PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с SHLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. MOOD is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, MOOD returned 33.33% vs 8.97% for SHLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.65%.

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и SHLD

2026 (YTD)202520242023
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%30.39%12.53%4.25%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between MOOD and SHLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов MOOD и SHLD

Секторы
MOOD
SHLD

Технологии

27.6%
11.8%

Финансовые услуги

15.7%

-

Промышленность

12.6%
88.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

MOOD
27.6%
SHLD
11.8%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
SHLD

-

Промышленность

MOOD
12.6%
SHLD
88.2%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
SHLD

-

Здравоохранение

MOOD
8.4%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
SHLD

-

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
SHLD

-

Энергетика

MOOD
3.7%
SHLD

-

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
SHLD

-

Недвижимость

MOOD
2.5%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

MOOD vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.37

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
0.70

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.08

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

0.45

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

1.16

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.37

+1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.98

-0.67

Просадки

Сравнение просадок MOOD и SHLD

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-20.10%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-20.10%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-19.16%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.26%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

7.78%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и SHLD

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.59%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

7.64%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

19.39%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

24.20%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

21.14%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

21.14%

-9.04%

Сравнение комиссий MOOD и SHLD

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и SHLD

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and SHLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.64%) compared to MOOD (3.59%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, MOOD leads with 33.33% vs 8.97% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 33.33% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.36% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Global X. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.50% for SHLD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор