PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AMPC Paul Hartz Fixed
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 10%USD=X 2%VZ 14%QQQ 10%VB 10%DTD 10%AAPL 6%MSFT 6%UNH 6%GOOGL 5%NVDA 4%LLY 4%COST 3%XOM 3%CSCO 3%IBM 2%CAT 2%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
6%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
2%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive
3%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology
3%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend
10%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
5%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology
2%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
4%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
6%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
4%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
10%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
10%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare
6%
USD=X
USD Cash
2%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
10%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services
14%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC Paul Hartz Fixed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.36%
15.83%
AMPC Paul Hartz Fixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2006 г., начальной даты DTD

Доходность по периодам

AMPC Paul Hartz Fixed на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 23.78% с начала года и доходность в 16.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
AMPC Paul Hartz Fixed23.78%0.00%16.36%39.15%17.92%16.39%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%30.00%24.61%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%24.88%25.81%
QQQ
Invesco QQQ
22.66%2.76%18.15%44.21%20.49%17.59%
GOOGL
Alphabet Inc.
21.77%3.49%4.50%36.67%21.20%18.88%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%90.81%73.66%
LLY
Eli Lilly and Company
55.76%2.94%16.04%60.80%51.25%31.16%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
8.03%-3.39%17.12%7.68%18.39%20.50%
COST
Costco Wholesale Corporation
34.98%0.15%22.87%64.53%25.56%22.57%
XOM
Exxon Mobil Corporation
20.32%1.26%0.77%14.65%16.69%6.25%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
13.80%5.82%20.45%11.48%6.27%11.59%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
13.13%0.80%12.55%37.41%10.12%8.92%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
20.19%1.25%15.19%35.84%11.40%10.32%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.13%-6.33%6.41%13.97%-5.75%-0.11%
VZ
Verizon Communications Inc.
16.93%-6.49%8.03%27.34%-2.01%3.01%
IBM
International Business Machines Corporation
32.27%-4.71%28.99%53.39%15.27%7.22%
CAT
Caterpillar Inc.
33.16%-0.56%16.71%62.59%24.76%16.80%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPC Paul Hartz Fixed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.65%2.77%3.69%-3.69%5.58%3.72%1.52%2.55%2.46%23.78%
20237.05%-2.34%5.32%1.73%1.75%5.08%1.68%0.37%-4.50%-0.40%8.18%3.65%30.36%
2022-4.01%-1.02%2.68%-8.53%1.21%-4.80%6.32%-5.30%-8.85%6.44%5.60%-5.30%-16.00%
20210.01%1.65%2.85%4.43%0.75%4.22%2.31%2.90%-4.52%6.98%0.57%3.72%28.61%
20200.97%-5.72%-5.75%11.27%4.24%2.32%4.58%5.75%-3.12%-2.51%9.55%3.37%25.94%
20195.73%2.88%4.06%1.31%-5.60%5.89%1.75%-0.16%1.60%3.43%3.37%3.34%30.73%
20184.94%-3.76%-1.94%1.47%3.48%1.02%3.49%5.53%-0.17%-4.98%1.41%-7.33%2.27%
20170.97%3.18%0.35%0.99%3.02%-0.97%3.33%1.57%1.52%3.36%3.41%1.03%23.93%
2016-2.22%0.69%6.86%-2.36%3.49%2.24%5.31%-0.65%1.46%-2.37%3.03%3.75%20.42%
2015-0.53%5.30%-1.11%1.82%0.80%-2.95%2.52%-3.54%-1.15%7.91%0.37%-0.66%8.51%
2014-1.24%3.94%0.42%0.48%3.52%1.41%0.15%3.84%-1.20%2.76%2.96%-1.66%16.24%
20132.16%1.63%2.94%4.06%0.41%-1.16%3.50%-1.62%1.48%4.28%2.30%1.42%23.39%

Комиссия

Комиссия AMPC Paul Hartz Fixed составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMPC Paul Hartz Fixed среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMPC Paul Hartz Fixed, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPC Paul Hartz Fixed, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPC Paul Hartz Fixed, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPC Paul Hartz Fixed, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPC Paul Hartz Fixed, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPC Paul Hartz Fixed, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMPC Paul Hartz Fixed
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMPC Paul Hartz Fixed, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMPC Paul Hartz Fixed, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMPC Paul Hartz Fixed, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMPC Paul Hartz Fixed, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMPC Paul Hartz Fixed, с текущим значением в 20.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.171.781.231.563.65
MSFT
Microsoft Corporation
0.971.381.181.142.95
QQQ
Invesco QQQ
1.972.621.362.448.91
GOOGL
Alphabet Inc.
1.101.591.221.283.25
NVDA
NVIDIA Corporation
3.763.861.517.1122.37
LLY
Eli Lilly and Company
1.882.631.362.7810.44
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.230.481.070.270.71
COST
Costco Wholesale Corporation
3.023.631.555.6414.62
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.901.361.160.914.04
CSCO
Cisco Systems, Inc.
0.470.731.120.391.22
USD=X
USD Cash
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.902.681.341.5410.36
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
3.124.281.595.5521.40
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.590.931.110.191.43
VZ
Verizon Communications Inc.
1.151.641.230.756.09
IBM
International Business Machines Corporation
2.082.791.442.686.58
CAT
Caterpillar Inc.
2.623.301.464.069.33

Коэффициент Шарпа

AMPC Paul Hartz Fixed на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.32
3.43
AMPC Paul Hartz Fixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPC Paul Hartz Fixed за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMPC Paul Hartz Fixed2.27%2.37%2.25%1.78%2.03%1.96%2.22%2.16%2.26%2.46%2.25%2.23%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
LLY
Eli Lilly and Company
0.56%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.42%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.18%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.24%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.86%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.38%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.42%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.97%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.47%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
IBM
International Business Machines Corporation
3.16%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%
CAT
Caterpillar Inc.
1.40%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.31%
-0.54%
AMPC Paul Hartz Fixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPC Paul Hartz Fixed показал максимальную просадку в 45.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка AMPC Paul Hartz Fixed составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.31%1 нояб. 2007 г.3539 мар. 2009 г.4312 нояб. 2010 г.784
-24.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.77
-22.22%28 дек. 2021 г.20712 окт. 2022 г.19918 июл. 2023 г.406
-16.07%3 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.6321 мар. 2019 г.122
-11.91%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.5524 окт. 2011 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMPC Paul Hartz Fixed составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.13%
2.71%
AMPC Paul Hartz Fixed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XTLTVZUNHLLYXOMCOSTNVDAAAPLCATGOOGLIBMMSFTCSCOVBQQQDTD
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
TLT0.001.00-0.11-0.18-0.13-0.29-0.12-0.17-0.16-0.27-0.18-0.24-0.17-0.22-0.28-0.23-0.28
VZ0.00-0.111.000.280.340.350.330.190.240.340.270.430.310.370.400.340.53
UNH0.00-0.180.281.000.360.310.320.240.280.320.330.350.330.350.420.400.48
LLY0.00-0.130.340.361.000.300.340.250.260.290.320.350.370.360.390.420.48
XOM0.00-0.290.350.310.301.000.270.260.280.550.330.450.330.410.540.400.61
COST0.00-0.120.330.320.340.271.000.360.370.340.400.390.440.420.490.540.55
NVDA0.00-0.170.190.240.250.260.361.000.470.380.490.370.510.480.550.690.49
AAPL0.00-0.160.240.280.260.280.370.471.000.380.540.390.520.470.510.730.51
CAT0.00-0.270.340.320.290.550.340.380.381.000.400.500.400.480.680.540.67
GOOGL0.00-0.180.270.330.320.330.400.490.540.401.000.410.590.490.560.740.55
IBM0.00-0.240.430.350.350.450.390.370.390.500.411.000.460.550.580.560.65
MSFT0.00-0.170.310.330.370.330.440.510.520.400.590.461.000.550.550.760.59
CSCO0.00-0.220.370.350.360.410.420.480.470.480.490.550.551.000.620.670.65
VB0.00-0.280.400.420.390.540.490.550.510.680.560.580.550.621.000.780.87
QQQ0.00-0.230.340.400.420.400.540.690.730.540.740.560.760.670.781.000.75
DTD0.00-0.280.530.480.480.610.550.490.510.670.550.650.590.650.870.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июн. 2006 г.