Portfolio 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

На основе ежедневных данных с 10 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.

Portfolio 2: годовая альфа составляет 12.68%, бета — 1.45, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 10.02.2023.

• Портфель участвовал в 186.41% роста S&P 500 Index, но только в 94.44% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 12.68% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Portfolio 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Portfolio 2 имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.01
• За всё время: 1.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Portfolio 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio 2 показал максимальную просадку в 24.86%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio 2 составляет 8.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.