Finosal V1

График показывает рост $10,000 инвестированных в Finosal V1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 24 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Finosal V1 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.8%.

Finosal V1 has an annualized alpha of 10.30%, beta of 0.35, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2024.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.41%) than losses (7.83%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 10.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.35 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Finosal V1 составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Finosal V1 имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Finosal V1 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.51 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Finosal V1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Finosal V1 показал максимальную просадку в 4.58%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка Finosal V1 составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.