40-30-30

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

40-30-30

Последнее обновление 3 янв. 2025 г.

40% portfolio - stability stocks, good returns, (HD AND LOW recieve lower percentage because they're basically the same) 30% portfolio - growth stocks 30% portfolio - 3 great stocks, choose wisely

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	6%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	Industrials	6%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	5%
HEI HEICO Corporation	Industrials	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	6%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6%
NVR NVR, Inc.	Consumer Cyclical	6%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	6%
SO The Southern Company	Utilities	10%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40-30-30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

40-30-30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2015 г., начальной даты FTAI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.03%	-2.37%	6.74%	26.74%	12.96%	11.51%
40-30-30	5.77%	-2.53%	14.03%	130.65%	52.20%	N/A
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.06%	-3.15%	10.31%	24.71%	14.96%	11.96%
WMT Walmart Inc.	0.48%	-3.67%	30.27%	74.70%	20.05%	14.48%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.41%	-15.69%	5.90%	-4.47%	13.80%	19.74%
LMT Lockheed Martin Corporation	-0.85%	-6.89%	5.49%	7.99%	5.90%	12.86%
HD The Home Depot, Inc.	0.05%	-9.05%	17.64%	17.76%	14.96%	17.19%
LOW Lowe's Companies, Inc.	0.68%	-8.74%	17.23%	19.88%	17.87%	16.23%
NVR NVR, Inc.	-1.32%	-10.82%	8.75%	16.75%	16.40%	20.55%
PGR The Progressive Corporation	1.09%	-6.96%	15.29%	49.55%	29.62%	28.04%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	4.92%	2.92%	22.99%	47.54%	37.01%	32.00%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	5.10%	-8.22%	43.89%	235.18%	63.65%	N/A
LLY Eli Lilly and Company	1.29%	-5.77%	-14.24%	28.09%	44.72%	29.86%
COST Costco Wholesale Corporation	0.03%	-7.50%	3.78%	42.20%	27.92%	23.13%
SO The Southern Company	0.00%	-4.11%	7.24%	19.02%	9.94%	9.85%
NVDA NVIDIA Corporation	7.58%	-0.45%	14.83%	201.08%	89.92%	77.89%
HEI HEICO Corporation	0.15%	-11.77%	4.77%	36.93%	14.76%	23.49%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40-30-30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	15.00%	19.44%	10.61%	-2.98%	20.32%	10.47%	-2.49%	4.93%	1.44%	4.70%	5.99%	-4.94%	114.51%
2023	13.83%	6.45%	10.16%	1.64%	15.97%	9.49%	6.04%	4.67%	-8.08%	-2.81%	11.16%	6.10%	101.44%
2022	-10.98%	-1.17%	8.21%	-17.76%	1.28%	-9.46%	11.65%	-8.34%	-10.35%	10.60%	10.33%	-7.01%	-25.27%
2021	-1.87%	2.43%	3.21%	8.06%	5.01%	9.87%	-0.77%	6.81%	-5.28%	14.33%	15.32%	-1.22%	69.11%
2020	2.96%	-4.57%	-9.80%	12.17%	9.97%	1.78%	7.48%	13.89%	-0.23%	-4.52%	8.13%	1.54%	42.48%
2019	8.10%	5.61%	6.31%	4.52%	-4.37%	7.94%	1.27%	3.54%	-1.98%	2.56%	4.51%	1.35%	46.20%
2018	8.06%	-2.93%	-1.92%	0.59%	3.72%	-1.44%	3.87%	9.04%	1.28%	-11.83%	-3.23%	-10.39%	-7.23%
2017	2.05%	2.64%	3.57%	0.93%	10.28%	-0.63%	6.27%	1.77%	4.03%	6.56%	2.44%	0.44%	48.02%
2016	-2.54%	0.28%	5.61%	-0.73%	3.25%	3.40%	4.59%	-0.42%	0.65%	-1.60%	9.66%	5.47%	30.49%
2015					0.34%	0.83%	3.83%	-3.59%	3.01%	4.88%	0.30%	1.11%	10.97%

Комиссия

Комиссия 40-30-30 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 40-30-30 составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

40-30-30

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.64	2.34	1.29	3.12	7.24
WMT Walmart Inc.	4.13	6.07	1.77	9.93	41.54
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.14	-0.01	1.00	-0.18	-0.45
LMT Lockheed Martin Corporation	0.45	0.74	1.10	0.36	1.04
HD The Home Depot, Inc.	0.88	1.32	1.16	1.01	2.12
LOW Lowe's Companies, Inc.	0.88	1.36	1.17	1.08	2.32
NVR NVR, Inc.	0.69	1.11	1.13	0.83	2.61
PGR The Progressive Corporation	2.39	3.41	1.43	4.54	13.89
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	1.42	2.35	1.29	2.73	7.32
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	5.32	4.81	1.66	8.77	34.16
LLY Eli Lilly and Company	0.92	1.46	1.19	1.14	3.08
COST Costco Wholesale Corporation	2.29	2.87	1.41	4.19	10.41
SO The Southern Company	1.09	1.66	1.19	1.43	4.01
NVDA NVIDIA Corporation	3.88	3.90	1.49	7.53	23.10
HEI HEICO Corporation	1.64	2.12	1.30	2.47	8.62

40-30-30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

40-30-30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40-30-30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.13%	1.14%	1.49%	1.51%	1.65%	1.92%	1.82%	2.13%	2.15%	2.17%	2.14%	1.83%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.91%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.59%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.65%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
HD The Home Depot, Inc.	2.31%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
LOW Lowe's Companies, Inc.	1.81%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%
NVR NVR, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	0.47%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	1.51%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%	1.14%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	0.79%	0.83%	2.59%	6.97%	4.56%	5.63%	6.76%	9.21%	6.62%	9.93%	4.26%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
COST Costco Wholesale Corporation	0.49%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
SO The Southern Company	3.47%	3.47%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%	4.24%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
HEI HEICO Corporation	0.09%	0.09%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.14%	0.08%	0.22%	0.28%	1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

40-30-30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

40-30-30 показал максимальную просадку в 37.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.

Текущая просадка 40-30-30 составляет 6.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.9%	30 нояб. 2021 г.	221	14 окт. 2022 г.	135	1 мая 2023 г.	356
-33.4%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	74	8 июл. 2020 г.	97
-28.76%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	130	2 июл. 2019 г.	188
-18.79%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	8	19 авг. 2024 г.	28
-14.48%	26 авг. 2024 г.	9	6 сент. 2024 г.	22	8 окт. 2024 г.	31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 40-30-30 составляет 8.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

40-30-30

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FTAI	SO	LLY	COKE	NVDA	UNH	WMT	LMT	NVR	HEI	PGR	COST	LOW	HD	BRK-B
FTAI	1.00	0.09	0.14	0.16	0.25	0.16	0.08	0.18	0.25	0.31	0.18	0.18	0.26	0.24	0.31
SO	0.09	1.00	0.22	0.23	0.04	0.24	0.29	0.28	0.22	0.18	0.27	0.25	0.20	0.24	0.29
LLY	0.14	0.22	1.00	0.16	0.23	0.34	0.24	0.23	0.17	0.18	0.29	0.29	0.23	0.25	0.29
COKE	0.16	0.23	0.16	1.00	0.19	0.19	0.24	0.25	0.27	0.25	0.25	0.29	0.24	0.27	0.29
NVDA	0.25	0.04	0.23	0.19	1.00	0.22	0.21	0.15	0.29	0.32	0.19	0.38	0.35	0.36	0.32
UNH	0.16	0.24	0.34	0.19	0.22	1.00	0.27	0.31	0.22	0.27	0.34	0.30	0.32	0.34	0.42
WMT	0.08	0.29	0.24	0.24	0.21	0.27	1.00	0.27	0.22	0.20	0.30	0.55	0.33	0.39	0.35
LMT	0.18	0.28	0.23	0.25	0.15	0.31	0.27	1.00	0.24	0.44	0.39	0.27	0.28	0.30	0.44
NVR	0.25	0.22	0.17	0.27	0.29	0.22	0.22	0.24	1.00	0.36	0.25	0.29	0.47	0.46	0.34
HEI	0.31	0.18	0.18	0.25	0.32	0.27	0.20	0.44	0.36	1.00	0.33	0.29	0.34	0.33	0.43
PGR	0.18	0.27	0.29	0.25	0.19	0.34	0.30	0.39	0.25	0.33	1.00	0.32	0.31	0.33	0.50
COST	0.18	0.25	0.29	0.29	0.38	0.30	0.55	0.27	0.29	0.29	0.32	1.00	0.42	0.49	0.39
LOW	0.26	0.20	0.23	0.24	0.35	0.32	0.33	0.28	0.47	0.34	0.31	0.42	1.00	0.80	0.45
HD	0.24	0.24	0.25	0.27	0.36	0.34	0.39	0.30	0.46	0.33	0.33	0.49	0.80	1.00	0.46
BRK-B	0.31	0.29	0.29	0.29	0.32	0.42	0.35	0.44	0.34	0.43	0.50	0.39	0.45	0.46	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мая 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

40-30-30

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество