70/30 ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	6.67%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	Emerging Markets Bonds	6.67%
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	Large Cap Blend Equities, ESG	6.67%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	6.67%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	Industrials Equities	6.67%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	6.67%
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	6.67%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	6.67%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	6.67%
MBB iShares MBS Bond ETF	Mortgage Backed Securities	6.67%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Momentum, Large Cap Blend Equities	6.67%
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	6.67%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70/30 ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2018 г., начальной даты IFRA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.51%	-0.19%	-0.92%	0.43%	36.13%	18.22%	10.44%	12.72%
Портфель 70/30 ETFs	2.29%	1.15%	3.20%	4.09%	30.18%	13.84%	7.04%	—
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.00%	0.29%	0.93%	1.82%	3.96%	4.69%	3.30%	2.13%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	4.88%	2.24%	3.95%	3.22%	35.29%	10.24%	4.31%	7.94%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.13%	4.15%	8.84%	16.50%	55.00%	21.93%	13.17%	10.16%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1.19%	-0.40%	0.11%	2.59%	15.70%	8.90%	2.09%	3.38%
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	2.49%	-0.00%	-1.02%	0.49%	37.56%	19.18%	10.70%	—
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	5.42%	3.22%	10.29%	12.19%	59.93%	18.48%	5.76%	9.11%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	2.53%	1.53%	13.04%	11.66%	47.17%	19.41%	13.34%	—
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	2.62%	3.72%	8.20%	9.49%	45.33%	13.10%	5.10%	10.56%
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	0.26%	-0.57%	0.53%	1.34%	6.40%	3.97%	0.62%	2.07%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	2.51%	-0.08%	-0.60%	1.00%	37.81%	19.83%	12.03%	14.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 70/30 ETFs закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.43%	2.01%	-4.61%	3.55%									3.20%
2025	2.35%	0.46%	-2.42%	0.47%	3.88%	3.57%	0.52%	2.32%	2.76%	1.21%	0.18%	0.33%	16.59%
2024	-0.07%	2.80%	2.57%	-3.29%	3.83%	1.20%	2.64%	1.75%	1.89%	-2.22%	3.76%	-3.40%	11.66%
2023	5.68%	-2.69%	2.49%	0.71%	-1.09%	4.20%	2.32%	-2.17%	-3.97%	-2.40%	7.47%	5.14%	15.98%
2022	-4.35%	-2.13%	0.80%	-6.94%	0.67%	-5.93%	5.51%	-3.53%	-7.89%	4.51%	6.94%	-3.35%	-15.78%
2021	-0.06%	1.05%	1.77%	3.07%	0.90%	1.22%	0.88%	1.69%	-3.31%	3.64%	-1.45%	2.66%	12.54%

Метрики бенчмарка

70/30 ETFs: годовая альфа составляет 0.65%, бета — 0.63, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 06.04.2018.

Портфель участвовал в 73.66% снижения S&P 500 Index, но только в 65.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.63 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.65%

Бета: 0.63

R²: 0.92

Участие в росте: 65.04%

Участие в снижении: 73.66%

Комиссия

Комиссия 70/30 ETFs составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IYW

iShares U.S. Technology ETF

EFG

iShares MSCI EAFE Growth ETF

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

EMB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF

ESGU

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

TLH

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

USMV

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

70/30 ETFs имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.68	2.19	+0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.20	3.49	+0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.57	1.48	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.94	3.70	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.10	16.45	+0.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.40	252.58	178.89	365.78	4,106.73
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	54	1.94	2.99	1.37	2.51	9.81
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	92	3.59	5.13	1.70	4.59	18.52
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	73	2.39	3.53	1.53	2.89	12.95
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	75	2.22	3.49	1.48	3.77	16.49
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	87	3.15	4.25	1.61	3.93	15.58
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	88	2.98	4.32	1.52	5.17	20.65
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	73	2.19	3.27	1.40	4.50	14.57
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	39	1.65	2.40	1.30	1.83	6.38
IVV iShares Core S&P 500 ETF	80	2.29	3.64	1.50	3.99	17.75

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

70/30 ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.68
За 5 лет: 0.61
За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 70/30 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.54%	2.60%	2.74%	2.59%	2.18%	1.63%	1.73%	2.30%	2.45%	1.85%	1.85%	1.83%
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.95%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	2.43%	2.53%	1.64%	1.63%	1.27%	1.54%	0.85%	1.69%	1.98%	1.56%	2.20%	1.75%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.82%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	5.09%	4.98%	5.46%	4.74%	5.04%	3.89%	3.88%	4.51%	5.64%	4.54%	4.83%	4.84%
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	1.03%	0.99%	1.18%	1.43%	1.58%	1.06%	1.27%	1.32%	1.73%	1.82%	0.00%	0.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.49%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	1.65%	1.84%	1.75%	1.98%	1.98%	1.63%	2.08%	1.68%	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.23%	1.44%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.22%	1.48%
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	4.23%	4.17%	4.04%	3.46%	2.53%	1.74%	2.68%	3.04%	2.98%	2.56%	2.60%	1.95%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.19%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

70/30 ETFs показал максимальную просадку в 24.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка 70/30 ETFs составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.02%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	93	4 авг. 2020 г.	116
-22.81%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	345	1 мар. 2024 г.	580
-12.1%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-11.38%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	61
-6.88%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	TLH	MBB	IUSB	EMB	IEMG	IFRA	EFV	USMV	IYW	IJR	MTUM	EFG	ESGU	IVV	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	-0.07	0.10	0.12	0.51	0.68	0.71	0.71	0.82	0.89	0.78	0.86	0.80	0.99	1.00	0.94
BIL	-0.02	1.00	0.01	0.06	0.03	0.02	0.01	-0.00	-0.02	-0.00	-0.00	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01
TLH	-0.07	0.01	1.00	0.80	0.89	0.49	-0.06	-0.05	-0.08	0.03	-0.05	-0.09	-0.07	0.02	-0.06	-0.07	0.08
MBB	0.10	0.06	0.80	1.00	0.89	0.58	0.10	0.13	0.12	0.18	0.09	0.10	0.07	0.18	0.11	0.10	0.25
IUSB	0.12	0.03	0.89	0.89	1.00	0.65	0.11	0.13	0.11	0.20	0.11	0.10	0.10	0.21	0.13	0.12	0.28
EMB	0.51	0.02	0.49	0.58	0.65	1.00	0.49	0.43	0.49	0.48	0.45	0.43	0.43	0.56	0.51	0.51	0.64
IEMG	0.68	0.01	-0.06	0.10	0.11	0.49	1.00	0.53	0.73	0.50	0.64	0.58	0.61	0.77	0.68	0.68	0.77
IFRA	0.71	-0.00	-0.05	0.13	0.13	0.43	0.53	1.00	0.69	0.69	0.48	0.87	0.58	0.63	0.71	0.71	0.78
EFV	0.71	-0.02	-0.08	0.12	0.11	0.49	0.73	0.69	1.00	0.62	0.54	0.70	0.58	0.85	0.70	0.71	0.80
USMV	0.82	-0.00	0.03	0.18	0.20	0.48	0.50	0.69	0.62	1.00	0.62	0.66	0.69	0.68	0.81	0.82	0.80
IYW	0.89	-0.00	-0.05	0.09	0.11	0.45	0.64	0.48	0.54	0.62	1.00	0.61	0.83	0.71	0.89	0.89	0.83
IJR	0.78	-0.02	-0.09	0.10	0.10	0.43	0.58	0.87	0.70	0.66	0.61	1.00	0.65	0.67	0.78	0.78	0.84
MTUM	0.86	-0.01	-0.07	0.07	0.10	0.43	0.61	0.58	0.58	0.69	0.83	0.65	1.00	0.71	0.86	0.86	0.83
EFG	0.80	-0.02	0.02	0.18	0.21	0.56	0.77	0.63	0.85	0.68	0.71	0.67	0.71	1.00	0.81	0.80	0.88
ESGU	0.99	-0.02	-0.06	0.11	0.13	0.51	0.68	0.71	0.70	0.81	0.89	0.78	0.86	0.81	1.00	0.99	0.94
IVV	1.00	-0.02	-0.07	0.10	0.12	0.51	0.68	0.71	0.71	0.82	0.89	0.78	0.86	0.80	0.99	1.00	0.94
Portfolio	0.94	-0.01	0.08	0.25	0.28	0.64	0.77	0.78	0.80	0.80	0.83	0.84	0.83	0.88	0.94	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2018 г.

70/30 ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов