M1 Pie Portfolio
This is from Zeeshan
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в M1 Pie Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2020 г., начальной даты CARR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
M1 Pie Portfolio | 15.16% | 2.25% | 4.76% | 19.64% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 17.80% | -0.15% | 3.23% | 16.78% | 22.90% | 21.79% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 24.57% | 5.55% | 21.43% | 28.25% | 17.12% | 16.14% |
HD The Home Depot, Inc. | 5.88% | 3.99% | -2.30% | 12.38% | 11.98% | 17.76% |
PG The Procter & Gamble Company | 22.09% | 2.76% | 10.87% | 17.72% | 10.11% | 10.90% |
HSY The Hershey Company | 9.42% | -0.44% | 4.11% | -1.81% | 6.92% | 10.73% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 12.17% | 3.20% | 1.57% | 11.20% | 8.02% | 13.34% |
WM Waste Management, Inc. | 15.14% | -0.57% | -0.73% | 32.36% | 13.23% | 18.25% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | -4.30% | 1.58% | 0.39% | 6.72% | 11.88% | 12.65% |
CARR Carrier Global Corporation | 21.68% | 7.75% | 20.42% | 20.04% | N/A | N/A |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 15.10% | -2.30% | -1.89% | 38.58% | 29.57% | 16.43% |
LIN Linde plc | 12.25% | 2.38% | -0.33% | 19.55% | 21.05% | 15.41% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 16.44% | 5.50% | 6.36% | 34.10% | 16.21% | 18.62% |
PKG Packaging Corporation of America | 25.57% | 2.56% | 9.94% | 41.81% | 18.69% | 14.75% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 1.13% | -6.63% | -15.57% | 15.35% | 15.12% | 15.38% |
SYK Stryker Corporation | 20.41% | 10.10% | 0.76% | 25.22% | 11.39% | 17.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью M1 Pie Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.68% | 4.77% | 3.43% | -4.78% | 1.69% | 0.78% | 3.34% | 2.62% | 15.16% | ||||
2023 | 0.74% | -0.26% | 4.24% | 3.88% | -3.90% | 8.73% | 0.59% | -0.93% | -4.54% | -0.90% | 6.43% | 2.61% | 17.06% |
2022 | -5.82% | -4.13% | 1.87% | -1.06% | -1.45% | -6.03% | 6.79% | -1.46% | -6.22% | 9.61% | 8.29% | -2.82% | -4.07% |
2021 | -4.52% | 0.33% | 10.09% | 4.90% | 1.40% | -0.01% | 4.33% | 1.30% | -4.15% | 5.68% | 2.22% | 8.79% | 33.54% |
2020 | 7.30% | 9.76% | 7.15% | 0.54% | 10.15% | 3.44% | 0.47% | -2.78% | 8.30% | 1.90% | 55.82% |
Комиссия
Комиссия M1 Pie Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг M1 Pie Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.91 | 1.33 | 1.18 | 1.02 | 2.54 |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.70 | 2.45 | 1.31 | 3.38 | 8.48 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.65 | 1.06 | 1.12 | 0.44 | 1.43 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.22 | 1.73 | 1.23 | 1.91 | 6.73 |
HSY The Hershey Company | -0.12 | -0.03 | 1.00 | -0.07 | -0.28 |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 0.73 | 1.04 | 1.14 | 0.82 | 2.86 |
WM Waste Management, Inc. | 1.87 | 2.48 | 1.41 | 2.69 | 9.83 |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 0.29 | 0.52 | 1.07 | 0.31 | 0.94 |
CARR Carrier Global Corporation | 0.84 | 1.40 | 1.16 | 1.12 | 3.47 |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 1.81 | 2.51 | 1.33 | 2.57 | 6.48 |
LIN Linde plc | 1.30 | 1.80 | 1.26 | 1.77 | 4.09 |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.64 | 2.34 | 1.29 | 1.10 | 4.75 |
PKG Packaging Corporation of America | 2.28 | 3.18 | 1.39 | 4.19 | 13.23 |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.63 | 1.01 | 1.13 | 0.80 | 2.15 |
SYK Stryker Corporation | 1.20 | 1.71 | 1.23 | 1.53 | 4.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность M1 Pie Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 Pie Portfolio | 1.41% | 1.51% | 1.54% | 1.26% | 1.34% | 1.51% | 1.76% | 1.59% | 1.72% | 1.82% | 1.57% | 1.63% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.22% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.46% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.22% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
HSY The Hershey Company | 2.65% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.07% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% | 1.57% | 1.69% |
WM Waste Management, Inc. | 1.07% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.17% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.09% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.82% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
LIN Linde plc | 1.19% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% | 1.85% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.76% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.48% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% | 2.39% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.60% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
SYK Stryker Corporation | 0.88% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% | 1.34% | 1.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
M1 Pie Portfolio показал максимальную просадку в 19.26%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка M1 Pie Portfolio составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.26% | 3 янв. 2022 г. | 116 | 17 июн. 2022 г. | 197 | 31 мар. 2023 г. | 313 |
-9% | 20 мар. 2020 г. | 2 | 23 мар. 2020 г. | 2 | 25 мар. 2020 г. | 4 |
-8.81% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 99 |
-6.85% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 12 | 15 июл. 2020 г. | 26 |
-6.52% | 13 янв. 2021 г. | 35 | 4 мар. 2021 г. | 7 | 15 мар. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность M1 Pie Portfolio составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CHD | HSY | ORLY | PG | PKG | TJX | CARR | EXPD | SYK | MLM | WM | GWW | SHW | HD | LIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD | 1.00 | 0.48 | 0.28 | 0.66 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.24 | 0.29 | 0.10 | 0.37 | 0.23 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
HSY | 0.48 | 1.00 | 0.35 | 0.55 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.16 | 0.47 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.31 |
ORLY | 0.28 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.39 |
PG | 0.66 | 0.55 | 0.35 | 1.00 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.22 | 0.48 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.41 |
PKG | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.53 | 0.37 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.49 |
TJX | 0.14 | 0.21 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.44 | 0.53 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.50 | 0.47 |
CARR | 0.09 | 0.18 | 0.32 | 0.20 | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 0.44 | 0.43 | 0.55 | 0.34 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.48 |
EXPD | 0.24 | 0.23 | 0.34 | 0.29 | 0.43 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.43 | 0.37 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.48 |
SYK | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.52 |
MLM | 0.10 | 0.16 | 0.34 | 0.22 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.56 |
WM | 0.37 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.47 |
GWW | 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.32 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.52 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.52 | 0.50 |
SHW | 0.35 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 0.62 | 0.52 |
HD | 0.30 | 0.28 | 0.46 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 1.00 | 0.48 |
LIN | 0.25 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 1.00 |