108 rule
108 - age
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 3.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 3.50% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 5% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 3.50% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Large Cap Growth Equities | 12.50% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 3.50% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 5% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 3.50% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 3.50% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 3.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 3.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 3.50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 12.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 5% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 3.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 108 rule и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
108 rule на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 26.29% с начала года и доходность в 18.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 108 rule | 26.29% | 1.30% | 11.41% | 39.85% | 21.26% | 18.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.67% | 9.72% | 33.60% | 15.64% | 13.20% |
IAU iShares Gold Trust | 26.88% | 4.34% | 20.99% | 36.27% | 11.39% | 7.73% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.38% | 2.62% | 1.89% | 37.24% | 26.77% | 27.08% |
AAPL Apple Inc | 18.98% | 0.80% | 32.79% | 31.87% | 34.14% | 25.97% |
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -9.72% | 23.05% | 182.90% | 93.52% | 74.43% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.40% | -1.23% | 8.77% | 25.72% | 21.71% | 18.73% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 26.10% | 6.38% | 7.12% | 48.15% | 16.42% | 28.10% |
META Meta Platforms, Inc. | 59.07% | 4.99% | 10.37% | 90.39% | 24.32% | 21.86% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 27.66% | 1.95% | 10.62% | 25.33% | 16.98% | 12.64% |
LLY Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.20% | 19.95% | 68.63% | 53.51% | 32.82% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.89% | 0.48% | 2.67% | 5.39% | 2.18% | 1.48% |
WMT Walmart Inc. | 51.91% | 5.08% | 30.70% | 48.45% | 17.01% | 14.45% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 26.29% | -1.64% | 8.58% | 47.07% | 15.52% | 16.44% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 0.81% | 6.36% | 20.35% | 7.01% | 4.97% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 13.06% | 3.14% | 7.51% | 25.71% | 11.47% | 11.81% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | -0.01% | 8.25% | 35.55% | 21.22% | 18.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 108 rule, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.92% | 6.46% | 3.35% | -3.12% | 5.73% | 4.18% | 0.48% | 3.04% | 26.29% | ||||
| 2023 | 7.80% | -0.94% | 6.87% | 3.02% | 3.65% | 5.59% | 3.68% | -0.56% | -4.17% | -0.74% | 8.24% | 3.94% | 41.96% |
| 2022 | -5.31% | -2.98% | 4.14% | -9.08% | -0.66% | -7.61% | 8.40% | -4.45% | -8.52% | 5.53% | 6.82% | -5.47% | -19.39% |
| 2021 | 0.15% | 1.50% | 2.99% | 5.32% | 1.49% | 3.30% | 2.05% | 3.69% | -5.00% | 6.60% | 0.25% | 2.88% | 27.75% |
| 2020 | 1.20% | -6.23% | -8.12% | 11.87% | 4.80% | 3.40% | 6.05% | 8.46% | -4.15% | -2.60% | 9.40% | 3.75% | 28.80% |
| 2019 | 7.32% | 2.41% | 2.63% | 4.32% | -6.63% | 6.81% | 1.51% | -0.92% | 1.60% | 3.32% | 3.48% | 3.70% | 32.95% |
| 2018 | 7.16% | -2.86% | -3.06% | 0.60% | 3.22% | 0.04% | 3.71% | 4.34% | 0.11% | -6.24% | 0.18% | -7.12% | -0.92% |
| 2017 | 2.96% | 3.86% | 1.17% | 1.65% | 3.15% | -0.16% | 3.30% | 1.37% | 0.99% | 4.55% | 2.59% | 1.01% | 29.75% |
| 2016 | -4.04% | -0.58% | 6.20% | -0.03% | 3.02% | -0.07% | 5.20% | 0.72% | 1.49% | -0.99% | 2.28% | 2.86% | 16.81% |
| 2015 | -1.38% | 5.12% | -1.67% | 1.87% | 1.24% | -1.65% | 3.14% | -4.59% | -1.22% | 8.20% | 1.17% | -0.75% | 9.20% |
| 2014 | -2.28% | 4.96% | -0.48% | 0.25% | 2.17% | 2.05% | -0.63% | 4.16% | -0.92% | 1.21% | 3.55% | -1.24% | 13.25% |
| 2013 | 4.04% | 0.61% | 2.12% | 2.22% | 1.80% | -2.25% | 6.39% | -1.11% | 3.76% | 4.10% | 2.95% | 2.26% | 30.09% |
Комиссия
Комиссия 108 rule составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 108 rule среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
IAU iShares Gold Trust | 2.43 | 3.38 | 1.42 | 2.86 | 14.88 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.93 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 7.43 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.39 | 3.28 | 1.44 | 3.58 | 14.48 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.45 | 1.31 | 2.31 | 7.89 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.07 | 2.83 | 1.37 | 3.35 | 12.53 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.93 | 487.90 | 488.90 | 500.97 | 7,952.72 |
WMT Walmart Inc. | 2.51 | 3.39 | 1.52 | 4.31 | 12.86 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.37 | 2.77 | 1.43 | 2.85 | 14.45 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 2.25 | 3.10 | 1.41 | 2.79 | 12.25 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 108 rule за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 rule | 1.17% | 1.28% | 1.25% | 0.94% | 1.08% | 1.38% | 1.52% | 1.32% | 1.51% | 1.56% | 1.53% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 1.03% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.08% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.65% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
108 rule показал максимальную просадку в 27.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -25.26% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 166 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -18.29% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -11.1% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
| -10.83% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 108 rule составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | WMT | LLY | JPM | META | NVDA | AAPL | BRK-B | AMZN | GOOGL | MSFT | VXUS | DIA | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| IAU | 0.03 | 1.00 | 0.02 | -0.01 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| WMT | 0.04 | 0.02 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.37 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.41 |
| LLY | -0.00 | -0.01 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.37 | 0.43 |
| JPM | 0.02 | -0.09 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.69 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.71 | 0.47 | 0.65 |
| META | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.31 | 0.56 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.65 | 0.55 |
| NVDA | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.33 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.49 | 0.48 | 0.70 | 0.60 |
| AAPL | 0.01 | 0.03 | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.39 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.74 | 0.64 |
| BRK-B | 0.00 | -0.05 | 0.37 | 0.33 | 0.69 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.71 |
| AMZN | -0.02 | 0.01 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.36 | 1.00 | 0.65 | 0.60 | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 0.64 |
| GOOGL | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.30 | 0.37 | 0.60 | 0.51 | 0.54 | 0.43 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.55 | 0.57 | 0.76 | 0.69 |
| MSFT | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.43 | 0.60 | 0.65 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.80 | 0.72 |
| VXUS | 0.03 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | 0.58 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.60 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.78 | 0.72 | 0.82 |
| DIA | 0.02 | -0.00 | 0.44 | 0.40 | 0.71 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.76 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.78 | 1.00 | 0.75 | 0.92 |
| QQQ | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.53 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.02 | 0.02 | 0.41 | 0.43 | 0.65 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.82 | 0.92 | 0.90 | 1.00 |