Сравнение UYLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UYLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYLD или SPY.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и SPY
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.
UYLD
5.92%
0.36%
3.27%
7.04%
N/A
N/A
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| UYLD | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 8.27 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 16.81 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 3.71 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 51.27 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 202.55 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 0.85% | 12.14% |
| Макс. просадка | -0.41% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.02% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и SPY
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между UYLD и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UYLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и SPY
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.65% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и SPY
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и SPY
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.