40-30-30
40% portfolio - stability stocks, good returns, (HD AND LOW recieve lower percentage because they're basically the same) 30% portfolio - growth stocks 30% portfolio - 3 great stocks, choose wisely
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40-30-30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2015 г., начальной даты FTAI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.42% | 5.42% | 15.91% | 14.73% | 11.02% |
| 40-30-30 | -2.82% | 5.43% | 3.98% | 47.55% | 49.72% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.36% | 9.64% | 7.97% | 26.21% | 19.80% | 13.45% |
WMT Walmart Inc. | 9.14% | 0.46% | 27.97% | 69.82% | 23.16% | 15.82% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -6.11% | -12.45% | -18.93% | -1.46% | 14.40% | 17.08% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -7.32% | -2.72% | -19.78% | 7.58% | 6.30% | 11.41% |
HD The Home Depot, Inc. | 1.96% | -3.73% | 8.19% | 5.69% | 14.49% | 15.82% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.19% | -4.38% | 0.92% | 3.48% | 20.23% | 14.90% |
NVR NVR, Inc. | -11.41% | -9.61% | -21.01% | -5.74% | 13.56% | 18.47% |
PGR The Progressive Corporation | 20.03% | 14.43% | 14.09% | 53.33% | 32.34% | 29.89% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 12.68% | 3.62% | 5.98% | 71.58% | 47.63% | 31.19% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | -10.64% | 28.03% | 0.90% | 124.22% | 60.83% | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 19.46% | 13.70% | -3.78% | 18.47% | 49.86% | 31.81% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.57% | 7.13% | 17.79% | 40.68% | 30.47% | 23.62% |
SO The Southern Company | 10.00% | 7.86% | 5.67% | 38.95% | 11.40% | 11.92% |
NVDA NVIDIA Corporation | -6.98% | 4.04% | 4.67% | 51.86% | 80.27% | 72.31% |
HEI HEICO Corporation | 11.38% | 10.77% | 3.21% | 36.64% | 18.75% | 24.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40-30-30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.83% | 5.43% | -2.82% | ||||||||||
| 2024 | 15.00% | 19.44% | 10.61% | -2.98% | 20.32% | 10.46% | -2.49% | 4.93% | 1.44% | 4.70% | 5.99% | -4.94% | 114.50% |
| 2023 | 13.83% | 6.45% | 10.16% | 1.64% | 15.97% | 9.49% | 6.04% | 4.67% | -8.08% | -2.81% | 11.16% | 6.10% | 101.45% |
| 2022 | -10.98% | -1.17% | 8.21% | -17.76% | 1.28% | -9.46% | 11.65% | -8.34% | -10.35% | 10.60% | 10.33% | -7.01% | -25.27% |
| 2021 | -1.87% | 2.43% | 3.21% | 8.06% | 5.01% | 9.87% | -0.77% | 6.81% | -5.28% | 14.33% | 15.32% | -1.22% | 69.11% |
| 2020 | 2.96% | -4.57% | -9.80% | 12.17% | 9.97% | 1.78% | 7.48% | 13.90% | -0.23% | -4.52% | 8.13% | 1.54% | 42.48% |
| 2019 | 8.10% | 5.61% | 6.31% | 4.52% | -4.37% | 7.94% | 1.28% | 3.54% | -1.98% | 2.56% | 4.51% | 1.35% | 46.20% |
| 2018 | 8.06% | -2.93% | -1.92% | 0.59% | 3.72% | -1.44% | 3.87% | 9.04% | 1.28% | -11.83% | -3.23% | -10.39% | -7.23% |
| 2017 | 2.05% | 2.64% | 3.57% | 0.93% | 10.28% | -0.63% | 6.27% | 1.77% | 4.03% | 6.56% | 2.44% | 0.44% | 48.02% |
| 2016 | -2.54% | 0.28% | 5.61% | -0.74% | 3.25% | 3.40% | 4.59% | -0.42% | 0.65% | -1.60% | 9.66% | 5.47% | 30.49% |
| 2015 | 0.34% | 0.83% | 3.83% | -3.59% | 3.01% | 4.88% | 0.31% | 1.11% | 10.97% |
Комиссия
Комиссия 40-30-30 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 40-30-30 составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.59 | 2.39 | 1.29 | 2.95 | 7.05 |
WMT Walmart Inc. | 3.40 | 4.52 | 1.64 | 6.22 | 27.90 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.11 | 0.05 | 1.01 | -0.12 | -0.35 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.34 | 0.57 | 1.09 | 0.22 | 0.58 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.36 | 0.65 | 1.07 | 0.43 | 0.86 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.27 | 0.53 | 1.06 | 0.34 | 0.65 |
NVR NVR, Inc. | -0.19 | -0.12 | 0.99 | -0.16 | -0.42 |
PGR The Progressive Corporation | 2.37 | 3.36 | 1.41 | 4.59 | 11.61 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 2.16 | 3.20 | 1.41 | 4.19 | 13.22 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 1.98 | 2.19 | 1.36 | 2.56 | 9.15 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72 | 1.18 | 1.15 | 0.92 | 2.11 |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.06 | 2.66 | 1.36 | 3.99 | 9.22 |
SO The Southern Company | 2.22 | 3.14 | 1.38 | 2.94 | 7.29 |
NVDA NVIDIA Corporation | 1.10 | 1.63 | 1.21 | 2.25 | 6.05 |
HEI HEICO Corporation | 1.49 | 2.22 | 1.30 | 1.85 | 5.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40-30-30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.13% | 1.14% | 1.49% | 1.51% | 1.65% | 1.92% | 1.82% | 2.13% | 2.15% | 2.17% | 2.14% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.72% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.86% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.27% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.83% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 1.74% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.42% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.93% | 0.83% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.59% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.44% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
SO The Southern Company | 3.21% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40-30-30 показал максимальную просадку в 37.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка 40-30-30 составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.91% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 135 | 1 мая 2023 г. | 356 |
| -33.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -28.76% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 188 |
| -18.79% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 28 |
| -17.1% | 13 нояб. 2024 г. | 54 | 3 февр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 40-30-30 составляет 10.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTAI | SO | LLY | COKE | NVDA | UNH | WMT | LMT | NVR | HEI | PGR | COST | LOW | HD | BRK-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTAI | 1.00 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.29 |
| SO | 0.09 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
| LLY | 0.14 | 0.23 | 1.00 | 0.15 | 0.22 | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.29 |
| COKE | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| NVDA | 0.24 | 0.03 | 0.22 | 0.19 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.18 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.31 |
| UNH | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.19 | 0.21 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.42 |
| WMT | 0.08 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 1.00 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 0.56 | 0.33 | 0.39 | 0.35 |
| LMT | 0.17 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.14 | 0.32 | 0.26 | 1.00 | 0.24 | 0.44 | 0.39 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.44 |
| NVR | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 1.00 | 0.36 | 0.25 | 0.29 | 0.47 | 0.47 | 0.34 |
| HEI | 0.30 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.19 | 0.44 | 0.36 | 1.00 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.43 |
| PGR | 0.18 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.18 | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.25 | 0.33 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.51 |
| COST | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.30 | 0.56 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 0.39 |
| LOW | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.47 | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 1.00 | 0.80 | 0.45 |
| HD | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.31 | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.80 | 1.00 | 0.46 |
| BRK-B | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 1.00 |