Сравнение UYLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UYLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и SPY
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
UYLD vs. SPY — Ранг доходности на риск
UYLD
SPY
Сравнение UYLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 0.96 | +6.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 1.49 | +14.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 1.23 | +2.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 1.53 | +24.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 7.27 | +148.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 0.96 | +6.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 0.56 | +5.41 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и SPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и SPY
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и SPY
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -55.19% | +54.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -12.05% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -9.09% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.54% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и SPY
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.19%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 5.35% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 9.50% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 19.06% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 17.06% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 17.92% | -16.92% |