VOMO
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOMO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2023 г., начальной даты CAVA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 23.11% | -0.36% | 7.02% | 23.15% | 12.80% | 11.01% |
VOMO | 284.89% | -2.21% | 105.08% | 296.44% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AppLovin Corporation | 685.62% | 5.06% | 287.27% | 618.22% | N/A | N/A |
Sprouts Farmers Market, Inc. | 181.00% | -4.41% | 73.88% | 180.48% | 47.11% | 15.50% |
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 176.76% | -22.30% | 35.85% | 183.10% | 59.65% | N/A |
ADMA Biologics, Inc. | 291.59% | -9.42% | 66.67% | 319.43% | 33.27% | 5.32% |
Vistra Corp. | 247.90% | -9.37% | 52.10% | 255.28% | 44.70% | N/A |
MicroStrategy Incorporated | 453.56% | -9.13% | 137.94% | 512.01% | 89.33% | 35.87% |
Rocket Lab USA, Inc. | 314.47% | 18.82% | 366.80% | 388.70% | N/A | N/A |
Robinhood Markets, Inc. | 191.05% | 5.94% | 69.62% | 181.55% | N/A | N/A |
CAVA Group Inc. | 172.68% | -14.60% | 22.86% | 186.13% | N/A | N/A |
Interactive Brokers Group, Inc. | 110.93% | -4.71% | 45.62% | 111.96% | 30.64% | 20.55% |
Argan, Inc. | 201.51% | -0.81% | 79.72% | 207.96% | 31.20% | 18.38% |
EMCOR Group, Inc. | 116.17% | -7.27% | 20.56% | 113.43% | 39.94% | 27.29% |
Axon Enterprise, Inc. | 136.12% | 1.66% | 107.81% | 138.34% | 53.85% | 38.30% |
Aris Water Solutions, Inc. | 185.14% | -5.09% | 65.21% | 185.82% | N/A | N/A |
Natera, Inc. | 147.77% | 1.16% | 43.72% | 161.85% | 33.32% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.90% | 28.01% | 18.67% | -1.21% | 20.22% | 3.69% | 3.39% | 11.91% | 19.36% | 10.17% | 49.73% | 284.89% | |
2023 | 3.94% | 12.92% | 3.56% | -7.70% | -1.34% | 7.30% | 15.76% | 37.49% |
Комиссия
Комиссия VOMO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOMO составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AppLovin Corporation | 8.49 | 6.93 | 1.91 | 28.17 | 96.25 |
Sprouts Farmers Market, Inc. | 5.45 | 6.84 | 1.93 | 14.40 | 62.30 |
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 4.33 | 4.17 | 1.57 | 6.80 | 35.00 |
ADMA Biologics, Inc. | 5.00 | 5.31 | 1.72 | 13.31 | 41.36 |
Vistra Corp. | 4.55 | 4.09 | 1.53 | 7.37 | 19.41 |
MicroStrategy Incorporated | 4.69 | 3.83 | 1.45 | 11.02 | 23.68 |
Rocket Lab USA, Inc. | 5.28 | 4.68 | 1.59 | 7.40 | 21.56 |
Robinhood Markets, Inc. | 3.42 | 3.46 | 1.46 | 6.32 | 18.81 |
CAVA Group Inc. | 3.50 | 3.62 | 1.51 | 5.91 | 27.28 |
Interactive Brokers Group, Inc. | 4.40 | 5.24 | 1.70 | 7.53 | 31.44 |
Argan, Inc. | 4.24 | 5.44 | 1.73 | 15.45 | 44.11 |
EMCOR Group, Inc. | 3.64 | 3.93 | 1.58 | 7.86 | 23.57 |
Axon Enterprise, Inc. | 3.10 | 5.72 | 1.73 | 8.83 | 23.86 |
Aris Water Solutions, Inc. | 3.69 | 4.37 | 1.57 | 6.52 | 25.07 |
Natera, Inc. | 3.73 | 4.35 | 1.56 | 11.63 | 38.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOMO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.28% | 0.73% | 1.11% | 0.70% | 0.92% | 0.89% | 0.91% | 0.70% | 2.00% | 0.54% | 0.22% | 0.26% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.95% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vistra Corp. | 0.49% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interactive Brokers Group, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
Argan, Inc. | 0.92% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.50% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
EMCOR Group, Inc. | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Aris Water Solutions, Inc. | 1.74% | 4.29% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOMO показал максимальную просадку в 14.28%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.
Текущая просадка VOMO составляет 13.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.28% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
-13.48% | 9 дек. 2024 г. | 8 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
-12.1% | 5 сент. 2023 г. | 34 | 20 окт. 2023 г. | 29 | 1 дек. 2023 г. | 63 |
-7.64% | 26 авг. 2024 г. | 9 | 6 сент. 2024 г. | 4 | 12 сент. 2024 г. | 13 |
-6.38% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 6 | 29 апр. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOMO составляет 13.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IBKR | AGX | SFM | VST | ARIS | MSTR | ADMA | CAVA | NTRA | RKLB | AXON | APP | HOOD | FTAI | EME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
AGX | 0.24 | 1.00 | 0.28 | 0.20 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.32 | 0.37 |
SFM | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.18 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.34 |
VST | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 1.00 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 0.40 | 0.47 |
ARIS | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 1.00 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.38 |
MSTR | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 1.00 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.38 | 0.25 | 0.34 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
ADMA | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 1.00 | 0.29 | 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.30 |
CAVA | 0.16 | 0.17 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
NTRA | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.32 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.30 |
RKLB | 0.15 | 0.30 | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.30 | 0.43 | 0.40 | 0.25 |
AXON | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 1.00 | 0.39 | 0.32 | 0.38 | 0.43 |
APP | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 1.00 | 0.46 | 0.34 | 0.40 |
HOOD | 0.27 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0.30 | 0.52 | 0.34 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 0.32 | 0.46 | 1.00 | 0.31 | 0.32 |
FTAI | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.45 |
EME | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.47 | 0.38 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.25 | 0.43 | 0.40 | 0.32 | 0.45 | 1.00 |