PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AMPC Paul Hartz Fixed

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TLT 10%USD=X 2%VZ 14%QQQ 10%VB 10%DTD 10%AAPL 6%MSFT 6%UNH 6%GOOGL 5%NVDA 4%LLY 4%COST 3%XOM 3%CSCO 3%IBM 2%CAT 2%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

USD=X
USD Cash

2%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

14%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

10%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

6%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

6%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

5%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

4%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

4%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

3%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

3%

CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology

3%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

2%

CAT
Caterpillar Inc.
Industrials

2%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC Paul Hartz Fixed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,092.70%
310.46%
AMPC Paul Hartz Fixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2006 г., начальной даты DTD

Доходность по периодам

AMPC Paul Hartz Fixed на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 7.27% с начала года и доходность в 15.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
AMPC Paul Hartz Fixed7.27%2.11%14.38%31.88%17.47%16.09%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%32.48%25.84%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%30.18%28.10%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%20.82%17.61%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-3.68%1.09%46.44%18.03%15.68%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%81.56%66.02%
LLY
Eli Lilly and Company
34.41%17.35%40.89%147.67%44.37%31.10%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-7.02%-4.06%3.54%3.83%16.55%21.30%
COST
Costco Wholesale Corporation
13.70%5.63%41.30%62.45%29.02%22.54%
XOM
Exxon Mobil Corporation
6.84%4.76%-5.04%-2.82%11.09%5.37%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-3.45%-3.55%-15.06%1.20%1.68%11.37%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
3.73%5.28%10.00%11.60%9.11%8.09%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
4.71%3.15%9.80%13.58%10.49%9.92%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.36%1.54%-3.93%-2.46%1.25%
VZ
Verizon Communications Inc.
8.43%-4.58%19.77%12.91%-1.28%3.23%
IBM
International Business Machines Corporation
16.12%2.22%29.83%51.90%12.40%4.66%
CAT
Caterpillar Inc.
14.40%6.86%18.78%34.56%22.18%15.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.65%2.75%
20230.37%-4.50%-0.40%8.18%3.65%

Коэффициент Шарпа

AMPC Paul Hartz Fixed на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.24. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.24

Коэффициент Шарпа AMPC Paul Hartz Fixed находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPC Paul Hartz Fixed за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMPC Paul Hartz Fixed2.29%2.37%2.25%1.78%2.03%1.96%2.22%2.16%2.26%2.46%2.25%2.23%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.55%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.51%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
3.22%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.50%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.36%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.55%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
IBM
International Business Machines Corporation
3.53%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
CAT
Caterpillar Inc.
1.51%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%

Комиссия

Комиссия AMPC Paul Hartz Fixed составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
AMPC Paul Hartz Fixed
AAPL
Apple Inc.
1.27
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
QQQ
Invesco QQQ
3.28
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
LLY
Eli Lilly and Company
5.18
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.22
COST
Costco Wholesale Corporation
3.66
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.05
CSCO
Cisco Systems, Inc.
0.16
USD=X
USD Cash
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.75
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
1.38
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14
VZ
Verizon Communications Inc.
0.53
IBM
International Business Machines Corporation
2.91
CAT
Caterpillar Inc.
1.35

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XTLTVZLLYUNHCOSTXOMNVDAAAPLCATGOOGLIBMMSFTCSCOVBQQQDTD
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
TLT0.001.00-0.12-0.13-0.19-0.13-0.30-0.17-0.17-0.28-0.19-0.25-0.18-0.23-0.29-0.24-0.30
VZ0.00-0.121.000.360.280.350.350.210.250.340.280.440.320.360.410.360.54
LLY0.00-0.130.361.000.380.340.310.250.270.290.330.350.370.370.400.430.49
UNH0.00-0.190.280.381.000.330.310.260.290.320.340.350.340.360.430.420.48
COST0.00-0.130.350.340.331.000.280.360.370.350.410.400.440.430.490.540.55
XOM0.00-0.300.350.310.310.281.000.270.290.560.340.460.340.420.550.420.62
NVDA0.00-0.170.210.250.260.360.271.000.480.390.500.370.520.490.560.690.49
AAPL0.00-0.170.250.270.290.370.290.481.000.390.540.400.530.480.520.740.51
CAT0.00-0.280.340.290.320.350.560.390.391.000.410.500.400.490.680.550.67
GOOGL0.00-0.190.280.330.340.410.340.500.540.411.000.430.590.500.570.740.56
IBM0.00-0.250.440.350.350.400.460.370.400.500.431.000.470.550.590.560.65
MSFT0.00-0.180.320.370.340.440.340.520.530.400.590.471.000.560.560.760.60
CSCO0.00-0.230.360.370.360.430.420.490.480.490.500.550.561.000.620.680.65
VB0.00-0.290.410.400.430.490.550.560.520.680.570.590.560.621.000.790.87
QQQ0.00-0.240.360.430.420.540.420.690.740.550.740.560.760.680.791.000.76
DTD0.00-0.300.540.490.480.550.620.490.510.670.560.650.600.650.870.761.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AMPC Paul Hartz Fixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPC Paul Hartz Fixed показал максимальную просадку в 45.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.3%1 нояб. 2007 г.3539 мар. 2009 г.4312 нояб. 2010 г.784
-24.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.77
-22.22%28 дек. 2021 г.20712 окт. 2022 г.19918 июл. 2023 г.406
-16.07%3 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.6321 мар. 2019 г.122
-11.91%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.5524 окт. 2011 г.66

График волатильности

Текущая волатильность AMPC Paul Hartz Fixed составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.85%
3.47%
AMPC Paul Hartz Fixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев