40-30-30
40% portfolio - stability stocks, good returns, (HD AND LOW recieve lower percentage because they're basically the same) 30% portfolio - growth stocks 30% portfolio - 3 great stocks, choose wisely
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40-30-30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2015 г., начальной даты FTAI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| 40-30-30 | -16.70% | -9.11% | -12.67% | 19.41% | 50.24% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 16.96% | 6.92% | 17.04% | 26.16% | 24.43% | 13.97% |
WMT Walmart Inc. | -3.15% | -7.87% | 9.03% | 48.49% | 18.78% | 14.71% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.29% | 14.36% | -8.08% | 19.43% | 20.51% | 18.30% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -5.72% | 1.33% | -23.90% | 4.20% | 8.26% | 11.51% |
HD The Home Depot, Inc. | -7.92% | -6.16% | -12.52% | 1.35% | 17.63% | 14.66% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -9.44% | -7.23% | -16.94% | -5.86% | 24.33% | 13.53% |
NVR NVR, Inc. | -13.07% | -1.27% | -26.21% | -10.16% | 24.73% | 18.03% |
PGR The Progressive Corporation | 22.16% | 1.35% | 16.03% | 39.00% | 33.26% | 29.85% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 10.60% | 4.16% | 9.70% | 72.11% | 47.78% | 29.21% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | -27.35% | -9.13% | -21.43% | 50.47% | 77.70% | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 2.39% | -13.39% | -10.59% | 2.35% | 43.29% | 29.61% |
COST Costco Wholesale Corporation | 5.66% | -6.73% | 10.71% | 37.79% | 29.61% | 22.48% |
SO The Southern Company | 13.39% | 2.97% | 3.77% | 34.92% | 17.61% | 12.27% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.19% | -12.23% | -17.12% | 14.46% | 76.04% | 69.61% |
HEI HEICO Corporation | 9.07% | -2.37% | -0.38% | 38.04% | 30.92% | 23.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40-30-30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.83% | 5.43% | -10.43% | -4.29% | -16.70% | ||||||||
| 2024 | 15.00% | 19.44% | 10.61% | -2.98% | 20.32% | 10.46% | -2.49% | 4.94% | 1.44% | 4.70% | 5.99% | -4.94% | 114.50% |
| 2023 | 13.83% | 6.45% | 10.16% | 1.64% | 15.97% | 9.49% | 6.04% | 4.67% | -8.08% | -2.81% | 11.16% | 6.10% | 101.44% |
| 2022 | -10.98% | -1.17% | 8.21% | -17.76% | 1.28% | -9.46% | 11.65% | -8.34% | -10.35% | 10.60% | 10.32% | -7.01% | -25.27% |
| 2021 | -1.87% | 2.43% | 3.21% | 8.06% | 5.01% | 9.87% | -0.77% | 6.81% | -5.28% | 14.33% | 15.32% | -1.22% | 69.11% |
| 2020 | 2.96% | -4.57% | -9.80% | 12.17% | 9.97% | 1.78% | 7.48% | 13.90% | -0.23% | -4.52% | 8.13% | 1.54% | 42.47% |
| 2019 | 8.10% | 5.61% | 6.31% | 4.52% | -4.37% | 7.94% | 1.28% | 3.54% | -1.98% | 2.56% | 4.51% | 1.35% | 46.20% |
| 2018 | 8.06% | -2.93% | -1.92% | 0.59% | 3.72% | -1.44% | 3.87% | 9.04% | 1.28% | -11.83% | -3.23% | -10.39% | -7.23% |
| 2017 | 2.05% | 2.64% | 3.57% | 0.93% | 10.28% | -0.63% | 6.28% | 1.77% | 4.03% | 6.56% | 2.44% | 0.44% | 48.02% |
| 2016 | -2.54% | 0.28% | 5.61% | -0.74% | 3.25% | 3.40% | 4.59% | -0.42% | 0.65% | -1.60% | 9.66% | 5.47% | 30.49% |
| 2015 | 0.34% | 0.83% | 3.83% | -3.59% | 3.01% | 4.89% | 0.30% | 1.11% | 10.97% |
Комиссия
Комиссия 40-30-30 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 40-30-30 составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.65 | 2.41 | 1.30 | 3.17 | 7.53 |
WMT Walmart Inc. | 2.26 | 2.99 | 1.41 | 2.51 | 8.95 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.69 | 1.07 | 1.15 | 0.77 | 1.86 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.14 | 0.32 | 1.05 | 0.10 | 0.21 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.02 | 0.18 | 1.02 | 0.03 | 0.07 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -0.32 | -0.29 | 0.96 | -0.35 | -0.85 |
NVR NVR, Inc. | -0.40 | -0.44 | 0.95 | -0.33 | -0.72 |
PGR The Progressive Corporation | 1.83 | 2.65 | 1.32 | 3.63 | 8.88 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 2.06 | 2.97 | 1.39 | 4.20 | 12.44 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.81 | 1.36 | 1.20 | 1.09 | 3.07 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.12 | 0.40 | 1.05 | 0.16 | 0.35 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.41 | 1.32 | 2.12 | 7.24 |
SO The Southern Company | 1.88 | 2.67 | 1.32 | 2.57 | 6.32 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.24 | 0.71 | 1.09 | 0.43 | 1.14 |
HEI HEICO Corporation | 1.43 | 2.13 | 1.29 | 1.80 | 4.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40-30-30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.16% | 1.14% | 1.49% | 1.51% | 1.65% | 1.92% | 1.82% | 2.13% | 2.15% | 2.17% | 2.14% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.98% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.55% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.84% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.54% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.04% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 1.67% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.43% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 1.15% | 0.83% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.68% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
SO The Southern Company | 3.11% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40-30-30 показал максимальную просадку в 37.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка 40-30-30 составляет 7.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.9% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 135 | 1 мая 2023 г. | 356 |
| -33.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -28.76% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 188 |
| -23.9% | 13 нояб. 2024 г. | 96 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.79% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 40-30-30 составляет 12.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTAI | SO | LLY | COKE | NVDA | UNH | LMT | WMT | NVR | PGR | HEI | COST | LOW | BRK-B | HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTAI | 1.00 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.24 | 0.18 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.23 |
| SO | 0.08 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.29 | 0.23 |
| LLY | 0.15 | 0.22 | 1.00 | 0.15 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.26 |
| COKE | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.27 |
| NVDA | 0.25 | 0.03 | 0.22 | 0.19 | 1.00 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.18 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.36 |
| UNH | 0.15 | 0.23 | 0.33 | 0.19 | 0.21 | 1.00 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.33 |
| LMT | 0.17 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 1.00 | 0.26 | 0.24 | 0.38 | 0.43 | 0.26 | 0.28 | 0.44 | 0.30 |
| WMT | 0.09 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.56 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
| NVR | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 1.00 | 0.24 | 0.36 | 0.29 | 0.48 | 0.34 | 0.47 |
| PGR | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.50 | 0.32 |
| HEI | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.43 | 0.20 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.33 |
| COST | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.29 | 0.26 | 0.56 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.49 |
| LOW | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.48 | 0.30 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.80 |
| BRK-B | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.41 | 0.44 | 0.35 | 0.34 | 0.50 | 0.43 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.46 |
| HD | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.40 | 0.47 | 0.32 | 0.33 | 0.49 | 0.80 | 0.46 | 1.00 |