2026 All

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	35.60%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	16.80%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	12%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	9.80%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	7.40%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	7.40%
AAPL Apple Inc	Technology	4.30%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	3.70%
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund	Government Bonds	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 All и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2026 All	0.40%	1.27%	10.47%	10.61%	25.85%	18.67%	11.27%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.52%	-3.03%	7.29%	4.81%	48.78%	17.21%	18.59%	29.36%
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-9.69%	3.35%	5.46%	12.47%	23.49%	7.35%	20.83%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.96%	6.47%	22.73%	19.51%	42.12%	19.24%	11.57%	—
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund	1.10%	2.94%	0.13%	0.69%	4.58%	-0.54%	-5.63%	—
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	0.58%	1.29%	0.50%	1.01%	4.96%	4.05%	-0.02%	1.48%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.55%	0.36%	9.08%	9.43%	25.77%	20.95%	13.42%	15.47%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.67%	1.75%	17.59%	17.91%	37.64%	26.52%	16.94%	—
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.97%	4.30%	10.43%	9.31%	19.60%	15.74%	7.79%	11.77%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.40%	3.09%	13.69%	15.52%	30.12%	18.37%	8.32%	10.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 All закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.92%	0.30%	-4.50%	9.50%	4.91%	-1.51%							10.47%
2025	2.25%	-1.16%	-4.64%	-0.41%	5.01%	4.50%	1.60%	2.50%	3.12%	2.40%	0.16%	0.03%	16.03%
2024	0.21%	3.78%	2.47%	-3.82%	4.70%	2.97%	1.81%	1.40%	2.17%	-1.60%	5.36%	-1.96%	18.47%
2023	8.11%	-2.33%	3.91%	0.99%	1.47%	6.03%	3.18%	-1.97%	-4.80%	-2.22%	9.08%	5.35%	28.98%
2022	-5.24%	-2.27%	2.29%	-9.06%	0.05%	-7.90%	9.11%	-3.93%	-9.17%	5.58%	5.36%	-5.68%	-20.72%
2021	-0.23%	1.83%	2.58%	4.57%	0.41%	2.59%	1.40%	2.74%	-3.96%	5.43%	-0.04%	2.96%	21.89%

Метрики бенчмарка

2026 All has an annualized alpha of 0.55%, beta of 0.90, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2020.

This portfolio participated in 91.77% of S&P 500 Index downside but only 90.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
With beta of 0.90 and R2 of 0.97, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 0.55%

Бета: 0.90

R²: 0.97

Участие в росте: 90.24%

Участие в снижении: 91.77%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026 All составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

FNBGX

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

FXNAX

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 All имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 All и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.13	1.86	+0.27
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.90	2.53	+0.37
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.34	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.26	2.53	+0.73
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.25	11.37	+2.88

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	87	2.07	2.93	1.38	3.40	8.47
AMZN Amazon.com, Inc	53	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	82	2.28	3.24	1.39	5.06	15.09
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund	8	0.52	0.80	1.09	0.63	1.62
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	26	1.27	1.93	1.23	1.69	4.97
IVV iShares Core S&P 500 ETF	68	2.00	2.70	1.36	2.76	12.43
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	69	2.11	2.74	1.37	3.02	11.23
VO Vanguard Mid-Cap ETF	47	1.43	2.05	1.25	2.23	8.44
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	58	1.77	2.44	1.33	2.53	9.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 All на 13 июн. 2026 г. составляет 2.13 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 All за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.52%	1.61%	1.66%	1.67%	1.60%	1.28%	1.49%	1.54%	1.73%	1.38%	1.52%	1.58%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.61%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund	3.99%	3.88%	3.75%	3.20%	2.26%	2.47%	3.96%	2.63%	2.93%	0.70%	0.00%	0.00%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	3.70%	3.58%	3.40%	3.15%	1.81%	1.74%	2.92%	2.68%	2.74%	2.57%	2.76%	2.52%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.08%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.43%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.36%	1.52%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.67%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026 All показал максимальную просадку в 25.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка 2026 All составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-25.22%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 2mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-16.61%апр. 2025 г.	1mo 18d	2mo 19d	4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2024 года2024	-7.88%авг. 2024 г.	19d	1mo 15d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-7.55%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2020 года2020	-6.58%окт. 2020 г.	17d	12d	29dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.20	1.18	1.16	1.17

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.17, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2026 All с S&P 500 Index

Корреляция 2026 All с S&P 500 Index составляет 0.98 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.98
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.	0.98

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IVV: 1.00, а самая низкая у FNBGX: 0.06.

0.06

0.13

0.68

0.68

0.71

0.77

0.89

QQQM

0.92

IVV

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026 All. Самая высокая корреляция с портфелем у IVV: 0.98, а самая низкая у FNBGX: 0.13.

0.13

0.20

0.71

0.71

0.73

0.81

0.90

QQQM

0.94

IVV

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FNBGX	FXNAX	AMZN	AAPL	AVUV	VXUS	VO	QQQM	IVV
FNBGX	1.00	0.92	0.08	0.08	-0.03	0.09	0.09	0.08	0.06
FXNAX	0.92	1.00	0.12	0.13	0.03	0.18	0.16	0.14	0.13
AMZN	0.08	0.12	1.00	0.54	0.37	0.48	0.53	0.75	0.67
AAPL	0.08	0.13	0.54	1.00	0.40	0.49	0.53	0.71	0.68
AVUV	-0.03	0.03	0.37	0.40	1.00	0.68	0.83	0.54	0.71
VXUS	0.09	0.18	0.48	0.49	0.68	1.00	0.77	0.69	0.77
VO	0.09	0.16	0.53	0.53	0.83	0.77	1.00	0.76	0.89
QQQM	0.08	0.14	0.75	0.71	0.54	0.69	0.76	1.00	0.92
IVV	0.06	0.13	0.67	0.68	0.71	0.77	0.89	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 All

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 All есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации