40-30-30
40% portfolio - stability stocks, good returns, (HD AND LOW recieve lower percentage because they're basically the same) 30% portfolio - growth stocks 30% portfolio - 3 great stocks, choose wisely
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40-30-30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2015 г., начальной даты FTAI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.24% | 0.55% | 11.47% | 32.45% | 13.43% | 11.05% |
| 40-30-30 | 50.34% | -1.89% | 24.14% | 64.37% | 31.85% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 24.79% | -3.66% | 9.58% | 28.40% | 14.90% | 12.01% |
WMT Walmart Inc. | 60.79% | 3.39% | 38.91% | 54.31% | 17.73% | 14.63% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 8.97% | -4.09% | 14.07% | 7.91% | 19.00% | 21.63% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 23.02% | -9.65% | 18.61% | 24.47% | 10.57% | 14.46% |
HD The Home Depot, Inc. | 17.66% | -2.03% | 18.97% | 39.35% | 14.22% | 17.91% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 23.25% | 0.96% | 17.36% | 41.23% | 21.27% | 18.81% |
NVR NVR, Inc. | 35.07% | -0.62% | 21.94% | 59.72% | 22.58% | 22.64% |
PGR The Progressive Corporation | 56.74% | -2.85% | 15.23% | 57.78% | 30.92% | 28.14% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 29.90% | -8.52% | 17.16% | 81.53% | 36.04% | 30.31% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 203.45% | -0.72% | 80.74% | 250.20% | 67.16% | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 38.95% | -9.14% | 3.96% | 36.34% | 50.44% | 30.94% |
COST Costco Wholesale Corporation | 35.65% | 0.93% | 15.73% | 60.71% | 26.07% | 23.17% |
SO The Southern Company | 30.08% | -1.78% | 17.29% | 33.08% | 12.33% | 11.19% |
NVDA NVIDIA Corporation | 182.58% | 12.00% | 54.53% | 205.90% | 93.71% | 76.88% |
HEI HEICO Corporation | 41.63% | -3.21% | 21.48% | 55.69% | 16.02% | 25.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40-30-30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.21% | 7.02% | 5.09% | -1.17% | 8.61% | 4.20% | 5.34% | 8.22% | 1.98% | -2.88% | 50.34% | ||
| 2023 | 6.36% | 0.51% | 5.07% | 3.19% | 0.80% | 6.86% | 1.90% | 2.31% | -3.77% | 0.72% | 6.89% | 5.98% | 42.92% |
| 2022 | -5.00% | -1.57% | 6.02% | -5.96% | 0.83% | -4.83% | 8.73% | -4.03% | -6.77% | 9.99% | 5.52% | -3.81% | -2.85% |
| 2021 | -1.84% | 0.63% | 6.79% | 5.61% | 3.73% | 2.73% | 0.80% | 2.20% | -4.00% | 7.37% | 4.47% | 7.62% | 41.70% |
| 2020 | 3.11% | -8.48% | -10.68% | 13.68% | 5.88% | 0.24% | 6.47% | 8.03% | -0.47% | -2.98% | 9.46% | 3.26% | 27.66% |
| 2019 | 7.81% | 5.05% | 4.96% | 4.45% | -1.83% | 5.90% | 0.82% | 4.15% | -1.01% | 1.38% | 4.02% | 1.65% | 43.85% |
| 2018 | 3.17% | -3.91% | -1.16% | 1.68% | 0.86% | 0.78% | 4.60% | 6.24% | 1.73% | -6.30% | 2.91% | -8.42% | 1.13% |
| 2017 | 2.23% | 4.58% | 2.52% | 1.85% | 5.43% | -1.07% | 4.40% | 1.21% | 3.71% | 3.79% | 4.43% | 1.58% | 40.51% |
| 2016 | -2.14% | -0.01% | 5.88% | -0.58% | 2.95% | 2.94% | 4.42% | -0.74% | -0.11% | -2.33% | 7.32% | 4.06% | 23.26% |
| 2015 | 0.34% | 0.80% | 3.88% | -3.44% | 2.62% | 4.36% | 0.55% | 1.44% | 10.84% |
Комиссия
Комиссия 40-30-30 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 40-30-30 среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.99 | 2.68 | 1.34 | 3.50 | 9.25 |
WMT Walmart Inc. | 2.90 | 3.81 | 1.59 | 5.04 | 15.15 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.36 | 0.65 | 1.09 | 0.42 | 1.11 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.52 | 2.16 | 1.31 | 1.61 | 6.54 |
HD The Home Depot, Inc. | 1.92 | 2.66 | 1.33 | 1.41 | 4.77 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.84 | 2.63 | 1.33 | 1.68 | 5.20 |
NVR NVR, Inc. | 2.59 | 3.45 | 1.44 | 5.86 | 15.79 |
PGR The Progressive Corporation | 3.01 | 3.94 | 1.53 | 8.43 | 22.34 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 2.62 | 3.75 | 1.49 | 5.00 | 13.06 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 6.53 | 5.64 | 1.79 | 18.91 | 73.70 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.45 | 2.08 | 1.28 | 2.29 | 7.82 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.25 | 3.86 | 1.57 | 6.16 | 15.93 |
SO The Southern Company | 1.79 | 2.65 | 1.32 | 2.47 | 9.20 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.09 | 4.01 | 1.52 | 7.80 | 24.60 |
HEI HEICO Corporation | 2.72 | 3.39 | 1.45 | 5.13 | 17.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40-30-30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.24% | 1.49% | 1.51% | 1.65% | 1.92% | 1.82% | 2.13% | 2.15% | 2.17% | 2.14% | 1.83% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.97% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.40% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.30% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.21% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.67% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.46% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.70% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% | 1.37% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.86% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.62% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.19% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
SO The Southern Company | 3.20% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40-30-30 показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка 40-30-30 составляет 3.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -17.7% | 19 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 51 | 11 мар. 2019 г. | 118 |
| -16.45% | 8 апр. 2022 г. | 49 | 17 июн. 2022 г. | 42 | 18 авг. 2022 г. | 91 |
| -14.44% | 19 авг. 2022 г. | 40 | 14 окт. 2022 г. | 32 | 30 нояб. 2022 г. | 72 |
| -10.53% | 30 дек. 2021 г. | 38 | 23 февр. 2022 г. | 24 | 29 мар. 2022 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 40-30-30 составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTAI | SO | LLY | COKE | NVDA | WMT | UNH | LMT | NVR | PGR | HEI | COST | LOW | HD | BRK-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTAI | 1.00 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.07 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.31 |
| SO | 0.09 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.04 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.29 |
| LLY | 0.14 | 0.22 | 1.00 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.22 | 0.16 | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.30 |
| COKE | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| NVDA | 0.24 | 0.04 | 0.22 | 0.19 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.29 | 0.19 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.32 |
| WMT | 0.07 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | 0.55 | 0.34 | 0.39 | 0.36 |
| UNH | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.22 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.43 |
| LMT | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.24 | 0.39 | 0.44 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.44 |
| NVR | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.37 | 0.30 | 0.47 | 0.46 | 0.34 |
| PGR | 0.18 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.50 |
| HEI | 0.31 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.20 | 0.28 | 0.44 | 0.37 | 0.33 | 1.00 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.44 |
| COST | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.55 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.39 |
| LOW | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.47 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 1.00 | 0.80 | 0.46 |
| HD | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.46 | 0.33 | 0.34 | 0.49 | 0.80 | 1.00 | 0.46 |
| BRK-B | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 1.00 |