70/30 ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

70/30 ETFs

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

70/30 ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	6.67%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	Emerging Markets Bonds	6.67%
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	All Cap Equities	6.67%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	6.67%
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF	Total Bond Market	6.67%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	6.67%
MBB iShares MBS Bond ETF	Mortgage Backed Securities	6.67%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	6.67%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30 ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

70/30 ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2018 г., начальной даты IFRA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
70/30 ETFs	7.72%	0.59%	7.54%	12.78%	7.50%	N/A
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	2.97%	0.42%	2.57%	5.30%	2.06%	1.39%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	4.27%	-2.25%	3.90%	6.00%	5.79%	5.06%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	7.05%	2.71%	8.11%	12.00%	6.78%	3.18%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	2.79%	0.60%	4.49%	8.49%	-0.44%	2.10%
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF	13.25%	-1.14%	10.71%	20.10%	13.82%	N/A
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	5.18%	-1.22%	8.64%	6.43%	3.37%	2.40%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	12.70%	7.14%	16.84%	14.88%	12.84%	N/A
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	7.48%	9.76%	9.77%	13.53%	9.52%	9.48%
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF	0.90%	0.89%	1.97%	5.03%	0.23%	1.72%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	14.04%	-1.31%	11.20%	20.77%	14.14%	12.60%
IYW iShares U.S. Technology ETF	16.59%	-5.24%	10.60%	29.18%	22.69%	20.00%
MBB iShares MBS Bond ETF	0.48%	1.05%	1.96%	4.10%	-0.59%	0.94%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	18.53%	-4.49%	11.26%	28.81%	9.89%	12.61%
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	-2.52%	0.10%	1.23%	0.15%	-3.58%	0.10%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	10.38%	1.88%	7.69%	15.69%	8.00%	10.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70/30 ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.07%	2.80%	2.57%	-3.29%	3.83%	1.20%							7.72%
2023	5.68%	-2.69%	2.49%	0.71%	-1.09%	4.20%	2.32%	-2.17%	-3.97%	-2.40%	7.47%	5.14%	15.98%
2022	-4.35%	-2.13%	0.80%	-6.94%	0.67%	-5.93%	5.51%	-3.53%	-7.89%	4.51%	6.94%	-3.35%	-15.78%
2021	-0.06%	1.05%	1.77%	3.07%	0.90%	1.22%	0.88%	1.69%	-3.31%	3.64%	-1.45%	2.66%	12.54%
2020	0.19%	-4.79%	-9.80%	7.49%	3.95%	2.52%	3.81%	3.71%	-2.26%	-1.19%	8.56%	3.50%	15.15%
2019	5.85%	2.18%	1.36%	2.25%	-3.49%	4.85%	0.51%	-0.58%	1.24%	1.54%	1.47%	2.35%	21.00%
2018				-0.17%	1.49%	-0.33%	2.03%	1.32%	-0.13%	-5.66%	1.23%	-4.12%	-4.53%

Комиссия

Комиссия 70/30 ETFs составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IYW

iShares U.S. Technology ETF

EFG

iShares MSCI EAFE Growth ETF

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

EMB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

ESGU

iShares ESG MSCI USA ETF

MTUM

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

TLH

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

USMV

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

IUSB

iShares Core Total USD Bond Market ETF

MBB

iShares MBS Bond ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 70/30 ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

70/30 ETFs

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

70/30 ETFs

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.95	338.77	240.55	488.80	5,520.12
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.48	0.77	1.09	0.25	1.18
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	0.98	1.44	1.17	1.34	3.94
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.88	1.33	1.15	0.35	2.84
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF	1.62	2.29	1.29	1.31	6.25
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.41	0.68	1.08	0.19	1.10
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	0.86	1.33	1.16	0.98	2.52
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.70	1.17	1.13	0.53	2.09
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF	0.72	1.09	1.12	0.27	2.22
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.73	2.43	1.31	1.72	6.86
IYW iShares U.S. Technology ETF	1.47	1.99	1.26	2.22	7.53
MBB iShares MBS Bond ETF	0.45	0.70	1.08	0.20	1.29
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	1.65	2.32	1.29	1.00	10.05
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	-0.10	-0.04	1.00	-0.03	-0.21
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1.73	2.48	1.30	1.41	7.29

Коэффициент Шарпа

70/30 ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

70/30 ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 70/30 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
70/30 ETFs	2.59%	2.60%	2.18%	1.63%	1.72%	2.31%	2.45%	1.84%	1.85%	1.83%	1.76%	1.49%
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.22%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	1.54%	1.63%	1.27%	1.54%	0.85%	1.69%	1.98%	1.56%	2.20%	1.75%	2.34%	1.86%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	4.60%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%	4.87%	3.19%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	4.86%	4.74%	5.04%	3.89%	3.88%	4.51%	5.64%	4.54%	4.83%	4.84%	4.56%	4.75%
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF	1.20%	1.43%	1.58%	1.06%	1.27%	1.32%	1.81%	1.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.82%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.14%	2.74%	2.33%	2.26%	2.51%	2.29%	1.75%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	1.75%	1.98%	1.98%	1.63%	2.08%	1.68%	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.26%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.21%	1.48%	1.23%	1.00%
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF	3.74%	3.46%	2.53%	1.74%	2.45%	3.04%	2.98%	2.56%	2.60%	1.95%	1.39%	0.00%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.33%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.20%	1.75%	2.01%	2.26%	1.82%	1.80%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.33%	0.40%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%	1.06%
MBB iShares MBS Bond ETF	3.69%	3.40%	2.31%	1.05%	2.10%	2.77%	2.64%	2.23%	2.58%	2.66%	1.72%	1.27%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.61%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%	1.04%	1.02%
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	4.11%	3.83%	2.78%	1.50%	2.65%	2.31%	2.17%	1.83%	1.91%	2.13%	2.12%	2.41%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1.73%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%	1.88%	2.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

70/30 ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

70/30 ETFs показал максимальную просадку в 24.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка 70/30 ETFs составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.02%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	93	4 авг. 2020 г.	116
-22.81%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	345	1 мар. 2024 г.	580
-12.1%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-6%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47
-4.28%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	21	5 апр. 2021 г.	34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 70/30 ETFs составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

70/30 ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	TLH	MBB	IUSB	EMB	IEMG	IFRA	IYW	IJR	MTUM	EFV	USMV	EFG	ESGU	IVV
BIL	1.00	0.03	0.07	0.04	0.03	0.02	0.02	-0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.00	-0.01	-0.01
TLH	0.03	1.00	0.78	0.87	0.45	-0.09	-0.10	-0.06	-0.14	-0.09	-0.15	-0.01	-0.02	-0.10	-0.11
MBB	0.07	0.78	1.00	0.86	0.55	0.09	0.11	0.09	0.07	0.05	0.07	0.16	0.16	0.09	0.09
IUSB	0.04	0.87	0.86	1.00	0.63	0.09	0.10	0.12	0.06	0.09	0.06	0.18	0.18	0.12	0.11
EMB	0.03	0.45	0.55	0.63	1.00	0.50	0.41	0.45	0.41	0.42	0.48	0.49	0.56	0.51	0.51
IEMG	0.02	-0.09	0.09	0.09	0.50	1.00	0.52	0.64	0.59	0.61	0.74	0.54	0.77	0.69	0.69
IFRA	0.02	-0.10	0.11	0.10	0.41	0.52	1.00	0.48	0.87	0.56	0.71	0.70	0.63	0.72	0.72
IYW	-0.00	-0.06	0.09	0.12	0.45	0.64	0.48	1.00	0.61	0.83	0.56	0.67	0.73	0.89	0.89
IJR	-0.01	-0.14	0.07	0.06	0.41	0.59	0.87	0.61	1.00	0.64	0.72	0.67	0.67	0.78	0.79
MTUM	-0.01	-0.09	0.05	0.09	0.42	0.61	0.56	0.83	0.64	1.00	0.59	0.73	0.72	0.85	0.85
EFV	-0.01	-0.15	0.07	0.06	0.48	0.74	0.71	0.56	0.72	0.59	1.00	0.65	0.85	0.73	0.74
USMV	0.02	-0.01	0.16	0.18	0.49	0.54	0.70	0.67	0.67	0.73	0.65	1.00	0.71	0.85	0.86
EFG	0.00	-0.02	0.16	0.18	0.56	0.77	0.63	0.73	0.67	0.72	0.85	0.71	1.00	0.82	0.81
ESGU	-0.01	-0.10	0.09	0.12	0.51	0.69	0.72	0.89	0.78	0.85	0.73	0.85	0.82	1.00	0.99
IVV	-0.01	-0.11	0.09	0.11	0.51	0.69	0.72	0.89	0.79	0.85	0.74	0.86	0.81	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2018 г.