M1 Pie Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

M1 Pie Portfolio

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

This is from Zeeshan

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CARR Carrier Global Corporation	Industrials	4%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Defensive	10%
EXPD Expeditors International of Washington, Inc.	Industrials	4%
GWW W.W. Grainger, Inc.	Industrials	4%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	10%
LIN Linde plc	Basic Materials	4%
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	Basic Materials	4%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	10%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	10%
PKG Packaging Corporation of America	Consumer Cyclical	4%
SHW The Sherwin-Williams Company	Basic Materials	4%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	4%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	10%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	8%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M1 Pie Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

M1 Pie Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2020 г., начальной даты CARR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
M1 Pie Portfolio	15.16%	2.25%	4.76%	19.64%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	17.80%	-0.15%	3.23%	16.78%	22.90%	21.79%
TJX The TJX Companies, Inc.	24.57%	5.55%	21.43%	28.25%	17.12%	16.14%
HD The Home Depot, Inc.	5.88%	3.99%	-2.30%	12.38%	11.98%	17.76%
PG The Procter & Gamble Company	22.09%	2.76%	10.87%	17.72%	10.11%	10.90%
HSY The Hershey Company	9.42%	-0.44%	4.11%	-1.81%	6.92%	10.73%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	12.17%	3.20%	1.57%	11.20%	8.02%	13.34%
WM Waste Management, Inc.	15.14%	-0.57%	-0.73%	32.36%	13.23%	18.25%
EXPD Expeditors International of Washington, Inc.	-4.30%	1.58%	0.39%	6.72%	11.88%	12.65%
CARR Carrier Global Corporation	21.68%	7.75%	20.42%	20.04%	N/A	N/A
GWW W.W. Grainger, Inc.	15.10%	-2.30%	-1.89%	38.58%	29.57%	16.43%
LIN Linde plc	12.25%	2.38%	-0.33%	19.55%	21.05%	15.41%
SHW The Sherwin-Williams Company	16.44%	5.50%	6.36%	34.10%	16.21%	18.62%
PKG Packaging Corporation of America	25.57%	2.56%	9.94%	41.81%	18.69%	14.75%
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	1.13%	-6.63%	-15.57%	15.35%	15.12%	15.38%
SYK Stryker Corporation	20.41%	10.10%	0.76%	25.22%	11.39%	17.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью M1 Pie Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.68%	4.77%	3.43%	-4.78%	1.69%	0.78%	3.34%	2.62%					15.16%
2023	0.74%	-0.26%	4.24%	3.88%	-3.90%	8.73%	0.59%	-0.93%	-4.54%	-0.90%	6.43%	2.61%	17.06%
2022	-5.82%	-4.13%	1.87%	-1.06%	-1.45%	-6.03%	6.79%	-1.46%	-6.22%	9.61%	8.29%	-2.82%	-4.07%
2021	-4.52%	0.33%	10.09%	4.90%	1.40%	-0.01%	4.33%	1.30%	-4.15%	5.68%	2.22%	8.79%	33.54%
2020			7.30%	9.76%	7.15%	0.54%	10.15%	3.44%	0.47%	-2.78%	8.30%	1.90%	55.82%

Комиссия

Комиссия M1 Pie Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг M1 Pie Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

M1 Pie Portfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M1 Pie Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.91	1.33	1.18	1.02	2.54
TJX The TJX Companies, Inc.	1.70	2.45	1.31	3.38	8.48
HD The Home Depot, Inc.	0.65	1.06	1.12	0.44	1.43
PG The Procter & Gamble Company	1.22	1.73	1.23	1.91	6.73
HSY The Hershey Company	-0.12	-0.03	1.00	-0.07	-0.28
CHD Church & Dwight Co., Inc.	0.73	1.04	1.14	0.82	2.86
WM Waste Management, Inc.	1.87	2.48	1.41	2.69	9.83
EXPD Expeditors International of Washington, Inc.	0.29	0.52	1.07	0.31	0.94
CARR Carrier Global Corporation	0.84	1.40	1.16	1.12	3.47
GWW W.W. Grainger, Inc.	1.81	2.51	1.33	2.57	6.48
LIN Linde plc	1.30	1.80	1.26	1.77	4.09
SHW The Sherwin-Williams Company	1.64	2.34	1.29	1.10	4.75
PKG Packaging Corporation of America	2.28	3.18	1.39	4.19	13.23
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	0.63	1.01	1.13	0.80	2.15
SYK Stryker Corporation	1.20	1.71	1.23	1.53	4.44

Коэффициент Шарпа

M1 Pie Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

M1 Pie Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M1 Pie Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
M1 Pie Portfolio	1.41%	1.51%	1.54%	1.26%	1.34%	1.51%	1.76%	1.59%	1.72%	1.82%	1.57%	1.63%
Активы портфеля:
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.22%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%	0.86%
HD The Home Depot, Inc.	2.46%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%
PG The Procter & Gamble Company	2.22%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
HSY The Hershey Company	2.65%	2.39%	1.67%	1.76%	2.07%	2.03%	2.57%	2.24%	2.32%	2.50%	1.96%	1.86%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.07%	1.15%	1.30%	0.99%	1.10%	1.29%	1.32%	1.51%	1.61%	1.58%	1.57%	1.69%
WM Waste Management, Inc.	1.07%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%	3.25%
EXPD Expeditors International of Washington, Inc.	1.17%	1.08%	1.29%	0.86%	1.09%	1.28%	1.32%	1.30%	1.51%	1.60%	1.43%	1.36%
CARR Carrier Global Corporation	1.09%	1.30%	1.54%	0.94%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GWW W.W. Grainger, Inc.	0.82%	0.88%	1.22%	1.23%	1.45%	1.68%	1.90%	2.14%	2.08%	2.27%	1.64%	1.41%
LIN Linde plc	1.19%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	2.11%	2.04%	2.56%	2.79%	2.01%	1.85%
SHW The Sherwin-Williams Company	0.76%	0.78%	1.01%	0.62%	0.73%	0.77%	0.87%	0.83%	1.25%	1.03%	0.84%	1.09%
PKG Packaging Corporation of America	2.48%	3.07%	3.71%	2.94%	2.44%	2.82%	3.59%	2.09%	2.78%	3.49%	2.05%	2.39%
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	0.60%	0.56%	0.75%	0.54%	0.79%	0.74%	1.07%	0.78%	0.74%	1.17%	1.45%	1.60%
SYK Stryker Corporation	0.88%	1.02%	1.16%	0.97%	0.96%	1.02%	1.23%	1.13%	1.31%	1.52%	1.34%	1.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

M1 Pie Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

M1 Pie Portfolio показал максимальную просадку в 19.26%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка M1 Pie Portfolio составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.26%	3 янв. 2022 г.	116	17 июн. 2022 г.	197	31 мар. 2023 г.	313
-9%	20 мар. 2020 г.	2	23 мар. 2020 г.	2	25 мар. 2020 г.	4
-8.81%	26 июл. 2023 г.	67	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	99
-6.85%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	12	15 июл. 2020 г.	26
-6.52%	13 янв. 2021 г.	35	4 мар. 2021 г.	7	15 мар. 2021 г.	42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M1 Pie Portfolio составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

M1 Pie Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CHD	HSY	ORLY	PG	PKG	TJX	CARR	EXPD	SYK	MLM	WM	GWW	SHW	HD	LIN
CHD	1.00	0.48	0.28	0.66	0.15	0.14	0.09	0.24	0.29	0.10	0.37	0.23	0.35	0.30	0.25
HSY	0.48	1.00	0.35	0.55	0.26	0.21	0.18	0.23	0.30	0.16	0.47	0.33	0.29	0.28	0.31
ORLY	0.28	0.35	1.00	0.35	0.27	0.42	0.32	0.34	0.33	0.34	0.42	0.44	0.40	0.46	0.39
PG	0.66	0.55	0.35	1.00	0.29	0.25	0.20	0.29	0.39	0.22	0.48	0.32	0.39	0.36	0.41
PKG	0.15	0.26	0.27	0.29	1.00	0.42	0.46	0.43	0.37	0.53	0.37	0.45	0.40	0.40	0.49
TJX	0.14	0.21	0.42	0.25	0.42	1.00	0.45	0.38	0.44	0.53	0.36	0.43	0.41	0.50	0.47
CARR	0.09	0.18	0.32	0.20	0.46	0.45	1.00	0.44	0.43	0.55	0.34	0.50	0.48	0.49	0.48
EXPD	0.24	0.23	0.34	0.29	0.43	0.38	0.44	1.00	0.39	0.43	0.37	0.47	0.49	0.52	0.48
SYK	0.29	0.30	0.33	0.39	0.37	0.44	0.43	0.39	1.00	0.44	0.45	0.40	0.44	0.43	0.52
MLM	0.10	0.16	0.34	0.22	0.53	0.53	0.55	0.43	0.44	1.00	0.39	0.52	0.49	0.46	0.56
WM	0.37	0.47	0.42	0.48	0.37	0.36	0.34	0.37	0.45	0.39	1.00	0.48	0.45	0.42	0.47
GWW	0.23	0.33	0.44	0.32	0.45	0.43	0.50	0.47	0.40	0.52	0.48	1.00	0.50	0.52	0.50
SHW	0.35	0.29	0.40	0.39	0.40	0.41	0.48	0.49	0.44	0.49	0.45	0.50	1.00	0.62	0.52
HD	0.30	0.28	0.46	0.36	0.40	0.50	0.49	0.52	0.43	0.46	0.42	0.52	0.62	1.00	0.48
LIN	0.25	0.31	0.39	0.41	0.49	0.47	0.48	0.48	0.52	0.56	0.47	0.50	0.52	0.48	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2020 г.