PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с NUKZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, SPY returned 25.67% vs 28.77% for NUKZ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности SPY и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и NUKZ

2026 (YTD)20252024
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%22.43%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between SPY and NUKZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.65

The correlation between SPY and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и NUKZ

Секторы
SPY
NUKZ

Технологии

39.0%
1.6%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
46.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
11.8%

Коммунальные услуги

2.1%
35.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
4.7%

Технологии

SPY
39.0%
NUKZ
1.6%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
NUKZ

-

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
NUKZ

-

Здравоохранение

SPY
8.3%
NUKZ

-

Промышленность

SPY
7.8%
NUKZ
46.5%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
NUKZ

-

Энергетика

SPY
3.1%
NUKZ
11.8%

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
NUKZ
35.4%

Недвижимость

SPY
1.8%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
NUKZ
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с TLN

Доходность на риск

SPY vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.92

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.43

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.70

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

4.11

+8.28

SPY vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и NUKZ

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-33.03%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-16.51%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-10.39%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.06%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

6.80%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и NUKZ

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

11.24%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

23.34%

-13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

30.46%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

32.94%

-15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

32.94%

-14.98%

Сравнение комиссий SPY и NUKZ

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и NUKZ

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and NUKZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs 25.67% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs 25.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.85% for NUKZ.

SPY is categorized as S&P 500, while NUKZ is Energy Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.85% for NUKZ.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор