PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
High Sharp & Sortino ratio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

High Sharp & Sortino ratio

Currency in USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Long-term DCA investment portfolio with respect to high Sharp & Sortino ratio (possible profit significantly exceeds downside risk) for "comfortable" sleep.

Let's not lie to ourselves. There have been and will be wars in the world. Since the U.S. can't be counted on to support Europe in NATO, I'm betting on the European arms factories to arm Europe for its own defense.

For satellite communications within the EU, I chose the French company Thales.

Investment horizon to 2050 (when I am 75 years old).

Распределение активов

EUNA.DE 5%BRK-B 10%GERD.DE 10%RHM.DE 4%SAF.PA 4%BA.L 4%HO.PA 4%AM.PA 4%WELL 4%RMD 3%ZURN.SW 3%WMT 3%SIE.DE 3%DTE.DE 3%TMUS 3%SAP.DE 3%III.L 3%V 3%MA 3%0B2.DE 3%ALV.DE 3%CS.PA 3%KO 3%MCD 3%O 3%WM 3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
0B2.DE
BAWAG Group AG		Financial Services
3%
ALV.DE
Allianz SE		Financial Services
3%
AM.PA
Dassault Aviation SA		Industrials
4%
BA.L
BAE Systems plc		Industrials
4%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
10%
CS.PA
AXA SA		Financial Services
3%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		Communication Services
3%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		Global Bonds
5%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		Global Equities
10%
HO.PA
Thales S.A.		Industrials
4%
III.L
3I Group plc		Financial Services
3%
KO
The Coca-Cola Company		Consumer Defensive
3%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
3%
MCD
McDonald's Corporation		Consumer Cyclical
3%
O
Realty Income Corporation		Real Estate
3%
RHM.DE
Rheinmetall AG		Industrials
4%
RMD
ResMed Inc.		Healthcare
3%
SAF.PA
Safran SA		Industrials
4%
SAP.DE
SAP SE		Technology
3%
SIE.DE
3%
TMUS
3%
V
3%
WELL
4%
WM
3%
WMT
3%
ZURN.SW
3%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2023 г., начальной даты GERD.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.08%9.75%-1.63%12.74%15.66%10.77%
High Sharp & Sortino ratio26.92%6.00%24.10%38.53%N/AN/A
Активы портфеля:
RMD
ResMed Inc.		8.77%15.98%0.62%14.68%9.69%17.54%
RHM.DE
Rheinmetall AG		181.33%16.46%195.24%214.37%95.38%44.49%
ZURN.SW
19.80%4.51%22.28%42.53%N/AN/A
WMT
6.67%3.57%13.65%60.35%N/AN/A
SIE.DE
31.36%22.75%36.43%27.05%N/AN/A
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		21.37%1.75%22.61%53.61%23.04%11.95%
TMUS
7.88%-8.25%0.00%47.34%N/AN/A
SAP.DE
SAP SE		19.35%14.96%25.41%55.86%22.21%16.30%
III.L
3I Group plc		23.55%9.51%28.33%53.25%43.42%26.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		12.93%-2.33%9.78%24.48%24.64%13.46%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		7.35%11.37%4.91%12.28%N/AN/A
V
13.07%7.00%15.32%28.64%N/AN/A
MA
Mastercard Inc		9.84%13.11%9.30%26.70%16.49%20.78%
SAF.PA
Safran SA		28.17%21.07%22.21%25.74%28.05%15.64%
BA.L
BAE Systems plc		56.80%3.92%27.94%34.26%32.57%17.21%
HO.PA
Thales S.A.		86.48%-3.83%57.69%52.85%32.93%17.73%
0B2.DE
BAWAG Group AG		46.53%22.35%60.12%94.26%67.08%N/A
AM.PA
Dassault Aviation SA		64.92%1.75%60.25%52.59%37.16%10.79%
ALV.DE
Allianz SE		32.98%9.93%36.32%42.58%25.35%14.41%
CS.PA
AXA SA		34.26%13.14%35.34%31.21%29.60%11.71%
KO
The Coca-Cola Company		11.58%-3.46%10.75%11.71%13.03%8.62%
MCD
McDonald's Corporation		7.10%-0.39%4.58%16.55%14.64%15.05%
O
Realty Income Corporation		5.57%0.18%-0.66%5.93%7.63%6.86%
WELL
15.79%1.83%7.86%48.26%N/AN/A
WM
10.61%-3.05%-0.37%7.01%N/AN/A
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		7.92%-1.04%5.92%7.15%-1.78%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Sharp & Sortino ratio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.99%8.11%5.00%4.71%-0.20%26.92%
20242.29%4.99%5.41%-2.12%4.03%-2.22%4.48%6.35%1.05%-1.23%4.00%-3.71%25.20%
20230.60%1.80%-1.79%-3.52%0.30%7.95%3.51%8.75%

Комиссия

Комиссия High Sharp & Sortino ratio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг High Sharp & Sortino ratio составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности High Sharp & Sortino ratio, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа High Sharp & Sortino ratio, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Sharp & Sortino ratio, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Sharp & Sortino ratio, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Sharp & Sortino ratio, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Sharp & Sortino ratio, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RMD
ResMed Inc.		0.460.791.120.711.83
RHM.DE
Rheinmetall AG		4.614.991.6912.2328.86
ZURN.SW
2.102.591.413.1712.27
WMT
2.442.771.392.217.32
SIE.DE
0.821.721.221.404.76
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		2.523.281.475.8118.75
TMUS
1.782.081.343.098.34
SAP.DE
SAP SE		1.892.591.322.5510.87
III.L
3I Group plc		1.792.511.342.9311.92
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.241.711.252.696.71
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.710.981.140.723.40
V
1.331.891.292.017.08
MA
Mastercard Inc		1.301.801.271.626.95
SAF.PA
Safran SA		0.871.171.171.013.22
BA.L
BAE Systems plc		0.991.601.211.483.26
HO.PA
Thales S.A.		1.492.271.302.063.93
0B2.DE
BAWAG Group AG		2.943.371.494.6321.10
AM.PA
Dassault Aviation SA		1.482.421.332.386.24
ALV.DE
Allianz SE		1.912.471.363.499.48
CS.PA
AXA SA		1.301.751.251.944.40
KO
The Coca-Cola Company		0.741.191.150.821.77
MCD
McDonald's Corporation		0.831.411.191.104.00
O
Realty Income Corporation		0.330.751.090.430.89
WELL
2.292.871.373.4510.19
WM
0.370.621.090.631.40
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.741.141.140.621.35

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High Sharp & Sortino ratio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.81
  • За всё время: 2.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Sharp & Sortino ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.67%1.81%1.94%2.01%1.81%2.06%1.88%2.08%1.83%1.95%1.90%1.92%
Активы портфеля:
RMD
ResMed Inc.		0.86%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.86%0.93%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%
ZURN.SW
4.91%4.83%5.46%4.97%5.00%5.35%4.78%6.14%5.73%6.06%6.58%5.45%
WMT
0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
SIE.DE
2.31%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%3.55%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		2.84%2.67%3.22%3.43%3.68%8.02%4.80%4.39%4.06%3.36%3.00%3.77%
TMUS
1.29%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAP.DE
SAP SE		1.73%0.93%1.47%2.54%1.48%1.47%1.25%1.61%1.34%1.39%1.50%1.72%
III.L
3I Group plc		1.57%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%2.97%2.03%1.90%1.68%1.80%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
0.79%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
MA
Mastercard Inc		0.49%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
SAF.PA
Safran SA		0.87%1.04%0.85%0.43%0.40%0.00%1.32%1.53%0.97%2.15%1.96%2.34%
BA.L
BAE Systems plc		1.97%2.69%2.53%2.99%4.40%7.57%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%4.30%
HO.PA
Thales S.A.		1.44%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%2.64%
0B2.DE
BAWAG Group AG		5.36%6.21%7.69%6.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AM.PA
Dassault Aviation SA		1.12%1.71%1.67%1.57%1.29%0.00%1.81%1.26%0.93%1.14%0.87%0.84%
ALV.DE
Allianz SE		4.39%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%3.86%
CS.PA
AXA SA		5.31%5.77%5.76%5.91%5.46%3.74%5.34%6.68%4.69%4.59%3.77%4.22%
KO
The Coca-Cola Company		2.85%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
MCD
McDonald's Corporation		2.23%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
O
Realty Income Corporation		5.77%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.58%4.19%4.32%4.19%4.42%4.59%
WELL
1.84%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%
WM
1.38%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

High Sharp & Sortino ratio показал максимальную просадку в 9.66%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка High Sharp & Sortino ratio составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.66%19 мар. 2025 г.147 апр. 2025 г.1123 апр. 2025 г.25
-7.57%21 июл. 2023 г.533 окт. 2023 г.3115 нояб. 2023 г.84
-4.66%6 дек. 2024 г.182 янв. 2025 г.1321 янв. 2025 г.31
-3.85%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.157 мая 2024 г.27
-3.78%7 июн. 2024 г.614 июн. 2024 г.2012 июл. 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 21.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCWMTRMDKOOTMUSWM0B2.DEMCDRHM.DEWELLAM.PAVDTE.DEBA.LEUNA.DEBRK-BHO.PASIE.DEMASAP.DEZURN.SWIII.LCS.PASAF.PAGERD.DEALV.DEPortfolio
^GSPC1.000.320.430.140.200.260.270.200.260.190.330.150.490.140.220.230.440.170.360.520.420.150.340.220.350.540.250.57
WMT0.321.000.250.340.180.260.390.060.280.060.330.070.300.070.150.060.280.07-0.020.340.110.100.040.000.110.090.050.31
RMD0.430.251.000.250.220.220.240.060.250.020.25-0.020.300.110.060.200.260.000.120.300.170.050.150.060.130.200.110.34
KO0.140.340.251.000.460.380.390.040.43-0.010.410.040.310.210.120.160.350.090.020.330.040.190.010.110.030.050.130.32
O0.200.180.220.461.000.280.330.100.350.040.560.010.250.220.060.330.340.070.010.24-0.010.180.110.170.040.150.140.34
TMUS0.260.260.220.380.281.000.39-0.000.310.110.360.060.270.260.150.120.330.080.020.320.030.260.140.110.080.110.140.36
WM0.270.390.240.390.330.391.000.040.410.080.370.080.330.200.200.080.340.100.010.390.030.160.130.060.070.070.100.37
0B2.DE0.200.060.060.040.10-0.000.041.000.040.240.120.260.050.290.160.310.150.260.420.090.350.230.310.430.440.450.430.47
MCD0.260.280.250.430.350.310.410.041.000.020.260.060.310.240.130.200.340.090.160.320.080.210.150.200.130.150.200.38
RHM.DE0.190.060.02-0.010.040.110.080.240.021.000.130.570.150.210.580.160.080.630.250.170.270.230.280.290.430.310.330.57
WELL0.330.330.250.410.560.360.370.120.260.131.000.080.360.210.180.240.360.110.040.390.110.180.110.130.150.160.150.44
AM.PA0.150.07-0.020.040.010.060.080.260.060.570.081.000.140.190.550.260.070.740.240.150.330.270.280.340.450.340.370.57
V0.490.300.300.310.250.270.330.050.310.150.360.141.000.100.190.060.500.160.080.810.170.150.200.120.160.220.140.47
DTE.DE0.140.070.110.210.220.260.200.290.240.210.210.190.101.000.170.440.140.230.290.130.260.430.280.450.330.280.490.46
BA.L0.220.150.060.120.060.150.200.160.130.580.180.550.190.171.000.160.160.610.200.180.270.250.330.240.400.290.310.58
EUNA.DE0.230.060.200.160.330.120.080.310.200.160.240.260.060.440.161.000.120.280.350.080.330.380.370.450.360.400.460.47
BRK-B0.440.280.260.350.340.330.340.150.340.080.360.070.500.140.160.121.000.090.180.550.110.250.170.220.170.270.260.52
HO.PA0.170.070.000.090.070.080.100.260.090.630.110.740.160.230.610.280.091.000.260.150.340.270.300.390.500.320.390.62
SIE.DE0.36-0.020.120.020.010.020.010.420.160.250.040.240.080.290.200.350.180.261.000.140.530.330.460.520.610.620.560.53
MA0.520.340.300.330.240.320.390.090.320.170.390.150.810.130.180.080.550.150.141.000.200.180.230.150.180.280.170.52
SAP.DE0.420.110.170.04-0.010.030.030.350.080.270.110.330.170.260.270.330.110.340.530.201.000.280.460.450.550.590.460.56
ZURN.SW0.150.100.050.190.180.260.160.230.210.230.180.270.150.430.250.380.250.270.330.180.281.000.390.630.390.420.620.52
III.L0.340.040.150.010.110.140.130.310.150.280.110.280.200.280.330.370.170.300.460.230.460.391.000.470.510.540.490.58
CS.PA0.220.000.060.110.170.110.060.430.200.290.130.340.120.450.240.450.220.390.520.150.450.630.471.000.580.520.820.61
SAF.PA0.350.110.130.030.040.080.070.440.130.430.150.450.160.330.400.360.170.500.610.180.550.390.510.581.000.560.580.67
GERD.DE0.540.090.200.050.150.110.070.450.150.310.160.340.220.280.290.400.270.320.620.280.590.420.540.520.561.000.530.68
ALV.DE0.250.050.110.130.140.140.100.430.200.330.150.370.140.490.310.460.260.390.560.170.460.620.490.820.580.531.000.66
Portfolio0.570.310.340.320.340.360.370.470.380.570.440.570.470.460.580.470.520.620.530.520.560.520.580.610.670.680.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2023 г.