108 rule
108 - age
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 3.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 3.50% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 5% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 3.50% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Large Cap Growth Equities | 12.50% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 3.50% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 5% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 3.50% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 3.50% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 3.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 3.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 3.50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 12.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 5% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 3.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 108 rule и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
108 rule на 7 нояб. 2024 г. показал доходность в 31.08% с начала года и доходность в 18.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.30% | 4.09% | 14.29% | 35.42% | 13.95% | 11.33% |
| 108 rule | 31.08% | 2.92% | 15.07% | 40.85% | 21.14% | 18.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 25.62% | 3.12% | 14.38% | 37.17% | 15.74% | 13.31% |
IAU iShares Gold Trust | 28.70% | 1.39% | 13.31% | 36.12% | 12.62% | 8.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 12.35% | 1.32% | 2.27% | 16.56% | 24.78% | 26.03% |
AAPL Apple Inc | 16.12% | -1.35% | 20.97% | 22.40% | 28.79% | 24.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | 194.09% | 9.57% | 64.10% | 212.74% | 95.38% | 77.39% |
GOOGL Alphabet Inc. | 26.67% | 7.38% | 4.11% | 34.21% | 22.08% | 20.34% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 36.30% | 13.34% | 9.28% | 45.76% | 18.39% | 29.88% |
META Meta Platforms, Inc. | 62.10% | -3.51% | 20.56% | 79.43% | 24.71% | 22.62% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 31.47% | 3.33% | 14.70% | 35.40% | 16.26% | 12.48% |
LLY Eli Lilly and Company | 33.84% | -15.03% | 0.94% | 26.24% | 49.11% | 30.11% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.48% | 0.38% | 2.53% | 5.29% | 2.25% | 1.54% |
WMT Walmart Inc. | 60.33% | 4.68% | 38.45% | 54.41% | 17.82% | 14.50% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 48.71% | 17.23% | 26.56% | 74.79% | 17.03% | 18.10% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 8.75% | -2.88% | 3.00% | 19.67% | 5.76% | 5.16% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 17.58% | 3.94% | 11.90% | 30.45% | 11.71% | 11.87% |
QQQ Invesco QQQ | 23.99% | 3.33% | 14.98% | 36.50% | 21.09% | 18.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 108 rule, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.92% | 6.46% | 3.35% | -3.12% | 5.73% | 4.18% | 0.48% | 3.04% | 1.81% | -0.42% | 31.08% | ||
| 2023 | 7.80% | -0.94% | 6.87% | 3.02% | 3.65% | 5.59% | 3.68% | -0.56% | -4.17% | -0.74% | 8.24% | 3.94% | 41.96% |
| 2022 | -5.31% | -2.98% | 4.14% | -9.08% | -0.66% | -7.61% | 8.40% | -4.45% | -8.52% | 5.53% | 6.82% | -5.47% | -19.39% |
| 2021 | 0.15% | 1.50% | 2.99% | 5.32% | 1.49% | 3.30% | 2.05% | 3.69% | -5.00% | 6.60% | 0.25% | 2.88% | 27.75% |
| 2020 | 1.20% | -6.23% | -8.12% | 11.87% | 4.80% | 3.40% | 6.05% | 8.46% | -4.15% | -2.60% | 9.40% | 3.75% | 28.80% |
| 2019 | 7.32% | 2.41% | 2.63% | 4.32% | -6.63% | 6.81% | 1.51% | -0.92% | 1.60% | 3.32% | 3.48% | 3.70% | 32.95% |
| 2018 | 7.16% | -2.86% | -3.06% | 0.60% | 3.22% | 0.04% | 3.71% | 4.34% | 0.11% | -6.24% | 0.18% | -7.12% | -0.92% |
| 2017 | 2.96% | 3.86% | 1.17% | 1.65% | 3.15% | -0.16% | 3.30% | 1.37% | 0.99% | 4.55% | 2.59% | 1.01% | 29.75% |
| 2016 | -4.04% | -0.58% | 6.20% | -0.03% | 3.02% | -0.07% | 5.20% | 0.72% | 1.49% | -0.99% | 2.28% | 2.86% | 16.81% |
| 2015 | -1.38% | 5.12% | -1.67% | 1.87% | 1.24% | -1.65% | 3.14% | -4.59% | -1.22% | 8.20% | 1.17% | -0.75% | 9.20% |
| 2014 | -2.28% | 4.96% | -0.48% | 0.25% | 2.17% | 2.05% | -0.63% | 4.16% | -0.92% | 1.21% | 3.55% | -1.24% | 13.25% |
| 2013 | 4.04% | 0.61% | 2.12% | 2.22% | 1.80% | -2.25% | 6.39% | -1.11% | 3.76% | 4.10% | 2.95% | 2.26% | 30.09% |
Комиссия
Комиссия 108 rule составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 108 rule среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.06 | 4.08 | 1.57 | 4.46 | 20.36 |
IAU iShares Gold Trust | 2.36 | 3.14 | 1.41 | 5.01 | 15.67 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95 | 1.33 | 1.18 | 1.21 | 3.02 |
AAPL Apple Inc | 1.11 | 1.70 | 1.21 | 1.50 | 3.54 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.22 | 4.09 | 1.53 | 8.07 | 25.46 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.36 | 1.90 | 1.26 | 1.62 | 4.09 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.79 | 2.46 | 1.32 | 1.96 | 8.20 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.27 | 3.18 | 1.44 | 4.43 | 13.78 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.48 | 3.47 | 1.45 | 4.65 | 12.30 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.06 | 1.61 | 1.22 | 1.64 | 5.57 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.65 | 336.68 | 239.07 | 486.00 | 5,484.82 |
WMT Walmart Inc. | 2.86 | 3.77 | 1.58 | 4.98 | 14.97 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 3.35 | 4.25 | 1.67 | 6.91 | 22.97 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.47 | 2.10 | 1.26 | 1.27 | 8.70 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 2.76 | 3.91 | 1.52 | 5.04 | 15.95 |
QQQ Invesco QQQ | 2.17 | 2.86 | 1.39 | 2.79 | 10.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 108 rule за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.28% | 1.25% | 0.94% | 1.08% | 1.38% | 1.52% | 1.32% | 1.51% | 1.56% | 1.53% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.16% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.98% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.86% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.57% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
108 rule показал максимальную просадку в 27.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -25.26% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 166 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -18.29% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -11.1% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
| -10.83% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 108 rule составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | WMT | LLY | JPM | META | NVDA | AAPL | BRK-B | AMZN | GOOGL | MSFT | VXUS | DIA | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| IAU | 0.03 | 1.00 | 0.02 | -0.00 | -0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| WMT | 0.04 | 0.02 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.37 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.34 | 0.41 |
| LLY | -0.00 | -0.00 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.43 |
| JPM | 0.02 | -0.09 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.69 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.71 | 0.47 | 0.65 |
| META | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.31 | 0.56 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.65 | 0.55 |
| NVDA | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.23 | 0.33 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.32 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.49 | 0.48 | 0.70 | 0.60 |
| AAPL | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.39 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.74 | 0.64 |
| BRK-B | 0.00 | -0.05 | 0.37 | 0.33 | 0.69 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 1.00 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.71 |
| AMZN | -0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.36 | 1.00 | 0.65 | 0.60 | 0.50 | 0.51 | 0.75 | 0.64 |
| GOOGL | 0.01 | 0.02 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.60 | 0.50 | 0.54 | 0.43 | 0.65 | 1.00 | 0.64 | 0.55 | 0.57 | 0.76 | 0.68 |
| MSFT | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.43 | 0.60 | 0.64 | 1.00 | 0.55 | 0.62 | 0.79 | 0.72 |
| VXUS | 0.03 | 0.16 | 0.30 | 0.32 | 0.58 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.78 | 0.72 | 0.81 |
| DIA | 0.02 | -0.00 | 0.44 | 0.39 | 0.71 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.76 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.78 | 1.00 | 0.75 | 0.92 |
| QQQ | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.53 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.02 | 0.02 | 0.41 | 0.43 | 0.65 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.92 | 0.90 | 1.00 |