Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) показал доход в -0.35% с начала года и 0.13% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 19 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.02%.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2019 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FNBGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund: годовая альфа составляет 1.45%, бета — -0.12, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 20.10.2017.

• Этот фонд участвовал в 28.76% снижения S&P 500 Index, но только в 8.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FNBGX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

FNBGX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund показал максимальную просадку в 46.86%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund составляет 37.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.