.670.650.750.701.000.720.860.87
EFG0.000.14-0.050.160.560.780.630.680.850.720.730.721.000.820.82
ESGU-0.000.08-0.120.100.510.690.730.790.740.850.890.860.821.000.99
IVV0.000.07-0.130.090.510.690.730.800.750.850.890.870.820.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
70/30 ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70/30 ETFs показал максимальную просадку в 24.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-22.81%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-12.1%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-6%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-4.28%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34

График волатильности

Текущая волатильность 70/30 ETFs составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.89%
3.47%
70/30 ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев