PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с MOOD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. SPY is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, SPY returned 20.86%/yr vs 20.20%/yr for MOOD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности SPY и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.12%.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-1.13%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between SPY and MOOD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.79

The correlation between SPY and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и MOOD

Секторы
SPY
MOOD

Технологии

39.0%
28.0%

Финансовые услуги

11.1%
16.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
7.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.0%

Здравоохранение

8.3%
8.7%

Промышленность

7.8%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.8%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%
4.4%

Технологии

SPY
39.0%
MOOD
28.0%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
MOOD
16.2%

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
MOOD
7.1%

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
MOOD
9.0%

Здравоохранение

SPY
8.3%
MOOD
8.7%

Промышленность

SPY
7.8%
MOOD
13.0%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
MOOD
4.6%

Энергетика

SPY
3.1%
MOOD
3.6%

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
MOOD
2.6%

Недвижимость

SPY
1.8%
MOOD
2.6%

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
MOOD
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

SPY vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.32

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.76

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.46

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

10.68

+1.71

SPY vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и MOOD

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-14.34%

-40.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.71%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-9.71%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.86%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-2.32%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.14%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и MOOD

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеют волатильность 4.34% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.19%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.73%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

14.49%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

12.13%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

12.13%

+5.83%

Сравнение комиссий SPY и MOOD

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и MOOD

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and MOOD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.34%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, SPY leads with 20.86% vs 20.20% for MOOD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.86% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.35% for MOOD.

SPY is categorized as S&P 500, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: State Street and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор