TERM 2060

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

TERM 2060

Последнее обновление 13 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	6.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.67%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
CB Chubb Limited	Financial Services	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
FAST Fastenal Company	Industrials	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	6.67%
RSG Republic Services, Inc.	Industrials	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TERM 2060 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

TERM 2060

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

TERM 2060 на 13 апр. 2025 г. показал доходность в 7.28% с начала года и доходность в 20.02% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.81%	-2.86%	-7.77%	4.68%	14.23%	9.82%
TERM 2060	7.28%	3.04%	8.30%	25.99%	25.06%	20.02%
Активы портфеля:
RSG Republic Services, Inc.	21.89%	6.64%	19.94%	31.30%	27.20%	21.97%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-8.64%	-2.92%	-7.30%	5.87%	15.94%	11.77%
VUG Vanguard Growth ETF	-12.13%	-2.28%	-7.11%	6.06%	17.28%	13.74%
COST Costco Wholesale Corporation	5.26%	8.17%	8.63%	32.46%	28.52%	22.72%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	17.90%	3.46%	16.47%	43.58%	33.59%	23.86%
MSFT Microsoft Corporation	-7.66%	2.56%	-6.32%	-7.23%	19.70%	26.76%
PGR The Progressive Corporation	17.37%	-1.31%	10.68%	38.04%	31.73%	29.25%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	17.20%	7.78%	17.03%	29.10%	32.00%	20.52%
ABBV AbbVie Inc.	-0.56%	-17.25%	-8.27%	10.77%	21.95%	15.59%
V Visa Inc.	5.67%	1.48%	20.43%	21.72%	15.41%	18.51%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15.63%	3.94%	13.88%	29.97%	22.72%	13.93%
CASY Casey's General Stores, Inc.	15.54%	18.76%	18.78%	48.22%	26.64%	18.77%
WMT Walmart Inc.	2.99%	10.12%	16.43%	56.05%	19.09%	15.61%
FAST Fastenal Company	12.79%	9.43%	6.13%	17.05%	23.37%	17.78%
CB Chubb Limited	2.88%	-1.48%	-0.57%	16.80%	20.92%	11.93%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TERM 2060, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.70%	5.23%	-1.05%	-1.60%									7.28%
2024	5.32%	6.28%	3.11%	-4.51%	3.91%	3.15%	3.44%	4.38%	0.84%	0.55%	6.83%	-5.07%	31.14%
2023	3.49%	-1.38%	3.50%	3.17%	-1.69%	6.09%	1.68%	0.14%	-0.71%	2.18%	5.81%	1.68%	26.35%
2022	-3.79%	-1.18%	7.64%	-5.65%	-1.35%	-4.82%	6.72%	-1.60%	-5.99%	9.37%	5.85%	-5.29%	-1.88%
2021	-3.77%	2.59%	5.24%	6.92%	0.33%	0.12%	3.67%	3.00%	-4.36%	7.67%	-0.94%	6.88%	29.91%
2020	1.64%	-5.25%	-10.09%	9.27%	7.26%	1.41%	6.41%	5.73%	-2.75%	-2.46%	10.18%	2.48%	24.02%
2019	3.92%	4.54%	2.23%	4.84%	-3.22%	5.92%	0.96%	0.74%	1.60%	2.45%	2.87%	1.00%	31.28%
2018	6.82%	-2.92%	-2.42%	-0.33%	1.55%	-0.22%	6.28%	4.90%	1.93%	-5.13%	4.72%	-6.14%	8.30%
2017	1.35%	4.29%	0.41%	0.13%	2.46%	-0.96%	1.68%	0.54%	4.10%	3.31%	5.95%	0.87%	26.70%
2016	-2.13%	0.57%	6.64%	-1.45%	2.92%	1.28%	2.66%	-0.07%	-1.21%	-2.31%	4.56%	2.37%	14.26%
2015	-3.73%	3.72%	-0.80%	1.02%	0.65%	-1.13%	5.41%	-5.09%	-1.25%	7.47%	0.70%	0.14%	6.61%
2014	-4.11%	4.55%	1.00%	0.75%	1.52%	1.20%	-2.42%	4.84%	0.12%	5.37%	4.83%	0.76%	19.46%

Комиссия

Комиссия TERM 2060 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VUG

Vanguard Growth ETF

VUG: 0.04%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TERM 2060 составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.71

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.44

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.37

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 2.60

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

Portfolio: 12.00

^GSPC: 0.99

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RSG Republic Services, Inc.	1.70	2.23	1.32	3.51	9.62
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.28	0.52	1.07	0.28	1.32
VUG Vanguard Growth ETF	0.25	0.52	1.07	0.27	1.08
COST Costco Wholesale Corporation	1.58	2.14	1.29	1.97	6.23
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.96	2.44	1.35	3.28	9.48
MSFT Microsoft Corporation	-0.31	-0.28	0.96	-0.32	-0.75
PGR The Progressive Corporation	1.51	2.04	1.29	2.97	7.85
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	1.34	1.96	1.24	1.50	5.87
ABBV AbbVie Inc.	0.28	0.52	1.08	0.37	0.97
V Visa Inc.	1.05	1.49	1.22	1.49	5.45
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.52	2.15	1.30	3.19	8.26
CASY Casey's General Stores, Inc.	1.48	2.49	1.31	3.27	10.37
WMT Walmart Inc.	2.24	3.09	1.43	2.50	8.98
FAST Fastenal Company	0.40	0.83	1.10	0.51	1.39
CB Chubb Limited	0.76	1.13	1.15	1.10	2.78

TERM 2060 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.16 до 0.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

TERM 2060

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TERM 2060 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.98%	0.94%	1.26%	1.18%	1.44%	1.63%	1.64%	1.67%	1.73%	1.81%	2.08%	1.93%
Активы портфеля:
RSG Republic Services, Inc.	0.93%	0.82%	1.25%	1.48%	1.27%	1.72%	1.74%	2.00%	1.97%	2.17%	2.64%	2.68%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.42%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VUG Vanguard Growth ETF	0.54%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
COST Costco Wholesale Corporation	0.48%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.73%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%	3.06%
MSFT Microsoft Corporation	0.81%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
PGR The Progressive Corporation	1.78%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABBV AbbVie Inc.	2.71%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
V Visa Inc.	0.67%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CASY Casey's General Stores, Inc.	0.42%	0.47%	0.59%	0.65%	0.69%	0.72%	0.77%	0.86%	1.13%	0.77%	0.70%	0.84%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.87%	3.17%	2.22%
FAST Fastenal Company	1.98%	2.17%	2.75%	2.62%	1.75%	2.87%	2.35%	2.95%	2.34%	2.55%	2.74%	2.10%
CB Chubb Limited	1.28%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TERM 2060

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

TERM 2060 показал максимальную просадку в 28.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка TERM 2060 составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.39%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	81	17 июл. 2020 г.	104
-17.37%	11 апр. 2022 г.	48	17 июн. 2022 г.	202	10 апр. 2023 г.	250
-13.51%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	100
-9.96%	18 авг. 2015 г.	6	25 авг. 2015 г.	48	2 нояб. 2015 г.	54
-9.84%	29 янв. 2018 г.	44	2 апр. 2018 г.	87	3 авг. 2018 г.	131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TERM 2060 составляет 10.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TERM 2060

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ABBV	CASY	WMT	ORLY	PGR	RSG	COST	FAST	MSFT	CB	V	AJG	BRK-B	VUG	VOO
ABBV	1.00	0.20	0.24	0.26	0.31	0.29	0.24	0.29	0.28	0.32	0.34	0.34	0.38	0.37	0.43
CASY	0.20	1.00	0.34	0.37	0.26	0.32	0.38	0.34	0.27	0.31	0.29	0.32	0.34	0.37	0.42
WMT	0.24	0.34	1.00	0.36	0.31	0.34	0.57	0.32	0.30	0.31	0.30	0.33	0.37	0.36	0.41
ORLY	0.26	0.37	0.36	1.00	0.32	0.40	0.40	0.40	0.32	0.36	0.36	0.38	0.38	0.41	0.45
PGR	0.31	0.26	0.31	0.32	1.00	0.42	0.33	0.37	0.30	0.54	0.38	0.52	0.52	0.37	0.46
RSG	0.29	0.32	0.34	0.40	0.42	1.00	0.39	0.42	0.36	0.46	0.42	0.50	0.48	0.43	0.51
COST	0.24	0.38	0.57	0.40	0.33	0.39	1.00	0.40	0.45	0.31	0.41	0.37	0.40	0.55	0.56
FAST	0.29	0.34	0.32	0.40	0.37	0.42	0.40	1.00	0.41	0.36	0.41	0.44	0.49	0.54	0.60
MSFT	0.28	0.27	0.30	0.32	0.30	0.36	0.45	0.41	1.00	0.30	0.54	0.40	0.41	0.77	0.72
CB	0.32	0.31	0.31	0.36	0.54	0.46	0.31	0.36	0.30	1.00	0.45	0.58	0.64	0.38	0.52
V	0.34	0.29	0.30	0.36	0.38	0.42	0.41	0.41	0.54	0.45	1.00	0.48	0.54	0.66	0.68
AJG	0.34	0.32	0.33	0.38	0.52	0.50	0.37	0.44	0.40	0.58	0.48	1.00	0.55	0.49	0.57
BRK-B	0.38	0.34	0.37	0.38	0.52	0.48	0.40	0.49	0.41	0.64	0.54	0.55	1.00	0.55	0.70
VUG	0.37	0.37	0.36	0.41	0.37	0.43	0.55	0.54	0.77	0.38	0.66	0.49	0.55	1.00	0.94
VOO	0.43	0.42	0.41	0.45	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	0.52	0.68	0.57	0.70	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

TERM 2060

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество