PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с QQQM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVV returned 13.50%/yr vs 17.06%/yr for QQQM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IVV charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности IVV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.72%.

IVV

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.76%
1 год
24.89%
3 года*
21.44%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.32%

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.72%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%7.30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between IVV and QQQM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between IVV and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и QQQM

Секторы
IVV
QQQM

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

IVV
35.6%
QQQM
53.8%

Финансовые услуги

IVV
11.8%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

IVV
11.2%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

IVV
10.1%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

IVV
8.5%
QQQM
4.2%

Промышленность

IVV
8.3%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.9%
QQQM
7.7%

Энергетика

IVV
3.5%
QQQM
0.6%

Коммунальные услуги

IVV
2.4%
QQQM
1.4%

Недвижимость

IVV
1.9%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

IVV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.16

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.78

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.01

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

11.44

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IVV и QQQM

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-35.04%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.96%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-22.70%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-35.04%

+10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.04%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-8.24%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.14%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и QQQM

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 3.77%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.83%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.15%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

16.70%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.34%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

22.20%

-4.13%

Сравнение комиссий IVV и QQQM

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и QQQM

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IVV and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (6.83%) compared to IVV (3.77%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.06% vs 13.50% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.06% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

IVV has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.43% for QQQM.

IVV is categorized as S&P 500, while QQQM is Nasdaq-100. IVV tracks S&P 500 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор